Дифференцированного

Тест 1.

Если в модели опущена переменная, которая должна быть включена, то оценки коэффициентов регрессии могут оказаться смещенными

Проблемой спецификации не является расчет оценок параметров эконометрической модели

Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверху объемом генеральной совокупности

Реальной экономической системы (объекта), построенная на статистических данных

Спецификацией эконометрической модели является математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х

Формализация закономерностей общей экономической теории является одним из принципов ______ эконометрической модели спецификации

Вопрос	Пусть истинной моделью является (х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то
	оценки b2 и b3 будут такими же, как и при построении регрессии с использованием

Тест 4.

К причинам присутствия в эконометрической модели случайного фактора относятся:

-невозможность включения в модель всех объясняющих переменных

-стохастический характер зависимости

В линейном уравнении парной регрессии переменными являются x,y   В эконометрическую модель множественной регрессии необходимо включить факторы, оказывающие ________ влияние на исследуемый показатель существенное   Верным является утверждение, что параметр Регрессии является детерминированной величиной, а его оценка – случайной В частном уравнении регрессии факторных переменных ___________ по сравнению с исходным уравнением множественной регрессии, по которому оно построено всегда меньше

В линейном уравнении парной регрессии переменными не являются a b
В линейном уравнении множественной регрессии коэффициентами регрессии являются b1 b2

Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на у по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой   В линейной регрессии Y=b0+b1X+e переменными уравнения регрессии являются x y   Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством случайной величины e

Тест 5.

При оценке параметров линейного уравнения регрессии с помощью метода наименьших квадратов определяют минимальное значение величины: ,где

Для определения оценок коэффициентов линейного уравнения регрессии использовать метод наименьших модулей, наименьш квадратов

При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной y не может определяться на основании _______ уравнения регрессии

Нелинейного

дифференцированного

Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих случайные ошибки

При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной y может определяться на основании _______ уравнения регрессии

Линеаризованного

Линейного

Пусть – фактические значения, – расчетные значения для i-го наблюдения, тогда суть метода наименьших квадратов (МНК) состоит

в минимизации функции

Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений линейная относительно параметров регрессии

Название метода «метод наименьших квадратов» подразумевает, что сумма квадратов отклонений значений результирующего признака от теоретических должна быть минимальной

В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки параметров теоретической модели

Метод наименьших квадратов применяется для --- выбора оптимальной линии из всех возможных -для описания линейной зависимости некоторого поля корреляции

-оценки параметров линейных уравнений регрессии

Поиск по сайту: