Й учебный вопрос. Автокорреляция, расчет параметров тренда, прогнозирование и использование фиктивных переменных

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Экономические информационные системы»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭФ-2

_________________ Лагунова А.Д.

«____»_____________2012г.

Для студентов факультета ЭФ

специальности 080801

к.т.н. Зуев А.С., к.т.н., проф. Дмитриев Я.В.

(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы автора)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

По дисциплине

«Эконометрика»

ТЕМА «Решение задач по временным рядам»

Обсуждены на заседании кафедры

(предметно-методической секции)

«15»мая 2012 г.

Протокол № 11

МГУПИ – 2012 г.

1. Тема практического занятия № 7: решение задач по временным рядам.

2. Время: 2 часа (90 минут).

3. Место проведения: специализированная аудитория.

СОДЕРЖАНИЕ

4.1. Перечень отрабатываемых учебных вопросов и действий:

- 1-й учебный вопрос: автокорреляция, расчет параметров тренда, прогнозирование и использование фиктивных переменных— 1,5 часа.

- 2-й учебный вопрос: построение и исследование моделей на основе временных рядов — 0,5 часа.

Методические рекомендации обучаемым по подготовке к практическому занятию и практической работе на нем.

Рекомендуемое содержание:

- целевая установка: выработать практические умения и приобрести навыки построения и исследования моделей на основе временных рядов.

- теоретические сведения: изученные методы определения и исследования параметров временных рядов.

- рекомендации по самоконтролю подготовленности к занятию: наличие навыков применения и теоретических знаний о изученных методах определения и исследования параметров временных рядов.

- перечень учебно-методических и других материалов, получаемых на занятии: а) двусторонняя распечатка с заданием.

- отчетность по занятию: рукописное решение задач со всеми промежуточными вычислениями.

4.3. Перечень руководств и пособий, подлежащих изучению перед занятием: материалы лекций по теме «Моделирование на основе временных рядов».

4.4. Приложения: приведенный далее текст с материалами распечатки содержания практического занятия.

й учебный вопрос. Автокорреляция, расчет параметров тренда, прогнозирование и использование фиктивных переменных

Автокорреляционная функция и выявление струк­туры ряда.

Пусть имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии жителями региона за 16 кварталов (табл. 5.3).

Определим коэффициент автокорреляции первого порядка (добавим в табл. 5.3 и воспользуемся формулой расчета линейного коэффициента корреляции). Он составит: = 0,165. Отметим, что расчет этого коэффициента производился по 15, а не по 16 парам наблюдений. Это значение свидетельствует о слабой зависимости текущих уровней ряда от непосредственно им предшествующих уровней. Однако, как следует из графика, структура этого ряда такова, что каждый следующий уровень зависит от уровня в гораздо большей степени, чем от уровня . Построим рад (см. табл. 5.3). Рассчитав коэффициент автокорреляции второго порядка , получим количественную харак­теристику корреляционной связи рядов . Продолжив расчеты аналогичным образом, получим автокорреляционную функцию этого ряда. Ее значения и коррелограмма приведены в табл. 5.4.

Анализ значений автокорреляционной функции позволяет сделать вывод о наличии в изучаемом временном ряде, во-первых, линейной тенденции, во-вторых, сезонных колебаний периодичностью в четыре квартала. Данный вывод подтверждается и гра­фическим анализом структуры ряда (см. рис. 5.2). Аналогично, если, например, при анализе временного ряда наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции уров­ней второго порядка, ряд содержит циклические колебания в два периода времени, т. е. имеет пилообразную структуру.

Поиск по сайту: