АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Построение модели регрессии временного ряда с фиктивными переменными

Читайте также:
  1. I. Стилистические нормы современного русского литературного языка
  2. II. Право на фабричные рисунки и модели (прикладное искусство), на товарные знаки и фирму
  3. V. Характеристика современного гражданского права
  4. Абсолютные и относительные показатели силы связи в уравнениях парной регрессии.
  5. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
  6. Автокорреляция уровней временного ряда
  7. Автокорреляция уровней временного ряда
  8. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
  9. Автокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляции
  10. Аграрная политика современного государства. Защита прав сельскохозяйственного производителя в Украине.
  11. Аддитивная и мульпликативная модели временного ряда
  12. Аддитивная модель временного ряда

Построим модель регрессии с включением фактора времени и фиктивных переменных для данных о потреблении электроэнер­гии из примера 5.4. В данной модели четыре независимые пере­менные: t, х1 , х2, х3 и результативная переменная у. Составим ма­трицу исходных данных (табл. 5.15).

Оценим параметры уравнения регрессии (5.13) обычным МНК. Результаты оценки приведены в табл. 5.16.

Уравнение регрессии имеет вид:

Проанализируем эти результаты. Влияние сезонной компоненты в каждом квартале статистически значимо (фактические значения t -критерия по модулю больше 2 для параметров при переменных х1 х2, х3 и константы а). Параметр а = 8,33 есть сумма начального уровня ряда и сезонной компоненты в IV квартале.

Сезонные колебания в I, II и III кварталах приводят к снижению этой величины, о чем свидетельствуют отрицательные оценки параметров при переменных х1, х2 и х3. Отметим, что эти параме­тры не равны значениям сезонной компоненты, поскольку они характеризуют не сезонные изменения уровней ряда, а их откло­нения от уровней, учитывающих сезонные воздействия в IV квар­тале. Положительная величина параметра b = 0,19 при перемен­ной времени свидетельствует о наличии возрастающей тенден­ции в уровнях ряда. Его абсолютное значение говорит о том, что средний за квартал абсолютный прирост объема потребления электроэнергии составляет 0,19 млн кВт* ч, или 190 тыс. кВт * ч. Поскольку фактическое значение t -критерия Стьюдента равно 11,1, можно утверждать, что существование в уровнях ряда тен­денции установлено надежно.

Коэффициент детерминации в данной модели 2 = 0,985. Об­щая сумма квадратов уровней ряда у, составляет:

Определим остаточную сумму квадратов:

Остаточная сумма квадратов по аддитивной модели (сум­ма квадратов абсолютных ошибок) была рассчитана ранее (табл. 5.10) и составляет 1,10. Следовательно, модель регрессии с фиктивными переменными описывает динамику временного ря­да потребления электроэнергии лучше, чем аддитивная модель.

Основной недостаток модели с фиктивными переменными для описания сезонных и циклических колебаний - наличие большого количества переменных. Если, например, строить мо­дель для описания помесячных периодических колебаний за не­сколько лет, то такая модель будет включать 12 независимых пе­ременных (11 фиктивных переменных и фактор времени). В та­кой ситуации число степеней свободы невелико, что снижает ве­роятность получения статистически значимых оценок парамет­ров уравнения регрессии.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)