часть контрольной работы

Темы контрольных работ по эконометрике

Контрольная работа выполняется в виде реферата объемом 20-25 страниц, шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала, высота шрифта – 14. Контрольная работа должна включать в себя титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из 2- вопросов, заключение и список использованных литературных источников.

Тема контрольной работы выбирается в соответствии:

1-й вопрос – из первых двадцати вопросов (сумма двух последних цифр в зачетной книжке студента).

2-й вопрос – из вторых двадцати вопросов (сумма двух последних цифр в зачетной книжке студента + 20).

Темы должна быть достаточно полно раскрыта, сделаны выводы. Желательны ссылки на источники данных по тексту работы, а также примеры к раскрываемым вопросам.

1 часть контрольной работы:

1. Определение и задачи эконометрики. Место эконометрики в общественных науках

2. История эконометрических исследований

3. Методология эконометрического моделирования

4. Этапы проведения эконометрического моделирования

5. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии

6. Оценка параметров уравнения парной регрессии (МНК)

7. Абсолютные и относительные показатели силы связи в уравнениях парной регрессии

8. Показатели тесноты связи в моделях парной регрессии

9. Статистический анализ достоверности модели парной регрессии

10. Содержание и расчет дисперсионного анализа парной регрессии

11. Оценка значимости параметров уравнения парной регрессии

12. Интервальная оценка параметров уравнения парной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации

13. Использование модели парной регрессии для прогнозирования

14. Смысл и значение множественной регрессии в эконометрических исследованиях. Выбор формы уравнения множественной регрессии

15. Отбор факторов в уравнение множественной регрессии

16. Оценка параметров уравнения множественной регрессии

17. Абсолютные и относительные показатели силы связи в модели множественной регрессии

18. Множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации

19. Показатели частной корреляции

20. Оценка значимости уравнения множественной регрессии на основе коэффициента детерминации и результатов дисперсионного анализа

часть контрольной работы

21. Частные критерии Фишера в оценке результатов множественной регрессии

22. Использование фиктивных переменных в множественной регрессии

23. Мультиколлинеарность факторов – понятие, проявление и меры устранения

24. Гетероскедастичность - понятие, проявление и меры устранения, метод Гольдфельда Квандта.Тест на гетероскедастичность Уайта.

25. Устранение гетероскедастичности. Взвешенный МНК.

26. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике

27. Виды переменных в системах взаимозависимых уравнений

28. Структурная и приведенная формы модели.

29. Проблема идентификации. Порядковое условие идентификации

30. Косвенный метод наименьших квадратов для оценки параметров структурной формы модели. Двухшаговый метод наименьших квадратов для оценки параметров структурной формы модели

31. Специфика временного ряда как источника данных в эконометрическом моделировании

32. Полиномиально – распределенные лаги Ш. Алмон.

33. Теорема Гаусса – Маркова.

34. Модель Койка.

35. Автокорреляция уровней временного ряда и ее последствия

36. Моделирование тенденции временных рядов

37. Прогнозирование на основе рядов динамики

38. Методы исключения тенденции при моделировании взаимосвязей временных рядов. Метод отклонений от тренда. Метод последовательных разностей

39. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества уравнений, построенных по временным рядам

40. Оценивание параметров в уравнениях тренда

Поиск по сайту: