Особенности эконометрического метода

Нестационарные по математическому ожиданию и стационарные процессы.

Нестационарные процессы. В общем случае значения функций математического ожидания, дисперсии и корреляции могут быть зависимыми от момента времени t, т.е. изменяться во времени. Такие процессы составляют класс нестационарных процессов.

Стационарные процессы. Процесс называют стационарным, если плотность вероятностей процесса не зависит от начала отсчета времени и если на интервале его существования выполняются условия постоянства математического ожидания и дисперсии, а корреляционная функция является функцией только разности аргументов t= t₂-t₁, т.e.:

m_Х(t₁) = m_Х(t₂) = m_Х = const,

D_Х(t₁) = D_Х(t₂) = D_Х = const,

Среди стационарных процессов выделяют строго стационарные процессы, для которых постоянны во времени не только математическое ожидание, дисперсия и корреляция, но и все остальные моменты высших порядков (в частности, асимметрия и эксцесс).

Понятие, предмет, задачи эконометрики.

Эконометрика - совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики.

Эконометрика – быстро развивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.

Основное внимание в эконометрике уделяется следующим методам:

1. регрессионный анализ – для оценки уравнений, которые в наибольшей степени соответствуют совокупности уравнений, зависимых и независимых переменных. Эти уравнения позволяют предсказать значения зависимой переменной для заданного значения независимой (т.е. прогнозировать).

2. система эконометрических уравнений;

3. моделирование временных рядов;

4. динамические эконометрические модели.

Основные этапы развития эконометрики.

17в. шк. «Политич-е арифметики» - использовали в своих исслед-ях в сфере налогооблаж-я, ден.обращ-я, м/днар торговли и финансах цифры и факты.(Пети, Кинг)

18в. Гальтон, Пирсон, Эджворта. Первые применения парной корреляции (исследование Юла связи м/д ур-ем бедности и формами помощи бедным).

19.в 1ое применение Бонини метода множ. регрессии для оценки функции спроса. Исследования по цикличности экономики.

20в. 1930г. – создание эк-ческого общ-ва – Фишер, Фриш, Тимберген, Андерсон. Официально дали название науки –эконометрика.

70е.гг. – в связи с компьютеризацией сущ-ое развитие получил стат-ий анализ временных рядов.

В наст.время Э располагает множ-ом разнообразн. типов моделей, как больших (с множ-ом ур-ий), так и маленьких (для реш-я специфич.проблем).

Особенности эконометрического метода.

Первый момент – эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач – отражения особенностей экономических переменных и связей между ними. В уравнения регрессии начали включаться переменные не только в первой, но и во второй степени – с целью отразить свойство оптимальности экономических переменных: наличия значений, при которых достигается мини-максное воздействие на зависимую переменную. Второй момент – это взаимодействие социально-экономических переменных, которое может рассматриваться как самостоятельная компонента в уравнении регрессии.

Конечно, эффект взаимодействия (в данном случае это параметр ) может оказаться статистически незначимым. Поэтому гипотезы о нелинейности и неаддитивности связей не исключают особого внимания к проблеме применимости линейных и аддитивных уравнений регрессии.

Эконометрический метод складывался в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов: