АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Интерпретация моделей: краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликаторы

Читайте также:
  1. Анализ и интерпретация данных, полученных в ходе эксперементальной работы.
  2. Анализ и интерпретация результатов исследования
  3. Аналитика ядра: интерпретация результатов
  4. Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Конечный продукт. Промежуточный продукт. Добавленная стоимость.
  5. Вероятностная интерпретация коэффициентов критерия Гурвица.
  6. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса и её современная интерпретация. Дилемма экономической политики, заложенная в кривой Филипса
  7. Влияние внешнего торгования на ВВП: графическая интерпретация, предельная склонность к импорту, мультипликатор расходов в открытой экономике.
  8. Вопрос №2. Основные числовые множества. Некоторые свойства действительных чисел. Геометрическая интерпретация действ чисел. Окрестность точки.
  9. Геом.интерпретация ур-я Бернулли. Диаграмма Бернулли
  10. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли
  11. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.
  12. Графическая интерпретация модели «доходы-расходы»(Крест Кейнса)

Пусть имеется следующая модель: yt=a+b0*x1+c1*yt-1+ εt. Как и в модели с распределенным лагом, b0 в этой модели характеризует краткосрочное изменение yt под воздействием изменения xt на 1 ед. Однако промежуточные и долгосрочный мультипликаторы в моделях авторегрессии несколько иные. К моменту времени (t+1) результат yt изменился под воздействием изменения изучаемого фактора в момент времени t на b0 ед., а yt+1 под воздействием своего изменения в непосредственно предшествующий момент времени – на c1 ед.. Таким образом, общее абсолютное изменение результата составит b0c1 ед.. Аналогично в момент времени (t+2) абсолютное изменение результата составит b0c12 ед. и т.д.. Следовательно, долгосрочный мультипликатор в модели авторегрессии можно рассчитать как сумму краткосрочного и промежуточных мультипликаторов: b=b0+b0c1+b0c12+b0c13+…

Учитывая, что практически во все модели авторегрессии вводится так называемое условие стабильности, состоящее в том, что коэффициент регрессии при переменной yt-1 по абсолютной величине меньше единицы (|c1|<1), соотношение можно преобразить следующим образом: b=b0*(1+c1+c12+c13+…)= b0/(1- c1), где |c1|<1.

47. Относительные коэффициенты модели с распределенным лагом. Средний и медианный лаг. Выбор вида модели с распределенным лагом.   Модели с распределённым лагом Моделью с распределённым лагом называется динамическая эконометрическая модель, в которую включены не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных. С помощью модели с распределённым лагом можно охарактеризовать влияние изменения факторной переменной х на дальнейшее изменение результативной переменной у, т. е. изменение х в момент времени t будет оказывать влияние на значение переменной у в течение L следующих моментов времени. Пример модели с распределённым лагом: yt=β0+β1xt+β2xt–1+…+βLxt–L+εt. Краткосрочным мультипликатором называется коэффициент β1 модели с распределённым лагом Коэффициент β2 модели с распределённым лагом характеризует среднее абсолютное изменение переменной yt в результате изменения переменной х на единицу своего измерения в момент времени t–1. Промежуточным мультипликатором называется сумма коэффициентов β1 и β2 модели с распределённым лагом. Промежуточный мультипликатор характеризует совокупное влияние факторной переменной х на переменную у в момент времени (t+1. Средним лагом называется средний период времени, в течение которого будет происходить изменение результативной переменной у под влиянием изменения факторной переменной х в момент t: Медианным лагом называется период времени, в течение которого с момента начала изменения факторной переменной х будет реализована половина её общего воздействия на результативную переменную у.

Отметим, что такая интерпретация коэффициентов модели авторегрессии и расчет долгосрочного мультипликатора основаны на предпосылке о наличии бесконечного лага в воздействии текущего значения зависимой переменной на ее будущие значения.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)