АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Моделирование нормально распределённой случайной величины y
Оно может быть осуществлено на основании центральной предельной теоремы, согласно которой закон распределения суммы независимых случайных величин стремится к нормальному с увеличением числа слагаемых. Для решения некоторых задач практически сумму значений, выданных с генератором случайных чисел с характеристиками f(xi)=1, 0£xi£1, mx=0.5, .
Можно считать значениями распределённой случайной величины при n³8. Так как все слагаемые xi имеют одинаковые математические ожидания mx и дисперсии Dx, то my=nmx, Dy=nDx. В таблице 1 приведены формулы для расчёта случайных величин для различных видов распределений на базе случайной величины с равномерным распределением.
Получение случайной величины с различными распределениями.
Таблица 1.
Нужное распределение
| Плотность распределения
| Способ получения случайной величины
| Экспоненциальное
| f(y)=le-l(y-m), m£y£¥
|
| Гамма распределение (целочисленные значения h)
|
|
| Распределение c2
|
| RN - нормированная случ. величина с нормальным законом распределения
| Логарифмические норм. Распределение
|
|
| Вейбулла
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Поиск по сайту:
|