Показатель среднего движения курса

Старожилы Wall Street утверждают, что показатель среднего движения курса был внедрен на финансовых рынках бывшими зенитчиками. Они использовали его для наведения орудий на вражеские самолеты во время второй мировой войны и применили этот метод к ценам. Двумя первыми экспертами по показателю среднего движения курса были Ричард Дончин и Дж.М. Херст, ни один из них, вроде бы, не был зенитчиком. Дончин был служащим Меррил Линч и разработал методы биржевой игры, основанные на пересечениях показателя среднего движения курса. Херст был инженером, применившим метод показателя среднего движения курса к акциям в своей, ныне классической, книге «Чудо прибыли от выбора момента обмена акций».

Показатель среднего движения курса (moving average, MA) показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное MA показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения MA, вы рисуете линию показателя среднего движения курса.

Р - усредняемая цена, n - период усреднения (выбирается игроком).

Значение MA зависит от двух факторов: усредняемых значений и промежутка времени усреднения. Предположим, что вы хотите расчитать 3-х дневный простой показатель среднего движения курса цены акции. Если в течение трех последовательных дней цена закрытия составляла 19, 21 и 20, то MA будет равно 20 (19+21+20 и разделить на 3). Пусть на следующий день цена закрытия будет 22. Это поднимет MA до 21 (сумма за три дня, 21+20+22, деленная на 3).

Есть три основных вида показателя среднего движения курса:

линейно-акцентированный (Simple MA), экспоненциальный (Exponential MA) и взвешенный (Weighted MA).

Двойной сигнал

Простое MA изменяется дважды после одного изменения цен. Сначала оно изменяется тогда, когда новое значение попадает в период усреднения. Это хорошо, ведь мы хотим, чтобы МА отражало динамику цен. Плохо то, что МА изменяется опять, когда старая цена покидает период усреднения. Когда выпадает высокая цена, МА идет вниз. Если выпадает низкая цена, то МА повышается. Эти изменения не имеют ничего общего с текущим состоянием рынка.

Когда старая цена отбрасывается, линейно-акцентированный показатель среднего движения курса дергается. Простое МА похоже на сторожевую собаку, которая лает дважды: когда кто-то подходит к дому и когда он отходит от него. Неизвестно, когда верить собаке. Игроки используют простое МА по инерции. Современный компьютеризированный игрок должен пользоваться экспоненциальным показателем среднего движения курса.

Поиск по сайту: