 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Перелік питань, що охоплюЮТЬ зміст робочої програми дисципліни
Київський національний економічний університет
Імені Вадима ГЕТЬМАНА
Факультет інформаційних систем та технологій
Кафедра економіко-математичного моделювання
| “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з навчальної роботи …………………………… А. М. Колот | |
| "……"…………………..2009 р. |
Методичні матеріали
щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,
Поточного і підсумкового контролю їх знань
З навчальної дисципліни вибіркового циклу
«ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»
Укладачі: д.е.н., професор Матвійчук А.В., к.т.н., доцент Присенко Г. В.
| Декан факультету | А. Д. Шарапов |
| "……"…………………..2011 р. | |
| Завідувач кафедри економіко-математичного моделювання | В. В. Вітлінський |
| "……"…………………..2011 р. |
КИЇВ КНЕУ 2011
ЗМІСТ
| 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни | |
| 2. Приклади типових завдань.................................................................... | |
| 3. Навчальна карта самостійної роботи студентів................................... | |
| 4. Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни........................... | |
| 5. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання................................................................................................. | |
| 6. Список рекомендованої літератури...................................................... |
Перелік питань, що охоплюЮТЬ зміст робочої програми дисципліни
1. Основні поняття прогнозування соціально-економічних процесів. Об’єкт, предмет та основні завдання дисципліни.
2. Класифікація прогнозів.
3. Поняття цільового угрупування, прогнозного фону.
4. Основні принципи соціально-економічного прогнозування.
5. Основні функції прогнозування.
6. Етапи економічного прогнозування.
7. Класифікація методів прогнозування.
8. Основні поняття часового ряду.
9. Вимоги порівнянності, однорідності, стійкості, достатньої сукупності спостережень.
10. Виправлення помилок даних часових рядів. Метод Ірвіна.
11. Розрахунок характеристик динаміки розвитку економічних процесів.
12. Статистичні характеристики часових рядів.
13. Структурний аналіз часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові).
14. Стаціонарні та нестаціонарні процеси.
15. Білий шум.
16. Процес випадкового блукання.
17. Авторегресійні процеси. Процес Маркова.
18. Перехід до перших різниць, поняття інтегрування часового ряду.
19. Види нестаціонарних процесів (TS та DS ряди).
20. Способи ідентифікації виду часового ряду.
21. Перевірка стаціонарності та визначення порядку інтегрування (метод Форстера-Стьюарта, метод Діккі-Фуллера).
22. Дослідження виду детермінованого тренду за допомогою аналізу автокореляційної функції часового ряду. Перевірка статистичної значущості коефіцієнта автокореляції, критерій Бокса-Пірса.
23. Прогнозування тренду за середніми характеристиками ряду: екстраполяція на основі середнього рівня ряду, екстраполяція за середнім абсолютним приростом, екстраполяція за середнім темпом зростання.
24. Аналітичні методи згладжування часових рядів.
25. Екстраполяція трендів на основі кривих зростання.
26. Вибір функції, що характеризує тенденцію ринкової кон’юнктури: лінійна, експоненціальна, степенева, гіперболічна, логістична, функція Гомперця тощо. Зведення кривої зростання до лінійної регресії.
27. Механічні методи згладжування часових рядів.
28. Метод ковзної середньої.
29. Метод центрованих та зважених ковзних середніх.
30. Метод простого експоненціального згладжування. Вибір параметрів згладжування. Розрахунок прогнозу.
31. Адаптивні методи прогнозування: Брауна, Хольта.
32. Методи фільтрації сезонної компоненти.
33. Фільтрація сезонної компоненти за допомогою індексу сезонності.
34. Метод декомпозиції часового ряду.
35. Ітераційні методи фільтрації.
36. Моделі прогнозування сезонних процесів: множинна регресія, модель Хольта-Уінтерса.
37. Основні поняття про лінійні параметричні моделі часових рядів (ARІMA -моделі) та властивості їх загальної моделі.
38. МА -модель (ковзної середньої).
39. AR -модель (авторегресійна).
40. Мішані ARМА -процеси.
41. Процеси авторегресії та інтегрованої ковзної середньої (ARІМА -процеси).
42. Інструменти аналізу часових рядів: автокореляційна функція (АКФ) та часткова автокореляційна функція (АКФ).
43. Властивості моделей (AR, ARMA, ARIMA) та визначення типу процесу за автокореляційною функцією (АКФ) та частковою автокореляційною функцією (ЧАКФ).
44. Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса.
45. Прогнозування процесів авторегресії й інтегрованої ковзної середньої (ARIMA- процесів).
46. Сезонна модель Бокса –Дженкінса.
47. Економетричні методи прогнозування. Багатофакторні регресійні моделі.
48. Види систем симультативних рівнянь та методи їх оцінювання.
49. Приклад прогнозування ВВП країни за моделлю Клєйна.
50. Зв’язок між багатомірним та одномірним підходом до моделювання.
51. Прогнозування на основі VAR моделей.
52. Aналіз функції імпульсних відгуків (аналіз реагування на шоки) та декомпозиція дисперсії.
53. Прогнозування на основі моделі коригування помилки (ЕСМ).
54. Поняття про коінтегрування часових рядів.
55. Застосування в прогнозуванні моделей коригування помилки.
56. Індивідуальні експертні методи прогнозування: метод інтерв’ю, аналітичні експертні оцінки.
57. Колективні експертні методи: метод комісій, колективної генерації ідей («мозкової атаки»), дельфійський метод.
58. Методика розрахунку експертних оцінок.
59. Етапи проведення експертизи.
60. Вибір експертів та визначення їх чисельності.
61. Оцінка відносної важливості та методика її розробки.
62. Оцінка часу здійснення певної події.
63. Оцінка питомої ваги різних видів оцінки.
64. Перевірка адекватності моделі прогнозування.
65. Перевірка випадковості коливань рівнів залишкової послідовності.
66. Перевірка відповідності випадкової компоненти нормальному закону розподілу.
67. Перевірка рівності математичного сподівання випадкової компоненти нулю.
68. Перевірка незалежності значень випадкової компоненти.
69. Перевірка точності моделі прогнозування. Коефіцієнти детермінації та кореляції, F- критерій, побудова довірчих інтервалів параметрів за допомогою t- критерію.
70. Перевірка прогнозної якості моделі.
71. Критерії визначення якісного прогнозу.
72. Прогноз раціональних сподівань.
73. Стандартні критерії ефективності та незміщеності.
74. Основні статистики міри точності прогнозів.
75. Параметричні та непараметричні показники точності прогнозу.
76. Побудова інтервалу надійності прогнозу.
Поиск по сайту: