АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Читайте также:
  1. A) на этапе разработки концепций системы и защиты
  2. C. неживые системы
  3. I.2 Реформирование и современная структура банковской системы РФ.
  4. I.3.2.Становление советской системы управления
  5. I.6.1.Кризис административно-командной системы в условиях завершения восстановления народного хозяйства после окончания Отечественной войны.
  6. I.Дисперсные системы
  7. II. Этапы кадастровых работ.
  8. III.4.2. Административная реформа. Системы и структуры федеральных органов исполнительной власти
  9. III.5.1.Становление судебной власти в России. Общая характеристика судебной системы
  10. L.1.1. Однокомпонентные системы.
  11. L.1.2.Многокомпонентные системы (растворы).
  12. V1: Экосистемы. Экология сообществ.

1. Получите все данные, необходимые для тестирования. Повто­рюсь еще раз: в высшей степени желательно использовать не­прерывные фьючерсы (не путать с ближайшими фьючерсными контрактами или бессрочными фьючерсами). Это замечание не


728 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

относится к краткосрочным торговым системам, которые могут использовать данные отдельных контрактов.

2. Определите концепцию системы.

3. Запрограммируйте правила, чтобы генерировать сделки в соот­-
ветствии с этой концепцией.

4. Выберите небольшое количество рынков и исторических пери­-
одов для этих рынков.

5. Сгенерируйте торговые сигналы системы для данных рынков и
исторических периодов при данном наборе параметров.

6. Создайте графики непрерывных фьючерсов для этих рынков и
годов и сделайте несколько их копий.

7. Обозначьте на этих графиках торговые сигналы. (Удостоверь­-
тесь, что использовали одни и те же ценовые серии для созда­-
ния графиков и тестирования системы.) Этот шаг важен. Я на­-
хожу значительно более простым отлаживать систему, визуаль­-
но проверяя сигналы на графиках, а не работая лишь с распе­-
чатанными данными.

8. Проверьте, что система делает то, что предполагалось. Почти
всегда тщательная проверка обнаружит определенные неполад­-
ки, вызванные одной или обеими из причин:

А. ошибки в программе;

Б. правила программы не предвидят некоторых обстоятельств или создают непредвиденные эффекты.

Например: система не генерирует сигнал в ситуациях, когда, со­гласно правилам, сигнал должен поступить; система генериру­ет сигнал, когда его не должно быть; системные правила не­умышленно создают ситуации, в которых не могут быть сгене­рированы новые сигналы или в которых позиция держится бес­конечно. В основном такие типы ситуаций возникают благода­ря мелким ошибкам при формулировании правил или при про­граммировании. При обнаружении ошибок необходимо их ис­править. Следует подчеркнуть, что исправления ошибок перво­го типа касаются только того, чтобы заставить систему действо­вать согласованно с концепцией, и должны делаться без всякой оглядки на то, помогают ли исправления повысить результатив­ность или ухудшают ее в случае ситуаций, использованных в процессе разработки.



9. После того как сделаны необходимые исправления, повторите
шаги 7 и 8. Обратите, в частности, внимание на изменения в
сигналах по сравнению с предыдущим прогоном по двум
причинам:


ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 729

А. чтобы проверить, помогли ли изменения в программе устра­нить ошибки;

Б. чтобы убедиться, что изменения не привели к неожиданным эффектам.

10. После того как система заработала в соответствии с вашими
ожиданиями, протестируйте ее на всем заданном списке набо­-
ров параметров по всей базе данных. (Предполагаемый торго­-
вый портфель должен быть определен до запуска этого теста.)

11. Как детально объяснялось в этой главе, оцените результатив­-
ность, основываясь на средней результативности всех тестиру­-
емых наборов параметров или на процессе слепого моделиро­-
вания. (Первое значительно проще.)

12. Сравните полученные результаты с результатами стандартной
общеизвестной системы (пробой, пересечение скользящих сред­-
них) на соответствующем портфеле и тестовом периоде. Чтобы
ваша система имела некую реальную ценность, ее соотношение
прибыль/риск должно быть измеримо лучше, чем у стандартной
системы, или эквивалентно, но при большей диверсификации.

Описанные этапы представляют собой жесткую процедуру, разработан­ную для того, чтобы избежать получения искаженных результатов. Ско­рее всего, большинство систем не смогут пройти тест на этапе 12. Раз­работка систем с действительно высокой результативностью более труд­на, чем думает большинство людей.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)