Функционирование данного объекта и установление взаимосвязи состава

экзогенных и эндогенных переменных, в том числе лаговых;

• формулировка исходных предпосылок и ограничений модели.
Построение экономико-математической модели: строятся уравнения. Для этого – формализация (1 принцип спецификации)(описание на мат языке) экон законов. Кол-во уравлений = кол-ву эндогенных переменных (2 принцип). Учет фактора времени (3 принцип) – датирование. 4 принцип – включение случ возмущений в спецификацию.

40. Какие методы оценки параметров применяются при наличии гетероскедастичности и автокорреляции случайных остатков???

При наличии гетероскедастичности или автокорреляции в остатках для оценки параметров регрессии применяется ______ метод наименьших квадратов.

Обобщенный

Однако, для более точных и правильных статистических выводов необходимо использовать стандартные ошибки в форме Уайта.

41. Какие науки синтезирует в себе Эконометрика? + экономическую теорию,математическую статистику и экономическую статистику

42. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений? + с одинаковой дисперсией;Некоррелированными

43. Каких значений требует упорядочения тест Голдфелда-Квандта?

уравнений наблюдений;

44. Каков буквальный перевод термина «Эконометрика»? + измерение экономики --------- Термин эконометрика был введён в 1926 году норвежским экономистом. Р.

Фришем (Frisch) и в буквальном переводе означает измерение экономики.

45. Какое значение вычисляется по следующей формуле оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов модели;

46. Какое значение вычисляется по следующей формуле : оценка ср. кв. отклонения случайного возмущения в линейной модели
47. Какое минимальное количество уравнений наблюдений должно быть для построения модели три;

48. Какое уравнение, из приведенных ниже, постулирует гомоскедастичность случайных возмущений?????? Var (u 1) = Var (u 2)= …= Var (u n) = σ_u²
49. Какое условие выполняется, если коэффициент регрессии является незначимым (несущественным)? коэффициент регрессии равен 0

50. Какой из методов применяется для оценки параметров модели при наличии автокорреляции случайных отклонений первого порядка огг +обобщенный метод наименьших квадратов

51. Какой из факторов оказывает на переменную Y наиболее сильное влияние, если коэффициенты парной корреляции каждого из факторов с этой переменной +выбирать фактор с меньшим коэффициентом корреляции (меньше, чем 0.7) P.S.Линейный коэффициент корреляции - количественная оценка и мера тесноты связи двух переменных. Коэффициент корреляции принимает значения в интервале от -1 до +1. Считают, что если этот коэффициент не больше 0,30, то связь слабая: от 0,3 до 0,7 - средняя; больше 0,7 - сильная, или тесная. Когда коэффициент равен 1, то связь функциональная, если он равен 0, то говорят об отсутствии линейной связи между признаками.

52. Какой критерий используют для оценки значимости параметров модели: + t-критерий Стьюдента (Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости каждого коэффициента регрессии)

53. Какой мерой служит параметр u σ парной линейной

эконометрической модели? + стандартное отклонение случайных

ошибок возмущений Коэффициент детерминации является одной из наиболее эффективных оценок адекватности регрессионной модели, т. е. мерой качества уравнения регрессии (соответствия регрессионной модели эмпирическим данным)

Коэффициент корреляции может служить мерой зависимости случайных

величин.

Поиск по сайту: