 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Относительной мерой влияния на Y неучтённых факторов
54. Коэффициент детерминации для нелинейной модели определяется как
где ΔR – определитель матрицы R коэффициентов корреляции попарно объединенных объясняющих переменных x 1, x 2, …, xn;
ΔW – определитель матрицы W, представленной в виде
!!! Не забыть возвести в квадрат R!!! или 
55. Коэффициент детерминации измеряет: оценку качества построенной модели регрессии, показывает долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака Y. Чем ближе R^2 к 1, тем качественнее регрессионная модель, т.е. построенная модель хорошо аппроксимирует исходные данные. +качества подбора уравнения регрессии (еще верный вариант из теории: показывает долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии
результативного признака y. )
56. Коэффициент детерминации может принимать значения в интервале [0;1]
57. Коэффициент корреляции изменяется в пределах: [-1;1]
58. Коэффициент парной корреляции может характеризовать тесноту линейной связи между y и x...+ отдельным фактором и результатом при устранении воздействия прочих факторов модели.
59. Критерий Стьюдента используется для оценки статистиской значимости: оцененных коэффициентов регрессии +коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции
60. Линия регрессии проходит через точку (х,у): +всегда проходит
61. Математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х называется ………эконометрической модели.
спецификацией
62. Метод Кохрейна-Орката ….. +устраняет автокорреляцию
Метод Кохрейна–Оркатта является простейшим методом устранения
автокорреляции, причем только первого порядка.
Метод Кохрейна – Оркатта является одним из методов оценки модели при
наличии автокорреляции.
Метод Кохрейна – Оркатта является развитием взвешенного метода наименьших
квадратов, и позволяет найти несмещенные оценки для произвольного случая.
Метод Кохрейна-Оркатта представляет собой итеративный способ определения
параметров.
63. Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих...
случайные ошибки
64. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2: максимальное
65. На каком этапе возникает спецификация модели в виде 
+на третьем этапе
66. На каком этапе построения модели используется обучающая выборка (X, y- )?
Поиск по сайту: