Зависимой переменной

111. Укажите правильную последовательность этапов исследования эконометрической модели из предложенных ниже
Шесть основных этапов эконометрического моделирования:
1) постановочный - Формируется цель исследования, набор участвующих в модели экономических переменных
2) априорный - Проводится анализ сущности изучаемого объекта
3) этап параметризации - Осуществляется непосредственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, выявление входящих в нее связей, выбор вида ф-ии
4) информационный – сбор наблюдаемых значений экономических переменных
5) этап идентификации - статистический анализ модели и оценка ее параметров
6) верификация модели - проверка истинности, адекватности модели
112. Укажите требования к переменным, включаемым в модель множественной линейной регрессии

a. Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности

d. Между факторами не должно быть высокой корреляции

Ответ: а,d +количественная измеримость +отсутствие точной функциональной связи

2. Факторы не должны быть интеркоррелированы и находиться в точной функциональной связи (т.е коэф. корреляции между ними равен 0)

3. Включаемые во множественную регрессию факторы должны объяснить вариацию независимой переменной.

113. Укажите условия, которые выполняются, если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности +равенство нулю математического ожидания остатков

или (из теории) +Все условия Гауса-Маркова:

E (u 1) = E (u 2) = … = E (u n) = 0,

Var (u 1) = Var (u 2)= …= Var (u n) = σ_u²

Cov (u i ,u j) = 0 для всех i ≠ j,

Cov (x i ,u j) = 0 для всех i и j,

114. Укажите число поведенческих уравнений в простой макромодели Кейнса,

одно

115. Укажите, если справедлива гипотеза H0: a1 = 0 модели парной регрессии, то спецификация модели является: + y=a0
o неверной, неадекватной, требует пересмотра, т.к.в данном случае уравнение сводится к виду y = a 0 +u и перестает быть уравнением
116. Укажите, какой является спецификация модели, если справедлива гипотеза H0: a 1 =0 относительно коэффициента a 1 модели парной регрессии y = a 0 + a 1∙ x +u: (см.115) +y=ao+u
117. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение __из__ наблюдений (стремится к минимуму,0) +одинакова длявсех
Условие Var (u 1) = Var (u 2)= …= Var (u n) = σ_u² не соблюдается (остатки или случайные члены не имеют постоянной дисперсии – высокая вероятность разброса)
118. Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения у i= a + a 1 x 1_i+...+ a_kx _2i+...+ a _nх _ni + u_i и их буквенными обозначениями:

у i - зависимая переменная (объясняемая переменная, эндогенная переменная)

а, а1, аk,an - параметры модели

ui - случайная или стохастическая переменная, включающая влияние неучтенных в модели факторов

x1i, x2i, xni - независимая переменная (объясняющая переменная, экзогенная переменная, предопределенная переменная)

119. Факторы включаемые в модель, должны отвечать следующим требованиям:

+количественная соизмеримость

+факторы не должны находиться в точной функциональной связи

120. Факторы являются коллинеарными, если... ...+ если коэффициент корреляции между ними по модулю больше 0,7 Две переменных явно коллинеарны, когда они находятся между собой в линейной зависимости, если коэффициент корреляции >0.7
121. Характеристикой чего служит величина +Sy

Поиск по сайту: