По этой формуле рассчитывается средняя квадратическая ошибка прогноза у0 с волной

122. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона: уже (меньше)

123. Чем характеризуется несмещенность оценки? Несмещенность характеризует отсутствие систематических (в среднем) отклонений оценки от параметра при любом конечном, в том числе и малом, объеме выборки, т. е. M ( ) = T. Или Что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
+ тем, что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

+тем, что что математическое ожидание остатков равно нулю + тем, что Если оценки обладают данным свойство, то их можно сравнивать по разным исследованиям. +математическим ожиданием, равным оцениваемому параметру+ отсутствием систематических (в среднем) отклонений оценки от параметра при любом конечном, в том числе и малом, объеме выборки

124. Чему должна быть равна величина при оценивании эконометрической модели методом наименьших квадратов? нулю
125. Чему должно быть равно количество уравнений эконометрической модели? Числу эндогенных переменных
126. Чему должны быть равны (согласно предпосылке теоремы Гаусса- Маркова) в уравнениях наблюдений ожидаемые значения случайных возмущений? нулю
127. Чему равно количество параметров модели

128. Чему равносилен пропуск значащей объясняющей переменной в эконометрической модели? неверному виду функции регрессии
129. Число степеней свободы для уравнения k-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет: n-k-1

130. Число степеней свободы связано c числом наблюдений и размерностью регрессии или оно связано с числом единиц совокупности n и с числом определяемых по ней констант.

131. Что вычисляется по формуле в рамках парной линейной модели? оценка

132. Что вычисляется по формуле Коэффициент детерминации

133. Что вычисляется по формуле при исследовании качества спецификации линейной эконометрической модели? + фактическое значение F-критерия Фишера

134. Что вычисляется по формуле: Статистика теста Дарбина-Уотсона
135. Что вычисляется по формуле: Коэффициент корреляции между Y и X

136. Что из перечисленного необходимо знать для построения оптимального прогноза значения эндогенной переменной, Прогнозное значение У0 определяется путем подстановки в уравнение регрессии соответствующего прогнозного значения Х0. вид функции регрессии

137. Что измеряет коэффициент детерминации? + долю вариации признака-результата, сложившуюся под влиянием изучаемого (изучаемых) фактора

(факторов); +качество спецификации модели

Оценивает качество построенной регрессионной модели. Также показывает долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсиирезультативного признака. y 1) качество спецификации модели;

138. Что необходимо знать для проведения оценки точности прогноза значения эндогенной переменной,

Для оценки точности прогноза вычисляется средняя стандартная ошибка прогноза где
+ ковариационную матрицу оценок коэффициентов функции регрессии, σ~_u² *(X^T* X)^(-1); +стандартную ошибку прогноза (?)
139. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной + доверительную вероятность, β Для построения необходимо воспользоваться следующими формулами:
140. Что позволяет оценить метод наименьших квадратов для уравнения регрессии y = a + bx +u +позволяет оценить параметры а и b уравнения

МНК позволяет получить такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака У от оценочного минимальна. Конкретно в этом уравнении, мы можем оценить параметры a и b

141. Что принимается за ошибку I типа: + когда отвергается верная гипотеза Н 0 ипринимается конкурирующая гипотеза Н 1; +ошибочное отклонение истиннойгипотезы

142. Что следует изменить, если в спецификации предпосылка E(u) =0 неадекватна?

вид функции регрессии;

Поиск по сайту: