Нормального распределения; быть гетероскедастичными

Равно

2. Для анализа значимости оценок параметров линейной регрессии применяется: +t-тест

3. Для каких целей нужна контролирующая выборка? + для проверки адекватности модели

Для каких целей нужна обучающая выборка? + для оценивания параметров

модели;

4. Для каких целей предназначена приведённая форма эконометрической модели? + для прогнозирования значений текущих эндогенных переменных;

5. Для каких целей предназначена статистика ? + для проверки остатков на гетероскедастичность

6. Для каких целей предназначена статистика ? (2)
для тестирования предпосылки теоремы Гаусса-Маркова, + для проверки статистической гипотезы о равенстве дисперсий случайных остатков в наблюдаемых уравнениях

7. Для каких целей предназначено датирование переменных модели?
+ дляотражения фактора времени;

8. Для линейного уравнения регрессии y = a + bx+u метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров... +а и b

9. Для уравнения зависимости предложения на некоторый товар от цены за единицу товара получено значение коэффициента детерминации, равное 0,64. Следовательно,... + доля факторной дисперсии спроса в его общей дисперсии составила 64%

+ доля остаточной дисперсии спроса в его общей дисперсии составила 36%

10. Для учета действия на зависимую переменную факторов качественного

характера (так называемых фиктивных переменных) последним могут присваиваться...

+значения 0 и 1 +цифровые метки
11. Если rxy = 0,65, то какая линейная связь между x и y + умеренная
12. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈ +2
13. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен: + единице

14. Если все предпосылки теоремы Гаусса-Маркова справедливы и случайные возмущения распределены нормально, то статистика теста Голдфелда-Квандта распределена по: + закону Фишера

16. Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна: 0

17. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,67, то коэффициент детерминации равен: 0,4489 (так как это коэффициент корреляции в квадрате)

18. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет больше нуля: +ниже, чем для последних

19. Если предпосылки МНК не выполняются, то остатки могут быть:

гетероскедастичным +считаться неслучайными, модель неадекватна; быть не равны 0; не подчиняться закону

нормального распределения; быть гетероскедастичными

20. Знания каких из перечисленных ниже параметров требует тест Голдфелда-Квандта? величины F крит +величины Fкрит, xi, квадраты остатков ESS
21. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

(0;4)

22. Известно, что с увеличением объема производства себестоимость единицы продукции уменьшается за счет того, что происходит перераспределение постоянных издержек. Пусть а - совокупная величина постоянных издержек, а b — величина переменных издержек в расчете на одно изделие. Тогда зависимость себестоимости единицы продукции от объема производства можно описать с помощью модели...

Возможные ответы: обратная зависимость; линейная модель типа y=a0+a1x1, где a1<0 - обратная зависимость....+ нелинейная модель с обратной зависимостью 𝒚 = a/x + 𝒃 + 𝒆
24. К какому типу моделей следует отнести модель, если в ней присутствуют лаговые переменные?
предопределенных + динамическому
25. К чему приводит наличие незначащей объясняющей переменной в функции регрессии? ей пренебрегают/ либо к увеличению средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии

26. Как называется величина f(x) в зависимости y=f(x)+u между экономическими переменными (x,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением? регрессия; модель линейной регрессии; (функция – вряд ли, слишком просто) функция регрессии
27. Как называется выражение y=X*a+u? схема Гаусса-Маркова
+ матричная форма спецификации модели; схема Гаусса-Маркова
28. Как называется выражение (X^T*X)*a^~=X^T*y? нормальным уравнением Выражение для вектора а оценок параметров модели;

29. Как называется переменная, выражающая качественный признак и принимающая только два значения: 1 - в случае наличия признака, 0 - в случае отсутствия? фиктивная переменная

Поиск по сайту: