Не включенных в уравнение

71. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию: объясняющей

72. Наличие гетероскедастичности приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК: смещению неэффективности

73. Нелинейная связь между рассматриваемыми признаками тем теснее, чем ближе значение индекса корреляции к 1
74. Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между: результатом и факторами

75. Ниже приведена эконометрическая инвестиционная модель Самуэльсона-Хикса. Укажите, какие из параметров в этой модели следует оценить.

Спецификация эконометрической модели Самуэльсона-Хикса:
Ct=a0+a1Yt–1, It=b*(Yt–1–Yt-2), Gt=g*Gt–1, Yt=Ct+It+Gt, при ограничениях:

0<a1<1,b>0,g>0. Она предназначена для объяснения текущего уровня инвестиций It величиной ΔYt-1= Yt-1 -Yt-2 цепного прироста ВВП за предыдущий период времени. Заметим, что в модели (4.1) величина ΔYt-1 играет роль экзогенной переменной, a It — эндогенной переменной.
Спецификация (4.1) содержит два неизвестных параметра: b, σ_u
76. Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает... - преобразование переменных

77. Оптимальный прогноз значения эндогенной переменной вычисляется в итоге подстановки экзогенных переменных в - оценку уравнения регрессии;

78. От каких из перечисленных далее факторов зависят критические значения статистики Дарбина-Уотсона: - число объясняющих переменных, - количество наблюдений в выборке,

79. Относительные отклонения расчётных значений результирующего признака от его наблюдаемых значений используются при расчёте - средней ошибки аппроксимации

80. Отрицательная автокорреляция – ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается: Знака, противоположного знаку случайного члена в настоящем наблюдении. (корреляция между последовательными значениями случайного члена отрицательна)

81. Отсутствие коллинеарности и мультиколлинеарности является обязательным требованием для факторов, включаемых в уравнение …………… регрессии

- множественной линейной

82. Оценки параметров модели называются несмещенными, если ее математическое ожидание равно истинному значению оцениваемого параметра (нет систематической ошибки) математическое ожидание остатков равно нулю. Оценка параметра называется несмещенной, если математическое ожидание »; где – истинное значение параметра, вычисленное для генеральной совокупности.

83. Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей... ―стандартной ошибки ―t-критерия Стьюдента
84. Ошибки спецификации возникают в том случае, если: использовать парную регрессию вместо множественной;

- неправильного выбора математической функции или недоучета в уравнении регрессии какого-то существенного фактора

85. По аналитическому выражению различают связи: Нелинейные и линейные (прямолинейные)

86. По какой из приведенных ниже формул рассчитываются индивидуальные показатели информационной ёмкости:

где l – номер переменной, m1 –количество переменных в рассматриваемой комбинации.

87. По уравнению регрессии y= f(х) +e рассчитано значение коэффициента корреляции, которое характеризует тесноту связи между +факторным и

Поиск по сайту: