Глава 1. Аналитическая часть

Курсовой проект

По дисциплине: «Эконометрика»

Вариант №1

ВЫПОЛНИЛ: студент 3 курса

Института ДПО и П

Группы группы РБАиА-37-12

Совершенная Ирина

Александровна

(Ф.И.О. студента) ПРОВЕРИЛ:

Коновалова А.С.

(Ф.И.О. преподавателя)

г. Ржев 2015г.

Содержание

Введение...................................................................................................................3

Глава 1. Аналитическая часть................................................................................5

1.1 Временной ряд и его основные элементы.......................................................5

1.2 Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.....6

1.3 Моделирование тенденции временного ряда.................................................9

1.4 Оценка параметров уравнения тренда...........................................................11

1.5 Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.....................16

1.6 Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина- Уотсона............................17

Глава 2. Проектная часть......................................................................................21

2.1Информационно-методическое обеспечение эконометрического исследования..........................................................................................................22

2.2Пример эконометрического исследования....................................................22

Заключение.............................................................................................................28

Список использованных источников...................................................................29

Введение

Почти в каждой области встречаются явления, которые интересно и важно изучать в их развитии и изменении во времени. В повседневной жизни могут представлять интерес, например, метеорологические условия, цены на тот или иной товар, те или иные характеристики состояния здоровья индивидуума и т. д. Все они изменяются во времени. С течением времени изменяются деловая активность, режим протекания того или иного производственного процесса, глубина сна человека, восприятие телевизионной программы. Совокупность измерений какой-либо одной характеристики подобного рода в течение некоторого периода времени представляют собой временной ряд.

Совокупность существующих методов анализа таких рядов наблюдений называется анализом временных рядов.

Основной чертой, выделяющей анализ временных рядов среди других видов статистического анализа, является существенность порядка, в котором производятся наблюдения. Если во многих задачах наблюдения статистически независимы, то во временных рядах они, как правило, зависимы, и характер этой зависимости может определяться положением наблюдений в последовательности. Природа ряда и структура порождающего ряд процесса могут предопределять порядок образования последовательности.

Цель курсового проекта: разработка проектных решений по информационно-методическому обеспечению исследования анализа временных рядов.

Временные ряды лучше всего описываются нестационарными моделями, в которых тренды и другие псевдоустойчивые характеристики, возможно меняющиеся во времени, рассматриваются скорее как статистические, а не детерминированные явления. Кроме того, временные ряды, связанные с экономикой, часто обладают заметными сезонными, или периодическими, компонентами; эти компоненты могут меняться во времени и должны описываться циклическими статистическими (возможно, нестационарными) моделями.

Пусть наблюдаемым временным рядом является y₁, y₂,..., y_n. Мы будем понимать эту запись следующим образом. Имеется Т чисел, представляющих собой наблюдение некоторой переменной в Т равноотстоящих моментов времени. Эти моменты для удобства пронумерованы целыми числами 1, 2,...,Т. Достаточно общей математической (статистической или вероятностной) моделью служит модель вида: [3]

y_t = f(t) + u_t , t = 1, 2,..., T.

В этой модели наблюдаемый ряд рассматривается как сумма некоторой полностью детерминированной последовательности {f(t)}, которую можно назвать математической составляющей, и случайной последовательности {u_t}, подчиняющейся некоторому вероятностному закону. (И иногда для этих двух составляющих используются соответственно термины сигнал и шум). Эти компоненты наблюдаемого ряда ненаблюдаемы; они являются теоретическими величинами. Точный смысл указанного разложения зависит не только от самих данных, но частично и оттого, что понимается под повторением эксперимента, результатом которого являются эти данные. Здесь используется так называемая «частотная» интерпретация. Полагается, что, по крайней мере, принципиально можно повторять всю ситуацию целиком, получая новые совокупности наблюдений. Случайные составляющие, кроме всего прочего, могут включать в себя ошибки наблюдений.

Глава 1. Аналитическая часть

Поиск по сайту: