АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стандартизованная модель регрессии

Читайте также:
  1. C) екі факторлы модель
  2. GAP модель: (модель разрывов)
  3. Абсолютные и относительные показатели силы связи в уравнениях парной регрессии.
  4. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
  5. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
  6. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
  7. Аддитивная модель временного ряда
  8. Академіна модель освіти
  9. Американская модель
  10. Американская модель управления.
  11. Анализ деловой активности предприятия. Факторная модель Дюпон.
  12. Аппроксимационная задача линейной регрессии

Задача 2.1.

По ежемесячным данным за 2 года было построено уравнение зависимости оборота розничной торговли Российской Федерации (Y, млрд. руб.) от трех факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США:

Y = 55,74 + 0,33 ∙X1 – 4,98 ∙X3 + 2,38 ∙X4 + ε R2 = 0,9879

(18,06) (0,03) (2,05) (0,28) R2adj = 0,9861

В скобках указаны значения стандартных ошибок коэффициентов.

Задание:

1. Проверьте гипотезу Н 0: b 1 = b 2 = b 3 = 0.

2. Какая доля вариации оборотно - розничной торговли объясняется включёнными в модель данными.

3. Вычислите расчетные значения t -статистики для коэффициентов. Что можно сказать о значимости факторов: денежные доходы населения и численность безработных?

4. Как интерпретируется отрицательный знак коэффициента при объясняющем
факторе Х2?

 

Ответы:

1. Гипотезу Н 0 Откланяется и уравнение признаётся в целом.

2. 0,9879 98,79 % вариаций оборотно-розничной торговли обусловлено денежным доходом населения, млрд. руб., численностью безработных, млн. чел.; официальный курс рубля.

3. , ;

;

;

;

При увеличении денежных доходов населения на на 1 млрд.рублей мы получаем оборот розничной торговли будет возрастать в среднем на о,33 млрд. Рублей. При неизменном значении остальных факторов зафиксированном на среднем уровне.

 

Стандартизованная модель регрессии

 

 

Для сравнения факторов на вляния на результат, можно рассчитать стандартизованные коэффициенты регрессии и коэффициенты эластичности

,

где , – стандартизованные переменные.

Коэффициенты «чистой» регрессии связаны со стандартизованными коэффициентами следующим соотношением: .

 

Свойства стандартизованных переменных

 

Средние коэффициенты эластичности вычисляются по формуле:

.

Коэффициент эластичности характеризует среднее относительное изменение результативного признака при изменении соответствующего фактора на 1 %.

 

 


Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)