Торговые системы Ал.Элдера

1) Система "трех экранов"

Торговая система "тройной экран" получила свое название от трех экранов, пос­ледовательно производящих тесты рынка.

Первый экран определяет главную тенденцию. Это он делает на основании не­дельного графика MACD-гистограммы. Если гистограмма снижается, то рассматри­вайте только варианты на продажу. Сигнал на продажу будет сильнее, если MACD находится ниже ноля. Когда гистограмма делает повышательное движение, по срав­нению с предыдущим - покупайте. Покупка будет надежнее при значении MACD выше ноля. По определению автора торговой системы "три экрана" Ал.Элдера тен­денция, определенная на первом экране, подобна приливу. А против волн прилива лучше не плыть (помните - "тренд ваш друг").

Второй экран определяет среднесрочную тенденцию с помощью осцилляторов. Осцилляторами являются стохастик, RSI и другие индикаторы, построенные на дневном графике. Если первый экран указывает на бычий рынок и осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для покупки. И наоборот, на недель­ном медвежьем тренде при перекупленности осцилляторов мы рассматриваем воз­можность продажи. Сигналы осцилляторов на втором экране являются рыночными волнами, которые могут идти как против волн прилива, так и по волнам. Но торго­вая система "три экрана" рассматривает только те рыночные волны, которые не противоречат волнам прилива.

Третий экран определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы цен за максимумы или минимумы предыдущего дня. Если цена делает новый максимум по сравнению с предыдущим днем, недельная тенденция растет, а дневные осцилляторы опустились в зону перепродажи, то поступает сигнал покупки. Если же цена делает новый минимум по сравнению с предыдущим днем, недельная тенденция снижается, а дневные осциляторы поднялись в зону перепокупки, то пора отдавать приказ о продаже. Третий экран определяет "зыбь" рынка.

Таким образом, первый экран показывает на направление прилива, второй опре­деляет волну, идущую по приливу, а третий помогает вступить в сделку в моменты выхода цены из направления прилива. Этот последний экран также призван обере­гать трейдеров от преждевременных сделок.

Если вы совершили сделку с использованием торговой системы "трех экранов", но прибыль не получаете - внимательно посмотрите на ситуацию. Вполне возможно, что изменились фундаментальные условия. В данном случае рекомендуется быстро выйти из позиции до прояснения ситуации.

Осторожным трейдерам рекомендуется держать открытыми прибыльные позиции, пока недельная тенденция не сделает разворот. Для агрессивных же трейдеров воз­можно дополнительное открытие позиций при каждом новом сигнале покупки/про­дажи со второго экрана до момента разворота тенденции. Это напоминает построение торговой пирамиды.

Также необходимыми условиями МТС "три экрана" является система управления рисками. Правило гласит - размещайте защитные стоп-приказы, ограждающие от потерь и направленные на сохранение потенциальных прибылей ниже на несколько пунктов самой минимальной цены текущего дня, если вы купили, или выше на те же несколько пунктов самой максимальной цены текущего дня, если вы продали.

NAIMAN NAIMAN

Рисунок 2.112

2) "Луч Элдера" (Elder-ray).

Луч Элдера является развитием системы "трех экранов" и использует заложенные в ней принципы.

Название этой торговой системы произошло по аналогии с рентгеновским лучом (Х-ray), пронизывающим насквозь человеческое тело для исследования внутренних процессов. Так и эта система позволяет трейдеру наблюдать за процессами, происхо­дящими под внешней оболочкой рынка.

Луч Эдцера является системой, которая призвана измерять силу быков и медведей в каждый конкретный момент времени. Для этого он объединяет первостепенные каче­ства двух основных групп индикаторов - трендовых индикаторов и осцилляторов.

Расчет луча Эдцера базируется на четырех основных принципах:

- цена является соглашением о стоимости между тремя группами трейдеров -продавцом, покупателем и свободными трейдерами;

- скользящая средняя является осредненным соглашением о стоимости;

- наивысшая цена является максимумом силы быков за анализируемый период;

- наинизшая цена является максимумом силы медведей за анализируемый период.

Луч Эдцера состоит из трех горизонтальных панелей, на первой из которых изоб­ражен график цены с потроенной по нему экспоненциальной средней с порядком 13. Когда средняя растет - это сигнал бычьего тренда. При снижающейся средней пода­ется сигнал медвежьего тренда. На втором графике строится индикатор силы быков в виде гистограммы. Формула для расчета силы быков:

Сила быков = High - ЕМА, где

- High - максимальная цена за анализируемый период времени;

- ЕМА - экспоненциальная средняя.

NAIMAN NAIMAN

Когда максимум цены находится выше средней, то индикатор силы быков нахо­дится выше ноля, что является подтверждением бычьего тренда. В противном случае быки слабы.

На третьем графике определяется сила медведей (также в виде гистограммы):

Сила медведей = Low - ЕМА, где

- Low - минимальная цена за анализируемый период.

Если минимальная цена находится ниже экспоненциальной средней, то это сиг­нал сильного медвежьего тренда. В обратном случае сила медведей минимальна.

Луч Элдера объединяет результаты анализа трех горизонтальных панелей и выда­ет пять типов решений

Период покупки. Экспоненциальная средняя должна расти, а индикатор силы мед­ведей находиться ниже ноля. Лучшим временем для покупки является период, когда индикатор силы медведей сначала опустился ниже ноля, а затем сразу поднялся. Если вершины цены подтверждаются новыми вершинами индикатора силы быков, то это является хорошим подтверждением бычьего тренда. Сильным сигналом по­купки будет медвежье схождение.

Период продажи. Продавайте, когда средняя снижается, а индикатор силы быков находится выше ноля. Медвежья тенденция подтверждается параллельным снижени­ем низов цены и индикатора силы медведей. Сильным сигналом продажи является бычье расхождение.

Период короткой продажи Этот момент наступает, когда экспоненциальная сред­няя снижается. Но при этом индикатор силы быков должен находиться выше ноля. Еще лучше будет, когда индикатор силы быков сначала поднимется выше ноля, а затем снова опустится.

Период закрытия короткой продажи. Закрывайте короткую продажу, когда медве­ди начали ослаблять свою хватку, а это вы сможете увидеть по индикатору силы медведей.

Главный результат анализа луча Элдера - определение господствующей тенден­ции и ее силы. Использование сигналов этой торговой системы может вам суще­ственно облегчить работу в период принятия решений.

Ниже мы рассмотрим один пример применения луча Элдера на дневном графике USD/DEM.

Рисунок 2.113

Здесь мы видим, что на ярко выраженном бычьем тренде ни один сигнал МТС "Луч Элдера" не обманул. Однако, необходимость применения трех окон явно пре­увеличена, так как для получения аналогичных сигналов было бы достаточно первого графика (кроме, разве что, сигналов бычьего расхождения и медвежьего схождения). Направление движения средней подскажет нам стратегию работы, а приближение цены к средней - момент заключения сделки.

2.17.3. Торговая система "FOREX-94"

Торговая система "FOREX-94" была создана специалистами Уралвнешторгбанка (Россия). Свои сигналы она основывает на индикаторе "Радуга рынка - Market Rainbow". Название обусловлено тем, что в компьютерной системе этот индикатор реализован в виде цветной полоски, приобретающей все более и более красный оттенок при подходе рынка к состоянию перепроданности и все более и более жел­тый - по мере приближения состояния перекупленности на рынке.

По описанию авторов индикатора "радуга рынка" он представляет из себя ней­ронную сеть, на входы которой автоматически поступают заключения наиболее распространенных и, как следствие, оказывающих наибольшее воздействие на на­строения рынка методов анализа. Эти заключения взвешиваются по определенной методике, вследствие чего формируется окончательный показатель - RNBW.

В систему "FOREX-94" заложены нейросетевые технологии, предназначенные для обработки информации, поступающей от методов технического анализа и дина­мики цены. Термин "нейронные сети" используется для обозначения совокупности элементов - нейронов, связанных между собой и обменивающихся сигналами. В данном случае нейроны и сигналы между ними моделируются компьютером. Про­стейшая из нейросетей - так называемый персептрон - получает в качестве входной информации набор тех сигналов "Buy" или "Sell", которые вырабатывают методы технического анализа. Сравнивая набор полученных сигналов с теми наборами, кото-

NAIMAN NAIMAN

рые имелись в прошлом, а также учитывая, как после этого вела себя цена, персепт-рон выдает некоторый обобщенный сигнал, который, как показало тестирование, всегда был более достоверен, чем сигнал наилучшего из методов технического анали­за. Нейросети принимают решения о покупке или продаже товара на основе наблю­дения за ценой в течение некоторого временного периода и сопоставления произо­шедших изменений курса с изменениями, имевшими место за эквивалентный период времени в прошлом.

Прежде чем анализировать текущие изменения цены, нейросеть обучается на ис­торическом материале. Если нейросеть совершает ошибки в прогнозах, то соответ­ствующие ситуации запоминаются для того, чтобы подобные ошибки не соверша­лись в будущем.

Поиск по сайту: