Тести для перевірки знань до розділу 18

1. Спекулянти – це:

б) інвестори, які добровільно вкладають свої кошти в ризик;

2. Біржова спекуляція – це:

а) купівля або продаж цінових ризиків через укладання контрактів з похідними фінансовими інструментами;

3. Успішна спекуляція ґрунтується на:

в) психології, аналізі обраної системи торгівлі та контролі за капіталом;

4. Народногосподарське значення спекуляції полягає у:

б) стабілізації ринків;

5. Спекуляція буває двох видів:

г) гра на великі виграші та гра на багато малих виграшів.

6. До основних правил проведення спекулятивної угоди належать:

г) всі зазначені вище правила.

7. “Бик” – це:

а) спекулянт, який грає на тенденції до підвищення цін;

8. “Ведмідь” – це:

б) спекулянт, який грає на тенденції до пониження цін;

9. Арбітражер – це:

в) спекулянт, який грає на різниці в цінах ф’ючерсних контрактів;

10. Розрізняють такі види спредових спекулятивних стратегій:

г) всі перераховані вище.

11. Кеш та керрі спред – це:

а) пов’язані між собою операції на реальному та ф’ючерсному ринках;

12. Спекулятивні стратегії з опціонами бувають:

б) простими і складними;

13. Спред “бика” – це:

б) комбінація двох опціонних позицій (довгої і короткої);

14. Опціонний спред – це:

б) комбінація двох опціонних позицій (довгої і короткої);

15. Ціновий вертикальний спред – це:

г) купівля і продаж двох аналогічних за типами і термінами опціонів з різною ціною виконання.

Тести для перевірки знань до розділу 19

1. Хеджери – це:

а) особи, що володіють або планують володіти реальними товарами, які намагаються захистити від небажаних змін цін;

2. Хеджування – це:

а) процес страхування цінових ризиків за допомогою строкових контрактів;

3. Хеджування можливе шляхом укладання:

г) форвардних, ф’ючерсних, опціонних контрактів та свопів.

4. Для визначення можливих меж коливання цін використовують:

г) всі зазначені вище види аналізу.

5. Хеджування буває:

а) повним і неповним;

6. Хеджування поділяється на:

г) звичайне, селективне, випереджувальне і арбітражне.

7. Коефіцієнт хеджування – це:

а) кореляція між цінами спот і ф’ючерс;

8. Кількість контрактів, необхідних для хеджу, визначається як:

а) відношення добутку номінальної вартості спотової позиції і коефіцієнту регресії до номінальної вартості ф’ючерсної позиції;

9. Хеджування купівлею використовується тоді, коли в майбутньому очікується:

в) зростання цін;

10. Хеджування продажем використовується тоді, коли в майбутньому очікується:

а) падіння цін;

Базис, як різниця між ф’ючерсною та сподіваною спотовою ціною,

може змінюватися під впливом таких факторів:

г) всіх вище перерахованих факторів.

12. Спотхеджування – це:

б) хеджування за допомогою ф’ючерсів із найближчими місяцями поставок;

13. Кросхеджування – це:

в) хеджування на контракти із спорідненим активом;

14. Хеджування продажем має за мету:

г) все вище перераховане.

15. Хеджування купівлею має за мету:

б) підтримкуа ціни на товари з фіксованим ціноутворенням;

Поиск по сайту: