Й учебный вопрос: интерпретация параметров модели с распределенным лагом и модели авторегрессии

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Экономические информационные системы»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭФ-2

_________________ Лагунова А.Д.

«____»_____________2012г.

Для студентов факультета ЭФ

специальности 080801

к.т.н. Зуев А.С., к.т.н., проф. Дмитриев Я.В.

(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы автора)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

По дисциплине

«Эконометрика»

ТЕМА «Построение моделей с распределенным лагом»

Обсуждены на заседании кафедры

(предметно-методической секции)

«15»мая 2012 г.

Протокол № 11

МГУПИ – 2012 г.

1. Тема практического занятия № 6: построение моделей с распределенным лагом.

2. Время: 2 часа (90 минут).

3. Место проведения: специализированная аудитория.

СОДЕРЖАНИЕ

4.1. Перечень отрабатываемых учебных вопросов и действий:

- 1-й учебный вопрос: интерпретация параметров модели с распределенным лагом и модели авторегрессии— 0,5 часа.

- 2-й учебный вопрос: построение модели с распределенным лагом, построение модели Койка — 1,5 часа.

Методические рекомендации обучаемым по подготовке к практическому занятию и практической работе на нем.

Рекомендуемое содержание:

- целевая установка: выработать практические умения и приобрести навыки интерпретации параметров модели с распределенным лагом и модели авторегрессии, а также построения моделей с распределенным лагом и моделей Койка.

- теоретические сведения: изученные методы интерпретации параметров и построения динамических эконометрических моделей.

- рекомендации по самоконтролю подготовленности к занятию: наличие навыков применения и теоретических знаний о изученных методах интерпретации параметров и построения динамических эконометрических моделей.

- перечень учебно-методических и других материалов, получаемых на занятии: а) двусторонняя распечатка с заданием.

- отчетность по занятию: рукописное решение задач со всеми промежуточными вычислениями.

4.3. Перечень руководств и пособий, подлежащих изучению перед занятием: материалы лекции «Модели с распределенным лагом».

4.4. Приложения: приведенный далее текст с материалами распечатки содержания практического занятия.

й учебный вопрос: интерпретация параметров модели с распределенным лагом и модели авторегрессии.

Пример 1. Интерпретация параметров модели с распределен­ным лагом.

По результатам изучения зависимости объемов продаж ком­пании в среднем за месяц от расходов на рекламу была получена следующая модель с распределенным лагом (млн. руб.):

В этой модели краткосрочный мультипликатор равен 4,5. Это означает, что увеличение расходов на рекламу на 1 млн руб. ведет в среднем к росту объема продаж компании на 4,5 млн руб. в том же периоде. Под влиянием увеличения расходов на рекламу объ­ем продаж компании возрастет в момент времени t на 1 млн руб., (t + 1) - на 4,5 + 3,0 = 7,5 млн руб., (t + 2) - на 7,5 + 1,5 = 9,0 млн руб. Наконец, долгосрочный мультипликатор для данной модели - составит: b = 4,5 + 3,0 + 1,5 + 0,5 = 9,5.

В долгосрочной перспективе (например, через 3 месяца) уве­личение расходов на рекламу на 1 млн руб. в настоящий момент времени приведет к общему росту объема продаж на 9,5 млн руб.

Относительные коэффициенты регрессии в этой модели равны:

= 4,5/9,5 = 0,474; = 3,0/9,5 = 0,316;

= 1,5/9,5 - 0,158; = 0,5/9,5 = 0,053.

Следовательно, 47,4% общего увеличения объема продаж, вызванного ростом затрат на рекламу, происходит в текущем мо­менте времени; 31,6% — в момент (t + 1); 15,8%-в момент (t +2); и только 5,3% этого увеличения приходится на момент времени (t+3). Средний лаг в этой модели определяется как = 0 * 0,474 + 1 * 0,316 + 2 * 0,158 + 3 * 0,053 = 0,791 мес.

Небольшая величина лат (менее 1 месяца) ещё раз подтверж­дает, что большая часть эффекта роста затрат на рекламу прояв­ляется сразу же. Медианный лаг в данном примере также состав­ляет чуть более 1 месяца.

Пример 2. Интерпретация параметров модели авторегрессии.

Предположим, по данным о динамике показателей потребле­ния и дохода в регионе была получена модель авторегрессии, описывающая зависимость среднедушевого объема потребления за год (С, млн руб.) от среднедушевого совокупного годового до­хода (Y, млн руб.) и объема потребления предшествующего года:

Краткосрочный мультипликатор равен 0,85. В этой модели он представляет собой предельную склонность к потреблению в краткосрочном периоде. Следовательно, увеличение среднеду­шевого совокупного дохода на 1 млн. руб. приводит к росту объе­ма потребления в тот же год в среднем на 850 тыс. руб. Долгосроч­ную предельную склонность к потреблению в данной модели можно определить по формуле (7.9) как b =0,85/(1-0,1)=0,944.

В долгосрочной перспективе рост среднедушевого совокуп­ного дохода на 1 млн руб. приведет к росту объема потребления в среднем на 944 тыс. руб. Промежуточные показатели предельной склонности к потреблению можно определить, рассчитав необ­ходимые частные суммы за соответствующие периоды времени. Например, для момента времени (t + 1) получим: (0,85+ 0,85-0,1) = 0,935. Это означает, что увеличение среднедушевого совокупного дохода в текущем периоде на 1 млн руб. ведет к увеличению объема потребления в среднем на 935 тыс. руб. в ближайшем сле­дующем периоде.

Поиск по сайту: