АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виконання роботи. Завдання роботи і вихідні данні

Читайте также:
  1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
  2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
  3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
  4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
  5. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
  6. Автоматизація виконання обчислень
  7. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
  8. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
  9. Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.
  10. Виконання господарських договорів
  11. Виконання господарських зобов’язань
  12. Виконання господарських зобов’язань

Завдання роботи і вихідні данні.

На основі вибіркових статистичних спостережень за 10 років необхідно побудувати економетричну модель, яка характеризує залежність між витратами на харчування і доходами сім’ї. Відповідна економетрична модель специфікована наступним чином:

,

де: yt – витрати на харчування у поточному році t; yt-1 - витрати на харчування у попередньому році t-1; xt – доходи сім’ї у поточному році t. Параметри моделі не пов’язані зі схемою Койка, моделлю адаптивних очікувань або моделлю часткового корегування. Вважається,що у наведеній моделі можлива автокореляція залишків, яка відповідає авторегресійній схемі першого порядку .

Рік Витрати на продукти харчування (грошові одиниці) Доходи сім’ї (грошові одиниці)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Ґрунтуючись на наведених статистичних даних:

1. Перевірити наявність автокореляції залишків моделі за допомогою тесту Дарбіна.

2. На основі методу інструментальних змінних визначити оцінки параметрів моделі.

Виконання роботи.

1. Тестування автокореляції залишків за допомогою тесту Дарбіна.

1. Оцінки параметрів моделі за методом найменших квадратів (як для двохфакторної моделі з пояснюючими змінними xt і yt-1 ):

b0 = ______________, b1= ______________, b2 = ______________.

Оцінене рівняння регресії: _____________________________________________________________

2. На основі оціненого рівняння регресії обчислюємо розрахункові значення залежної змінної і залишки .

 

Рік yt xt yt-1 et et2 et -et-1 (et -et-1)2
              --- ---
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Сума --- --- --- ---     ---  

3. Обчислюємо розрахунковий критерій Дарбіна – Уотсона: =

4. Обчислюємо оцінку коефіцієнта автокореляції першого порядку: =

5. Обчислюємо розрахункове значення h-статистики Дарбіна: =

Критична точка _____________

 

Висновок:

2. Оцінювання параметрів економетричної моделі методом інструментальних змінних.

           
 
     
 
 

                       
                       
                       
                       
Z =       , X =       , Y =  
                       
                       
                       
                       

Оцінки параметрів моделі за методом інструментальних змінних:

b0 = ______________, b1= ______________, b2 = ______________.

 

Оцінене за методом інструментальних змінних рівняння регресії:

 

 


Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)