СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛОГОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №8638 СБЕРБАНКА РОССИИ

Главной задачей ВО №8638 Сбербанка России в области кредитования должно стать увеличение качественного и высокодоходного кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков. Для этого Банк должен продолжить кредитование основных групп клиентов – корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса.

ВО №8638 Сбербанка России необходимо проводить процентную политику, основанную на экономической эффективности кредитных операций и поддержании необходимого уровня процентной маржи, учете рыночной конъюнктуры.

За счет повышения гибкости условий кредитования, расширения продуктового ряда, учета индивидуальных потребностей клиента повысится конкурентоспособность кредитных продуктов Банка. Будет обеспечена доступность кредитов для максимального числа платежеспособных заемщиков при эффективной рекламной поддержке. При предоставлении кредита особое внимание будет уделяться консультированию и оказанию дополнительных услуг клиентам Банка.

Приоритетом кредитной политики ВО №8638 Сбербанка России на сегменте рынка кредитования юридических лиц должно стать развитие взаимоотношений со средними по величине предприятиями реального сектора экономики, а также эффективно работающими малыми предприятиями.

Определяющими факторами при принятии решений о кредитовании должно оставаться эффективность бизнеса заемщика, рентабельность финансируемого проекта, а также поддержание стабильных оборотов по счетам в Банке.

Кредитование клиентов должно осуществляться по следующему основному направлению: краткосрочное и среднесрочное коммерческое кредитование. Кроме того, в целях учета особенностей денежного оборота клиентов и их потребностей в оптимизации расчетов с контрагентами и расходов по обслуживанию кредитов дальнейшее развитие должно получить овердрафтное кредитование. Также следует развивать новые виды кредитных продуктов с использованием гибких инструментов минимизации рисков, адаптированных к особенностям и условиям бизнеса заемщика.

Необходимость оптимизации структуры привлеченных и размещенных денежных средств по срокам, снижения процентного, валютного и кредитного рисков требуют от Банка наращивания доли краткосрочного кредитования в рублях и в иностранной валюте в кредитном портфеле корпоративных заемщиков.

Краткосрочное кредитование корпоративных клиентов в рублях и иностранной валюте на срок до одного года должно выть ориентировано на удовлетворение потребностей клиентов в оборотных средствах. В качестве целевых групп по данному виду кредитования выделяются клиенты с наиболее высокой оборачиваемостью средств, которые представлены предприятиями легкой промышленности, торговыми и торгово-посредническими предприятиями. Объемы предоставляемых кредитов должны определяться платежеспособностью заемщика, оборотами по счетам, отраслевыми и региональными особенностями ведения бизнеса. Учитывая повышение деловой активности населения в сфере малого бизнеса, особое внимание должно быть уделено операциям кредитования частных предпринимателей. Снижение кредитных рисков должно достигаться за счет диверсификации кредитного портфеля, расширения кредитования эффективно работающих средних и малых предприятий, улучшения качества обеспечения.

По мере стабилизации экономической ситуации и роста платежеспособности населения следует увеличить долю кредитов физическим лицам в кредитном портфеле Банка за счет наращивания объемов предоставляемых кредитов и услуг, позволяющих удовлетворить возрастающие потребности населения.

Банку необходимо продолжить работу по поиску новых банков-контрагентов. Межбанковское кредитование будет осуществляться в основном в целях оптимального управления ликвидностью Банка, с учетом рисков и стоимости, и не рассматривается Банком как инструмент размещения существенных объемов ресурсов.

При установлении корреспондентских отношений Банк должен анализировать финансовое положение банка-контрагента, его деловую репутацию, оценивает все возможные риски.

В целом качество кредитного портфеля можно оценить как удовлетворительное, что говорит об эффективности проводимой кредитной политики ВО №8638 Сбербанка России за анализируемый период. Однако банку необходимо уделить особое внимание на рост просроченной задолженности заемщиков в общем ссудном портфеле, что говорит о необходимости повышения эффективности системы мониторинга и управления кредитным риском.

Качество обучения кредитных специалистов можно улучшить за счет уменьшения количества обучающихся человек в день, снизив с 7 человек до 4 человек, и предоставление в большем объеме практических занятий, а из теоретических аспектов необходимо выделять только основные моменты и выдавать обучающимся весь объем информации в электронном виде. Как результат, сотрудник Торговой организации к полноценной работе может приступать сразу, а не через 2 недели после адаптации. Данное мероприятие увеличит доход одной Торговой точки в среднем на 35 000 руб. в месяц. При учете того, что в месяц проходят обучение в среднем 24 новых сотрудника, внедрение может принести дополнительно 840 000 руб. в месяц.

В обучение специалистов банка необходимо внедрять различные тренинги, например «Эффективная продажа», где затрагиваются важные аспекты работы как:

Установка контакта с потенциальным клиентом;

Выявление потребности или сути запроса клиента;

Презентация и аргументация услуги или товара;

Работа с возражениями;

Завершение продажи.

Такой тренинг поможет специалисту банка определить потребность клиента (пришел в магазин, чтоб просто посмотреть ассортимент и цены, либо целенаправленно идет за покупкой товара в кредит). Положительный момент – специалист затратит меньше времени на работу с клиентом, зная, что он хочет, больше времени останется на качественную работу.

Комплексная разработка теоретических и практических вопросов формирования и реализации механизма управления кредитным риском коммерческого банка является важной экономической проблемой, решение которой позволит существенно повысить качество кредитного портфеля. Для решения этой задачи необходимо внедрять передовой зарубежный и отечественный теоретический и практический опыт в части оценки кредитных рисков, использовать единые подходы к анализу кредитоспособности индивидуальных заемщиков, качества кредитов и бизнес-риска индивидуальных заемщиков.

С другой стороны, необходимо проводить последовательный анализ качества кредитного портфеля банка в целом и его структуры.

Такой подход будет способствовать существенному ограничению степени влияния кредитного риска на банковскую систему страны, и, следовательно, способствовать укреплению ее стабильности и эффективности.

Для снижения уровня кредитного риска в ВО №8638 Сбербанка России предлагается применение методики стресс-тестирования и использования новых технологий интеллектуального анализа данных Data Mining.

Одним из важных обстоятельств, с точки зрения устойчивости банка, является построение более адекватной оценки потерь в экстремальных условиях рынка (в рамках стресс-тестирования), которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций.

Применение методики стресс-тестирования позволит банку в сложившейся ситуации более точно определить уровень кредитного риска, что позволит выполнить задачи и цели кредитной политики Банка - обеспечение эффективного управления кредитными ресурсами, направляя их преимущественно в реальный сектор экономики, удовлетворение возрастающей потребности населения, формирование качественного и доходного кредитного портфеля.

Суть стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять, что может случиться, какие убытки может понести банк в той или иной неожиданной ситуации.

Существует довольно много различных видов стресс-тестов, выделяются следующие их группы (рисунок 3.1):

Рис. 3.1 – Виды стресс-тестов

- Однофакторные стресс-тесты (анализ чувствительности). При проведении однофакторных тестов рассматривается влияние изменения одного из факторов риска на стоимость портфеля. Нередко такие тесты используются трейдерами, которые хотят понять, какое влияние на их позиции может оказать существенное изменение определенного фактора риска (например, изменение курса валют). Но проблема заключается в том, что при стрессовых ситуациях изменяются и остальные факторы риска, поэтому если рассматривать изменение только одного из них, то результаты могут получиться некорректными.

- Многофакторные стресс-тесты (анализ сценариев). В данном случае рассматривается изменение сразу нескольких факторов риска. Многофакторные стресс-тесты бывают различного типа. Наиболее распространенные из них основываются на исторических сценариях. Такие сценарии подразумевают рассмотрение изменений факторов риска, которые уже происходили в прошлом. Основным недостатком этого метода является то, что не учитываются характеристики рынка и институциональных структур, которые меняются со временем.

Трудности при использовании известных методов стресс-тестирования часто связаны с отсутствием или недостатком исторических данных о параметрах риска, по которым строятся их прогнозные значения для будущего кризиса. Прежде всего, это относится к оценке кредитного риска, для которого часто отсутствуют исторические данные для построения прогнозной оценки вероятности дефолтов или матрицы вероятностей переходов.

Такой подход будет способствовать существенному ограничению степени влияния кредитного риска на банковскую систему страны, и, следовательно, способствовать укреплению ее стабильности и эффективности.

Для уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц предлагается в ВО №8638 Сбербанка России использовать метод, основанный на применении технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining).

Краеугольным камнем методики является качество исходных данных. От него напрямую зависит качество построенной модели. Чтобы обеспечить его, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Выдвижение гипотезы – предположение о влиянии тех или иных факторов на исследуемую задачу. Данную задачу решают эксперты, полагаясь на свой опыт и знания. Результатом на данном этапе является список всех факторов.

2. Сбор и систематизация данных – представление данных в формализованном виде, подготовка данных в определенном виде (например, соблюдение упорядоченности по времени).

3. Подбор модели и тестирование – комбинирование различных механизмов анализа, оценка экспертами адекватности полученной модели. Возврат на предыдущие шаги при невозможности получения приемлемых результатов (например, проверка очередной гипотезы).

4. Использование приемлемой модели и ее совершенствование.

Именно с помощью такого подхода составлены анкеты – заявки на получение кредита. Экспертами в данной области были выявлены факторы, наиболее влияющие на результат. Эту информацию и заполняют в анкетах потенциальные заемщики. Помощь в проверке гипотез может оказать реализованный в Deductor факторный анализ. Данный инструмент выявляет значимость тех или иных факторов.

Дерево решений (рисунок 3.2) – один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

Рис. 3.2 - Дерево решений

Сущность этого метода заключается в следующем:

- На основе данных, за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты, и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия – мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

- Полученную модель используют при определении класса (Давать/ Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

- При существенном изменении текущей ситуации на рынке, дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.

Основные преимущества системы:

- Гибкая интеграция с любыми сторонними системами, т.е. получение информации для анализа и перенос результатов не вызывает проблем.

- Консолидация информации о заемщиках в специальном хранилище данных, т.е. обеспечение централизованного хранения данных, непротиворечивости, а также обеспечение всей необходимой поддержки процесса анализа данных, оптимизированного доступа, автоматического обновления данных, использование при работе терминов предметной обрасти, а не таблиц баз данных.

- Широкий спектр инструментов анализа, т.е. обеспечение возможности эксперту выбрать наиболее подходящий метод на каждом шаге обработки. Это позволит наиболее точно формализовать его знания в данной предметной области.

- Поддержка процесса тиражирования знаний, т.е. обеспечение возможности сотрудникам, не разбирающимся в методиках анализа и способах получения того или иного результата получать ответ на основе моделей подготовленных экспертом. Так, сотрудник, оформляющий кредиты должен ввести данные по потребителю и система автоматически выдаст решение о выдачи кредита или об отказе.

- Поддержка групповой обработки информации, т.е. обеспечение возможности дать решение по списку потенциальных заемщиков. Из хранилища автоматически выбираются данные по лицам, заполнившим анкету вчера (или за какой угодно буферный период), эти данные прогоняются через построенную модель, а результат экспортируется в виде отчета (например, в виде excel файла), либо экспортируется в систему автоматического формирования договоров кредитования или писем с отказом в кредите. Это позволит сэкономить время и деньги.

- Поддержка актуальности построенной модели, т.е. обеспечение возможности эксперту оценить адекватность текущей модели и, в случае каких либо отклонений, перестроить ее, используя новые данные.

Итак, задача заключается в построении модели оценки (классификации) потенциальных заемщиков. Решение задачи также должно обладать большой достоверностью классификации, возможностью адаптации к любым условиям, простотой использования модели.

Таким образом, для эффективного формирования кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии добычи знаний и применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет не бояться предстоящей конкуренции на этом рынке. Подготовка решения данного вопроса сейчас позволит обкатать саму процедуру и в дальнейшем избежать ошибок и расходов в связи с массовым применением таких подходов в дальнейшем.

Применение на практике вышеуказанных инструментов позволит ВО №8638 Сбербанка России повысить качество кредитного портфеля и тем самым повысить эффективность кредитной политики. Вследствие отслеживания уровня кредитного риска с помощью эконометрических методов банк может прогнозировать свой кредитной портфель и минимизировать риски, что позволит повысить его доходность.

Внедрение в практику предлагаемой методики стресс-тестирования и программы интеллектуального анализа Tree Analyzer из пакета Deductor ver.3 потребует от ВО №8638 Сбербанка России инвестиций в размере 2,4 млн. руб. Смета затрат представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Смета затрат на установку программ

Применение эконометрических методов в банковской практике позволяет ВО №8638 Сбербанка России повысить эффективность своей деятельности в части кредитования и управления рисками, а как следствие увеличить прибыль банка.

Исходя из конъюнктуры рынка кредитования на 2013 год, услуги по кредитованию юридических лиц заявлены многими банками, как на федеральном, так и на региональном уровне, поэтому конкуренция на рынке кредитования юридических лиц будет обостряться.

Конкурентный рынок предлагает кредитование юридических лиц по ставке не более 18%, а индивидуальных предпринимателей по ставке не более 21% годовых и комиссионный сбор 1,5%.

Задекларированная ставка по кредиту на 2013 год в 18% и 28% (для индивидуальных предпринимателей) против 18% в 2011 и 2012 годах уже отпугнула от ВО №8638 Сбербанка России кредитозаемщиков, как новых, так и старых, что снизило долю отделения банка по Вологодскому региону с 15% до 11%.

Уменьшение доли рынка кредитования юридических лиц с 15% до 11% приведет к снижению объема кредитования с 9979,762 млн. руб. в год до 7983,8096 млн. руб. при ожидаемом росте всего рынка в 2016 году на 10%.

Повышение процентной ставки в ВО №8638 Сбербанка России может отпугнуть добросовестных заемщиков и тем самым увеличит долю просроченной кредиторской задолженности юридических лиц. При кредитной ставке в 18% вероятность выдачи кредита добросовестному заемщику составляет около 96,28%, а при ставке в 25% - уже 90,89%.

Для ВО №8638 Сбербанка России это также важно, так как процент просроченных кредитов стал резко расти. Если к началу 2012 года он составлял всего 0,91%, то к концу уже 4,42 %, а по данным 2013 года составил 3,18%.

Поэтому следует ожидать, что к концу 2053 года процент просроченных кредитов в ВО №8638 Сбербанка России среди юридических лиц может остаться по прогнозам на уровне 4,2-4,4%.

Таким образом, в качестве рекомендаций по совершенствованию организации кредитования и снижения кредиторской задолженности в ВО №8638 Сбербанка России можно предложить следующие мероприятия:

1. Для удержания доли рынка кредитования юридических лиц необходимо расширить круг кредитования юридических лиц до предприятий малого и среднего бизнеса и предпринимателей.

2. Для снижения уровня просроченной кредиторской задолженности и до уровня 2010 года, необходимо снизить годовую процентную ставку для предприятий МСБ и индивидуальных предпринимателей в пределах 18%.

3. Использовать схему кредитования снижения кредиторских рисков за счет гарантий и поручительства.

С учетом того, что рентабельность кредитования в ВО №8638 Сбербанка России составляет 33,0%, рассмотрим, как привлечение новых клиентов и снижение ставки по кредиту повлияет на доходность организации.

Средний размер выданного кредита в ВО №8638 Сбербанка России составляет 576,884 тысяч рублей. Расчет влияния изменения процентной ставки на доходы отделения банка представлен в табл. 3.2.

Данные Таблицы 3.2 наглядно показывают, что дополнительное привлечение для организации кредитования за счет стимулирования их снижением процентной ставки только по одному заемщику, приводит к росту валовой прибыли в итоге на сумму 165 млн руб.

Исходя из динамики кредитования, темпы прироста кредитования в ВО №8638 Сбербанка России.

Таблица 3.2

Расчет влияния изменения процентной ставки на доходы ВО №8638 Сбербанка России

Средний темп прироста кредитования юридических лиц за последние четыре года составил + 24,4%. С учетом этого, ожидаемый прогноз количества выданных кредитов в 2013 году может составить: 958 ед. * 1,2444 = 1192 ед., а в 2014 году - 1483 ед., то есть рост кредитования за счет снижения процентной ставки может составить:

Таблица 3.3

Прирост кредитования юридических лиц в ВО №8638 Сбербанка России

1483 – 1192 = + 291 кредит

С учетом того, что дополнительное привлечение для организации кредитования за счет стимулирования их снижением процентной ставки только по одному заемщику, приводит к росту валовой прибыли в итоге на сумму 165 млн. руб.:

291 * 165 млн. руб. = 48 015 млн. руб.

При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизиться до уровня 2009 года в 1,0 %.

Общий прирост портфеля может составить:

1483 ед. * 500 млн. руб. = 741 500 млн. руб.

Таким образом, ожидаемая эффективность от внедрения мероприятий по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц будет составлять: 48 015 млн. руб. – 17 647,7 млн. руб. = + 30 367,3 млн. руб.

Таким образом, удержание доли рынка кредитования юридических лиц ВО №8638 Сбербанка России за счет снижения процентной ставки кредитования до 18% годовых может привести к снижению процента просроченных кредитов до уровня 2010 года (1,0%), что может привести к получению дополнительной валовой прибыли отделением в 30 367,3 тыс. руб.

Общий эффект от предложенного мероприятия представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Эффект предложенных мероприятий

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию организации кредитования юридических лиц позволят банку проводить более продуманную политику привлечения и удержания клиентов, а также повысить эффективность операций кредитования и улучшить политику управления риском.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенность современной системы кредитования состоит в ее зависимости не только от собственных и привлеченных ресурсов, но и от определенных норм, которые устанавливает Центральный банк РФ для коммерческих банков, осуществляющих кредитование клиентов. Центральный банк РФ регламентирует норму обязательных отчислений в централизованные резервы.

Существенным признаком современной системы кредитования является ее договорная основа.

При всей своей доходности кредитная операция в условиях экономического кризиса, спада производства, банкротства предприятий является наиболее рискованной. В современных условиях, задержка возврата ссуд клиентами банка становится довольно частым явлением.

Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представлять основу стабильности экономической системы. В современных условиях неустойчивой правовой и экономической среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих клиентов практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и опоры. В этих условиях профессиональное управление банковскими операциями, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.

Кредитные операции – основа бизнеса ОАО КБ «Сбербанк», поскольку являются главной статьей доходов банка. Но эти операции связаны с риском не возврата ссуды (кредитным риском), которому подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Основной целью ОАО КБ «Сбербанк» является нахождение «золотой середины», т.е. оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным процессом, что реализуется посредством разработки практических мероприятий по привлечению новых клиентов и анализа их кредитоспособности.

ОАО КБ «Сбербанк» должен очень хорошо разбираться в текущих проблемах своего клиента, понимать, что раскрывает или скрывает тот или иной показатель в финансовой отчетности, насколько перспективна та область, в которой сегодня работает предприятие. В вопросах кредитования, инвестирования необходим взвешенный подход, сочетающий практические навыки с научными разработками.

В современных условиях выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать и предвидеть результаты кредитной сделки. Это главный залог успеха банка при кредитования. В случае, если банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность своего бизнеса, а значит, сделать его более надежным заемщиком.

Для совершенствования оценки кредитоспособности клиентов ОАО КБ «Сбербанк» должен использовать наиболее совершенные методы. Во-первых, необходимо ввести в деловой оборот понятие “инвестиционная кредитоспособность предприятия”, то есть — способность предприятия погасить кредит в результате успешной реализации проекта. Это понятие существенно отличается от более универсального понятия “кредитоспособность предприятия”, через которое в банковской практике принято выражать лишь способность возвращать краткосрочные ссуды.

Во-вторых, надо найти методический подход к ее определению, достаточно достоверному для практических целей.

Поиск по сайту: