Условия достижения общего равновесия

Общим равновесием называется такое состояние, когда наблюдается равновесие всех рыночных субъектов и на всех рынках. Математически условие общего равновесия может быть записано так:

При этом первое равенство соответствует состоянию равновесия в экономике обмена, а второе – в экономике производства.

48. Общее равновесие и эффективность в обмене.

Обменная сделка

Проанализируем, как происходит обмен. Начнем с начального запаса товаров, обозначенного на рис.28.1 точкой W.

Рисунок 28.1 Ящик Эджуорта.

Рассмотрим кривые безразличия для A и B, проходящие через это распределение. Область, в которой благосостояние A выше, чем в точке его начального запаса, состоит из всех распределений, находящихся над его кривой безразличия, проходящей через точку начального запаса. Область, в которой благосостояние B выше, чем в точке его начального запаса, состоит из всех распределений, находящихся, с точки зрения B, над его кривой безразличия, проходящей через W. Где находится та область ящика, в которой выше благосостояние и A, и B? Ясно, что она находится на пересечении двух указанных областей. Это имеющая форму линзы область, показанная на рис.28.1. Предположительно в ходе переговоров двум участвующим в них людям удастся найти некую взаимовыгодную сделку, в результате которой они передвинутся в какую-то точку внутри линзообразной области, подобную точке M на рис.28.1.

Конкретное перемещение в точку M, изображенное на рис.28.1, подразумевает отказ индивида A от | — | единиц товара 1 и приобретение в обмен | — | единиц товара 2. Это означает, что B приобретает | — | товара 1 и отдает | — | единиц товара 2.

Теперь можно повторить тот же самый анализ применительно к точке M. Мы можем провести через M две кривые безразличия, построить новую линзообразную "область взаимной выгоды" и представить себе, что участники сделки премещаются в какую-то новую точку N, лежащую в этой области. Обмен будет продолжаться до тех пор, пока не исчерпаются сделки, предпочитаемые обеими сторонами.

Распределения, эффективные по Парето

Ответ на этот вопрос дан рис.28.2. В точке M данной диаграммы множество точек, располагающееся над кривой безразличия индивида A, не пересекает множества точек, располагающегося над кривой безразличия индивида B. Область, в которой благосостояние индивида A становится выше, отделена от области, в которой становится выше благосостояние индивида B. Это означает, что любое движение, повышающее благосостояние одной из сторон, с необходимостью понижает благосостояние другой. Таким образом, не существует обменных сделок, которые были бы выгодны для обеих сторон. При таком распределении взаимовыгодные сделки отсутствуют.

Распределение такого рода известно как распределение, эффективное по Парето. Распределение, эффективное по Парето, можно описать как такое распределение, при котором:

· не существует способа повысить благосостояние всех участвующих в обмене людей;

· не существует способа повысить благосостояние какого-либо индивида без понижения благосостояния кого-то другого;

· все выгоды от обмена исчерпаны;

· отсутствует возможность совершения взаимовыгодных сделок и т.д.

Кривые безразличия двух участников обмена при любом эффективном по Парето распределении в ящике Эджуорта должны касаться друг друга. Почему это так, увидеть нетрудно. Если две кривые безразличия не касаются друг друга в точке распределения внутри ящика Эджуорта, значит, они должны пересекаться. Но если они пересекаются, то должна существовать возможность совершения взаимовыгодной сделки — поэтому данная точка не может быть эффективной по Парето. Из условия касания легко увидеть, что в ящике Эджуорта существует много распределений, эффективных по Парето. Фактически, если дана, например, любая кривая безразличия для индивида A, существует простой способ найти распределение, эффективное по Парето. Просто двигайтесь вдоль кривой безразличия для индивида A до тех пор, пока не найдете точку, являющуюся наилучшей для индивида B. Это и будет точка распределения, эффективного по Парето, и, следовательно, в ней обе кривые безразличия будут касаться друг друга.

Множество всех точек распределений, эффективных по Парето, в ящике Эджуорта называется множеством Парето, или контрактной кривой. В типичном случае контрактная кривая проходит от начала координат для A до начала координат для B через весь ящик Эджуорта, как показано на рис.28.2. Начнем движение из начала координат для A: в этой точке у индивида A нет ничего, все товары принадлежат индивиду B. Это распределение эффективно по Парето, поскольку единственный способ, которым можно повысить благосостояние A, состоит в том, чтобы отнять что-то у B. По мере движения вверх по контрактной кривой благосостояние A все больше растет, пока мы не доберемся, наконец, в начало координат для B.

Множество Парето описывает все возможные исходы взаимовыгодного обмена, независимо от того, в какой точке ящика мы начинаем движение. Если нам задана исходная точка, т.е. заданы начальные запасы для каждого потребителя, можно рассмотреть такое подмножество множества Парето, которое каждый из потребителей предпочтет своему начальному запасу. Это просто то подмножество множества Парето, которое лежит в линзообразной области, изображенной на рис.28.1. Распределения, находящиеся в этой линзообразной области, являются возможными исходами взаимного обмена, начинающегося с конкретного начального запаса, представленного на этой диаграмме. Однако само множество Парето не зависит от начального запаса, за исключением того обстоятельства, что начальный запас определяет общие наличные количества обоих товаров и тем самым размеры ящика.

49. Общее равновесие и эффективность в производстве.

Рассмотрим эффективные по Парето способы осуществления выбора между технологически допустимыми потребительскими наборами.

Обозначим совокупные потребительские наборы через (X ¹, X ²). Это означает, что в наличии для потребления имеются X ¹ единиц товара 1 и X ² единиц товара 2. В экономике Зная общее количество каждого товара, можно нарисовать ящик Эджуорта, как на рис.29.9.

При заданном (X ¹, X ²) множество потребительских наборов, эффективных по Парето, будет множеством такого же рода, как и множества, рассмотренные в предыдущей главе: как показано на рис.29.9, объемы потребления, эффективные по Парето, будут лежать на множестве Парето — линии взаимных касаний кривых безразличия. Это такие распределения, при которых предельная норма замещения каждого потребителя — пропорция, согласно которой он как раз готов совершить обмен — равна предельной норме замещения другого потребителя.

Указанные распределения являются эффективными по Парето в том, что касается решений о потреблении. Если люди могут просто обменять один товар на другой, то множество Парето описывает множество наборов, исчерпывающее выгоды от обмена. Однако в экономике, где имеет место не только обмен, но и потребление, существует другой способ обменять один товар на другой, а именно: произвести меньше одного товара и больше другого.

Рисунок 29.9 Производство и ящик Эджуорта.

Множество Парето описывает множество наборов, эффективных по Парето, при заданных наличных количествах товаров 1 и 2, однако, в экономике, где имеется производство, сами эти количества могут быть выбраны из множества производственных возможностей. Какие варианты выбора из множества производственных возможностей будут эффективными по Парето?

Представим себе логику, лежащую в основе условия, связанного с предельной нормой замещения. Как нами утверждалось, в точке распределения, эффективного по Парето, MRS потребителя A должна равняться MRS потребителя B: пропорция, в которой потребитель A как раз хотел бы обменять один товар на другой, должна быть равна пропорции, в которой потребитель B как раз готов обменять один товар на другой. Если бы это было не так, то существовала бы какая-то обменная сделка, в результате которой повысилось бы благосостояние обоих потребителей.

Вспомним, что предельная норма трансформации (MRT) измеряет пропорцию, в которой можно "превратить" один товар в другой. Конечно, в действительности не происходит буквального превращения одного товара в другой. Происходит, скорее, перемещение факторов производства с тем, чтобы производить меньше одного товара и больше другого.

Предположим, что экономика функционирует в точке, где предельная норма замещения у одного из потребителей не равна предельной норме трансформации одного товара в другой. В таком случае указанная точка не может быть эффективной по Парето. Почему? Потому что в этой точке пропорция, в которой потребитель готов обменять товар 1 на товар 2, отличается от пропорции, в которой товар 1 может быть превращен в товар 2 — существует способ повысить благосостояние данного потребителя, изменив структуру производства.

Допустим, например, что MRS данного потребителя равна 1; потребитель готов заменить товар 2 товаром 1 в пропорции один к одному. Допустим, что MRT равна 2; это означает, что отказ от одной единицы товара 1 позволит обществу произвести две единицы товара 2. Поскольку потребителю безразлично, отказаться от одной единицы товара 1, получив взамен одну единицу другого товара, или нет, его благосостояние, конечно, повысится, если он получит две добавочные единицы товара 2.

Этот же довод можно привести всегда, когда у одного из потребителей MRS отлична от MRT — в этом случае всегда можно произвести перестройку потребления и производства, в результате которой благосостояние данного потребителя повысится. Как мы уже видели, в ситуации, эффективной по Парето, MRS каждого потребителя должна быть одной и той же, а из приведенных выше рассуждений следует, что MRS каждого потребителя должна, фактически, равняться MRT.

Рис.29.9 иллюстрирует распределение, эффективное по Парето. MRS у всех потребителей одинаковы, так как их кривые безразличия в ящике Эджуорта касаются друг друга. И MRS каждого потребителя равна MRT — наклону границы множества производственных возможностей.

Алгебраическая формализация модели

Выведем условия эффективности по Парето в экономике, где имеется не только обмен, но и производство, воспользовавшись дифференциальным исчислением. Пусть X ¹ и X ² представляют, как в основной части главы, общее произведенное и потребленное количество товаров 1 и 2:

X ¹ =

X ² = .

Первое, что нам требуется, — это найти удобный способ описания границы производственных возможностей, т.е. всех технологически допустимых комбинаций X1 и X2. Для наших целей удобнее всего сделать это, воспользовавшись функцией трансформации. Это функция совокупных количеств двух товаров T(X1, X2), таких, что комбинация (X ¹, X ²) находится на границе производственных возможностей (границе множества производственных возможностей), если и только если

T (X ¹, X ²) = 0.

Описав технологию, можно вычислить предельную норму трансформации — пропорцию, в которой мы должны пожертвовать товаром 2, чтобы произвести больше товара 1. Хотя данное название и вызывает в представлении картину "превращения" одного товара в другой, эта картина несколько обманчива. На самом деле происходит перемещение ресурсов из производства товара 2 в производство товара 1. Таким образом, уделяя меньше ресурсов производству товара 2 и больше — производству товара 1, мы перемещаемся из одной точки на границе производственных возможностей в другую. Предельная норма трансформации есть не что иное, как наклон границы множества производственных возможностей, обозначаемый нами как dX ²/ dX ¹.

50. Общее равновесие и эффективность структуры выпуска. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния.

Первая теорема экономики благосостояния

Конкурентное равновесие является эффективным по Парето. Остается ли этот результат в силе для экономики, в которой имеет место не только обмен, но и производство? Оказывается, следует ответить "да": если фирмы ведут себя как конкурентные фирмы, максимизирующие прибыль, то конкурентное равновесие будет эффективным по Парето.

В отношении этого результата следует сделать обычные предостережения. Во-первых, он не имеет ничего общего с распределением богатства. Максимизация прибыли гарантирует лишь эффективность, но не справедливость! Во-вторых, этот результат имеет смысл только тогда, когда конкурентное равновесие действительно существует. В частности, он теряет смысл применительно к большим областям возрастающей отдачи от масштаба. В-третьих, неявной предпосылкой данной теоремы является то, что выбор любой фирмы не оказывает влияния на производственные возможности других фирм. Иными словами, данная теорема исключает возможность внешних эффектов со стороны производства. Аналогичным образом теорема требует, чтобы производственные решения фирм не влияли непосредственно на потребительские возможности потребителей; иными словами, внешние эффекты со стороны потребления также отсутствуют.

Вторая теорема экономики благосостояния

В случае экономики чистого обмена при выпуклых предпочтениях потребителей любое распределение, эффективное по Парето, может быть конкурентным равновесием. Применительно к экономике, в которой имеет место не только обмен, но и производство, тот же самый результат остается справедливым, но теперь мы требуем, чтобы выпуклыми были не только предпочтения потребителей, но и производственные множества фирм. Как уже отмечалось, это требование, по существу, исключает возможность возрастающей отдачи от масштаба: если при равновесном объеме производства фирмы имеют возрастающую отдачу от масштаба, то они захотят производить больший выпуск при конкурентных ценах.

Однако для случаев постоянной или убывающей отдачи от масштаба вторая теорема экономики благосостояния совершенно справедлива. Благодаря использованию конкурентных рынков можно достичь любого распределения, эффективного по Парето. Разумеется, обычно для поддержания различных распределений, эффективных по Парето, требуется перераспределить между потребителями начальные запасы. В частности, приходится перераспределять как доход от начальных запасов труда, так и акции фирмы. Как показано в предыдущей главе, с такого рода перераспределением могут быть связаны значительные практические трудности.

51. Кривая возможных полезностей. Альтернативные подходы к формированию функции общественного благосостояния. Теорема «невозможности» К. Эрроу.

КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ — кривая, графически иллюстрирующая возможности одновременного производства двух продуктов с учетом ограниченности ресурсов, расходуемых на производство этих продуктов. Кривая строится в системе координат, каждая из которых отражает объем производства одного из продуктов. Она ограничивает область производственных возможностей, так что любая точка на кривой показывает предельно возможное по ресурсным ограничениям сочетание объемов производства двух продуктов.

Теорема Эрроу о невозможности

Теорема Эрроу о невозможности развивает представления о несостоятельности общественного (коллективного) выбора. С позиции Эрроу, функция общественного благосостояния - это не просто определенные упорядоченные общественные предпочтения в отношении альтернативных общественных состояний, а сам механизм (процедура) такого упорядочивания, своего рода набор правил («конституция»).

Действительно, очевидно, что для перехода от индивидуальных предпочтений к общественным требуется какой-то механизм агрегирования первых во вторые. Естественным стремлением в ответ на парадокс голосования является попытка сконструировать этот механизм (функцию общественного благосостояния по Эрроу) таким образом, чтобы он обеспечивал транзитивность общественных предпочтений. При этом Эрроу предложил четыре минимальных и весьма умеренных требования, которым этот механизм должен отвечать.

1. Неограниченная область определения (unrestricted domain). Иногда этот принцип переводят на русский как «универсальность». Его смысл заключается в том, что механизм агрегирования индивидуальных предпочтений в общественные действует для любой комбинации индивидуальных предпочтений. Так, например, если общество представляют 3 индивида и 3 альтернативы (x, y, z), то в любом случае у нас имеется 63 = 216 возможных вариантов сочетаний индивидуальных предпочтений. Для любого из них существует функция общественного благосостояния как способ трансформации индивидуальных предпочтений в общественные. Говоря математическим языком, в общем случае такая функция имеет неограниченную область определения (отсюда и название принципа).

2. Отсутствие диктатуры (non-dictatorship). Диктатор определяется как некто, чей выбор между парами альтернатив является решающим, т. е. определяющим общественный выбор независимо от предпочтений других. Например, если для индивида 1 x предпочтительнее y и если обществу, независимо от предпочтений индивидов 2 и 3, присуща такая же система предпочтений, то индивид 1 - диктатор.

3. Принцип Парето (Pareto prinсiple). Здесь этот принцип можно сформулировать следующим образом: если каждый предпочитает x по отношению к y, тогда x должен быть предпочтительнее y и для общества.

4. Независимость от не относящихся к делу альтернатив (independence of irrelevant alternatives). Пусть общество предпочитает альтернативу x альтернативе y. Затем предположим, что некое индивидуальное упорядочивание предпочтений изменилось таким образом, что оно оставляет неизменным предпочтения каждого индивида между x и y. Тогда общественное предпочтение x по отношению к y должно сохраниться. Так, изменение z в индивидуальных предпочтениях не должно само по себе изменить характер общественного предпочтения между x и y (иначе говоря, z - посторонняя альтернатива при выборе между x и y).

Эрроу показал, что не существует такой функции общественного благосостояния, которая удовлетворяет всем четырем условиям и которая одновременно способна обеспечить транзитивность общественных предпочтений. Таким образом, любая попытка выработать набор правил, который трансформирует индивидуальные предпочтения в общественные и удовлетворяет этим четырем требованиям, невозможна

1. Либералистский подход. Распределение благ, обеспечивающееся механизмом конкурентного рынка есть наиболее справедливое (тк механизм конкурентного рынка обеспечивает эффективное использование ресурсов). Также, с т.зр. Нозика, рыночное распределение является ненасильственным процессом => обмен справедлив => уонечное результаты будут являться справедливыми => Паретто-эффективное распределение благ обеспечивает максимум благосостояния. Следовательно функция общественного благосостояния мб представлена в виде семейства кривых, совпадающих с кривыми возможных полезностей.

2. Утилитаристский подход. Общее благосостояние есть арифметическая сумма благосостояния отдельных лиц. Классическая утилитаристская функция может достигнуть максимального благосостояния при абсолютном равенстве в распределении, если tg угла наклона кривой возможных полезностей становится равным единице в точке пересечения с лучом равного распределения. В утилитаристкой функции полезности MRS благосостояния индивида =1 =>полезность, получаемая каждым индивидом равнозначна и равновеликий рост полезности у бедных и богатых в раной степени способствует росту общественного благосостояния. В рамках данного подхода можно акцентировать внимание на уменьшении степени общественного неравенства.

3. Эгалитаристский подход. Социальная справедливость отождествляется с равенством в распределении. (И дохода, и полезности). Согласно эгалитаристскому подходу, чем выше степень неравенства в распределении дохода, тем ниже при прочих равных условиях уровень общественного благосостояния.

Умеренно эгалитаристские предпочтения базируются на двух предпосылках:

1.благосостояние всех индивидов равноценно для общества => для общества MRS благосостояния В благосостоянием А А(δUb/δUa)=1 во всех точках, расположенных на луче равного распределения.

2. Чем выше степень неравенства, темы выше оценивается обществом прирост благосостояния малообеспеченных субъектов и ниже богатых => кривые равного благосостояния выпуклы к началу координат.

Умеренность эгалитаризма состоит в следующем: она предполагает, что снижение благосостояния менее обеспеченных субъектов может быть скомпенсировано ростом индивидуального благосостояния богатых субъектов. => кривые равного благосостояния имеют равный наклон.

Эта функция мб представлена в виде функции Кобба-Дугласа.

Радикальные эгалитаристские предпочтения базируются на предпосылке: перекрыть негативное влияние роста неравенства на общественное благосостояние можно только в случае если возрастет благосостояние наименее обеспеченных членов общества => кривые равного благосостояния имеют положительный наклон и точку перелома на луче равных благосостояний.

В рамках обоих подходов максимум функции общественного благосостояния достигается при Парето-эффективном состоянии экономики.

Радикальные считают, что максимум общественного благосостояния мб достигнут при абсолютно равном распределении дохода, а умеренные признают, что с одной стороны снижение неравенства способствует росту общественного благосостояния, а с другой-равное распределение снижает стимулы к деловой активности, это снижает эффективность функционирования экономики и благосостояния общества.

52. Внешние эффекты (в производстве и потреблении) и аллокативная эффективность. Сетевые внешние эффекты и сетевая монополия.

Внешние эффекты- издержки или выгоды, которые проистекают из экономической сделки для третей стороны и не принимаются в расчет участниками сделки. Внешний эффект имеет место если действия индивида или фирмы оказывают влияние на благосостояние другого индивида или фирмы способом.ю не получающим отражения в системе рыночных цен.

Типы внешних эффектов:

· в потреблении: связан с воздействием потребления какого-то блага на благосостояние других

· в производстве: связан с производством какого-то продукта на производственные мощности других фирм.

· потребление-производство: когда источником эффекта являются потребители, а получателем производители

· производство-потребление-наоборот

В зависимости от того, кто является источником внешнего эффекта он влияет либо на функции предельных издержек и предложения (если фирма), либо на функции предельной выгоды и спроса (если потребители). А в зависимости от того, кто является получателем внешнего эффекта он влияет либо на производственную функцию, либо на функцию полезности.

Внешние эффекты выступают одной из причин провалов рынка, те неспособность рынка обеспечить Паретто-эффективное равновесие размещение общественных ресурсов (аллокативную эффективность). Тк внешние эффекты-это либо внешние издержки или выгоды, не учтенные в функциях частных издержек ил выгод, их появление сопряжено с возникновением разрыва либо между функциями общественных и частных совокупных издержек, либо между функциями общественной и частной совокупной предельной выгоды, что и приводит к Паретто-неэффективности.

Современный научно-технический прогресс привел к широкому распространению рынков сетевых продуктов, отличительная особенность которых состоит в том, что их ценность, или полезность, для каждого потребителя возрастает по мере расширения круга лиц, потребляющих данный продукт. Эта зависимость полезности товара от числа его потребителей есть особого рода внешний эффект, именуемый сетевым.

Типичный пример рынка с сетевым внешним эффектом — телефонная сеть. Подключение новых абонентов увеличивает число людей, которым могут позвонить абоненты, подключившиеся к сети ранее, и, тем самым, повышает ценность системы как для настоящих, так и для будущих пользователей. Однако сетевые внешние эффекты характерны не только для систем связи. Они могут присутствовать на рынках взаимодополняющих товаров — в том случае, если полезность данного товара зависит от наличия товара, его дополняющего. Вполне очевидно, что нет смысла располагать пункт проката видеокассет в районе, где ни у кого из жителей нет видеоплейера. И опять-таки, нет смысла покупать видеоплейер, если нет доступа к кассетам для просмотра.

Вследствие сетевых внешних эффектов возникает, таким образом, эффект самовоспроизведения и усиления популярности данного продукта: новые клиенты покупают товар, пользующийся наибольшим спросом, рассчитывая как раз на больший сетевой внешний эффект, связанный с такой покупкой; но из-за расширения круга потребителей продукта этот сетевой внешний эффект еще более усиливается, что делает продукт еще привлекательнее для новых потребителей.

В результате такой динамики сетевые рынки иногда движутся в направлении монополизации. Сетевая монополия, в отличие от обычной, выгодна потребителям, так как позволяет максимизировать положительный сетевой внешний эффект. Это, однако, не снимает проблемы существования социальных издержек монопольной власти и возникающей в этой связи необходимости контроля над монополией со стороны общества. Более того, появление сетевой монополии осложняет антитрестовское регулирование вследствие ряда присущих ей особенностей.

Во-первых, в роли продукта, ставшего сетевым стандартом, совершенно не обязательно выступает самый перспективный, эффективный и высококачественный продукт, вышедший на данный рынок. Поскольку потребители стремятся заполучить товар, обеспечивающий наибольший сетевой внешний эффект, принятие решения о покупке определяется не только ценой и качеством товара, но и ожиданиями в отношении его рыночного успеха. Ведь потребителям, купившим пусть даже более высококачественный, но проигравший в конкуренции продукт, придется нести дополнительные издержки по переключению на доминирующий сетевой продукт, включающие затраты не только на покупку последнего, но и на обучение пользованию им.

В случае если сетевым стандартом станет более низкий по качеству продукт, указанные издержки переключения могут оказаться достаточно высокими, чтобы удержать потребителей от перехода на явно более высокий по всем параметрам стандарт. Новые потребители могут счесть, что больший сетевой внешний эффект, получаемый от покупки продукта-лидера, перевешивает преимущества в цене или качестве, связываемые с переходом на конкурирующий продукт.

Во-вторых, именно благодаря издержкам переключения сетевая монополия оказывается потенциально весьма устойчивой, поскольку существование таких издержек может служить серьезным барьером для вхождения на рынок новых конкурентов, в особенности если их продукция несовместима с доминирующей на рынке. Устойчивость же сетевой монополии снижает стимулы фирмы-лидера к инновациям. Примером такого развития событий может служить задержка рыночного внедрения технологии цифровых абонентских линий (DSL) для высокоскоростной телефонной связи. Данная технология была доступна уже с начала 1980-х гг., однако телефонные компании обратились к ней лишь во второй половине 1990-х гг., когда почувствовали конкурентное давление со стороны кабельного телевидения, предоставляющего аналогичные высокоскоростные услуги.

В-третьих, фирма — сетевой монополист может обладать преимуществами в продаже дополняющих товаров, позволяющими ей расширить сферу своего господства, распространив его на другие рынки. Указанные преимущества зачастую реализуются в рамках использования сетевым монополистом стратегии связанных продаж, или продаж пакетами, при которой, например, продажа клиенту доминирующего сетевого продукта обусловливается приобретением у монополиста и дополняющего товара.

53. Предоставление общественных благ и провалы рынка.

Пусть оба потребителя общественного блага являются и его производителями. MC1 и MC2-кривые индивидуальных предельных издержек производит блага G, а MC-резтат их горизонтального суммирования. Эффективность в производстве требует выполнение следующего условия:MC1=MC2=MC(G*)=P*g. Первый индивид производит G1 единиц блага G, индивид 2-G2, и G1+G2=G*. Т.о. теоритически возможно существование некоего набора цен, который стимулировал бы частных индивидов к производству и потреблению общественного блага в Паретто-эффект объемах: MC1=P*g; MB1=P1*: MC2=P*g;MB2=P*2, где P*g=P1*+P2*. Но может ли сам рынок порождать такие цены? Условие работы любого ценового механизма является исключаемость неплательщиков. В случае чистого общ блага, любой индивид может пользоваться благом, не оплатив его.=> потребители стремятся занизить собственную готовность его купить, в надежде на то, что приобретение блага будет осуществлено за чужой счет. В резте проблемы безбилетника возникает тенденция к непоставке общественных благ рынком, поиск путей преодоления которых приводит к поставке чистых общ благ госвом. Рынок с/к не способен обеспечить такое предоставление в силу свойства неконкурентности общ блага в потреблении.Для общ благ альтернативные издержки продажи единицы блага одному потребителю при заданном объеме выпуска равны нулю. Если все потребители предложат низкую плату за право потреблять выпуск, он будет нулевым. Поэтому поставщики общ благ должны получать более высокую цену Pg*, чем индивидуальные покупатели (P1* и P2*), также, цены, уплачиваемые покупателями (P1* и P2*) в общем случае неодинаковы, что предполагает осуществление ценовой дискриминации, причем совершенной. Такая система цен могла бы поддерживаться посредником, который оплачивал бы производителям общ блага цену P*g, а затем продавал бы по ценам P1* и P2*=> необходимо госвмешательство.

54. Асимметрия информации: понятие и причины. Скрытые характеристики и неблагоприятный отбор. Модель рынка «лимонов» Дж. Акерлофа.

Во-первых, речь может идти о так называемых скрытых характеристиках: одна из сторон - участниц рыночной сделки может располагать знанием некоторых собственных особенностей, недоступным другой из сторон. Так, при покупке подержанного автомобиля его прежний владелец обычно лучше осведомлен о его качестве, нежели потенциальный покупатель. На большей части рынков лучше осведомленной о качестве товара стороной является продавец, но существуют и рынки, на которых таким односторонним знанием о товаре, напротив, располагает покупатель. Таковы, скажем, рынки страховых услуг: покупателю страхового полиса наверняка лучше известны его собственные привычки, склонности и наследственность, способные увеличить вероятность наступления страхового случая, нежели страховой компании, вынужденной полагаться на сведения, сообщаемые самим клиентом.

Во-вторых, речь может идти о так называемых скрытых действиях: одна из сторон - участниц сделки может совершать действия, влияющие на другую сторону, но непосредственно ею не наблюдаемые. Например, нанимая работника, фирма надеется, что он будет трудиться добросовестно, однако наблюдать, происходит ли это на самом деле, может быть для нее весьма затруднительно. Аналогичным образом, страховую компанию, продающую клиенту страховой полис, может весьма заботить то, имеет ли он вредную привычку курить в постели, но она никак не может быть уверена в том, делает ли он это.

Скрытые характеристики

Как было показано, продавец товара - фирма несовершенной конкуренции может увеличить свою прибыль путем дополнительного присвоения потребительского избытка путем установления разных цен для разных потребителей (групп потребителей) на основе их разной готовности платить за разные единицы одного и того же товара. Важнейшее условие ценовой дискриминации всех степеней - сегментация рынков по эластичностям спроса, которая, однако, может быть как явной (по географическому, половому, возрастному и пр. наблюдаемым признакам, что характерно для ценовой дискриминации третьей степени), так и неявной (что характерно для ценовой дискриминации второй степени).

В этом последнем случае барьеры между рыночными сегментами не очевидны, и фирмам приходится выявлять их, используя сигнализирование, т.е. самообнаружение (самовыявление) истинной готовности покупателя платить за товар посредством запуска механизма самоотбора. Последний, как показывает, в частности, практика авиакомпаний, базируется на встраивании продавцом в пакеты «цена — условия продаж» неких препятствий, отношение к которым заставляет клиента невольно продемонстрировать истинную эластичность своего спроса на товар. По сути дела, устанавливая разные тарифы в сочетании с разными условиями продаж авиабилетов, эти компании как неинформированная сторона сделки производят скрининг клиентуры, иначе говоря, «сортируют» ее, используя устройство самоотбора, т.е. механизм, в рамках которого информированной стороне сделки предлагается набор вариантов для выбора, и в ходе последнего она обнаруживает свои скрытые характеристики.

Скрытые характеристики и неблагоприятный отбор

В моделях ценовой дискриминации второй степени неинформированная сторона рынка пытается получить сведения об особенностях информированной стороны на основании наблюдения сигналов. На некоторых рынках сигналом может служить сам факт желания информированной стороны иметь дело со стороной неинформированной. Так, например, объявления в информационно-рекламных изданиях о продаже практически новых мобильных телефонов хороших марок по низким ценам могут свидетельствовать о стремлении продавцов, скажем, сбыть краденое. Соответственно, осторожные покупатели не захотят иметь дела с такого рода продавцами: низкие цены не прельстят, а, напротив, отпугнут их.

Данное явление — нежелание неинформированной стороны иметь дело со всеми, кто желает иметь дело с ней, возникает на многих рынках со скрытыми характеристиками. Как показал Джордж Акерлоф, применительно к рынку подержанных автомобилей его следствием оказывается невозможность реализации высококачественных автомобилей.

Рассмотрим суть модели Акерлофа на следующем условном примере. Допустим, что имеется два типа подержанных автомобилей: «хорошие» и «лимоны» («плохие»). Потенциальные продавцы оценивают «хорошие» автомобили в 100 долл., а «лимоны» — в 50 долл.; потенциальные покупатели оценивают «хорошие» автомобили в 120 долл., а «лимоны» — в 60 долл. При полной информации о качестве реализуемых автомобилей для «хороших» автомобилей и «лимонов» существовали бы разные рынки, и все они продавались бы.

Предположим сначала, что ни покупатели, ни продавцы не могут отличить «хороший» автомобиль от «лимона». Каждый продавец, не будучи уверен в качестве реализуемого товара, захочет продать его по средней цене, за 75 долл., а каждый покупатель, следуя той же логике, — купить его за 90 долл.

А теперь предположим, что продавцы вполне осведомлены о качестве реализуемых автомобилей. Какова тогда будет цена подержанного автомобиля?

Допустим, что она выше 100 долл. При этой цене все продавцы выставят свои автомобили на продажу. Покупатели, не будучи способными отличить «хороший» автомобиль от «лимона», оценят подержанный автомобиль лишь в 90 долл. и не захотят уплатить запрашиваемую за него цену. Поэтому количество предложения (все автомобили) превышает количество спроса (ноль), и равновесной цены выше 100 долл. быть не может.

Но что если цена находится между 100 и 60 долл.? В данном диапазоне цен продавцы захотят расстаться со своими «лимонами» (которые оценивают в 50 долл.), но никак не с «хорошими» автомобилями (которые оценивают в 100 долл.). Стало быть, предлагаться на рынке будут только «лимоны». Покупатели, понимая это, захотят уплатить лишь 60 долл. (согласно своей оценке «лимона»). И снова количество спроса равно нулю, и равновесия не найдено.

Допустим теперь, что цена автомобиля ниже 50 долл. По этой цене все покупатели захотят купить, но никто из продавцов не захочет продать.

В итоге остается лишь одна возможность: рыночная цена должна быть выше 50 долл., но ниже 60. При такой цене продавцы готовы поставлять лишь-«лимоны», и покупатели готовы их покупать; ни один «хороший» автомобиль не поступает в оборот.

Будь продавцы правдивы в отношении качества предлагаемых автомобилей, благосостояние общества повысилось бы, так как «хорошие» автомобили попали бы в руки покупателей, готовых заплатить за них цену, превышающую готовность продавцов их продать. Однако такая «правдивость» со стороны продавцов не поддерживается экономическим механизмом: ведь если рынок для «хороших» автомобилей есть, то каждый владелец «лимона» захочет обманным путем продать на этом рынке свой автомобиль, запросив за него более высокую цену.

Ключевая черта описанного рынка — неблагоприятный отбор партнеров неинформированной стороной, в данном случае -продавцов покупателями.

На рынке страхования, напротив, неблагоприятный отбор покупателей осуществляет продавец (страховая компания). Например, при страховании жизни главной характеристикой покупателя полиса, интересующей страховую компанию, является ожидаемая продолжительность его жизни. С точки зрения компании, идеальный клиент должен быть бессмертен. Поскольку покупатели полиса лучше осведомлены о состоянии своего здоровья, чем его продавец, данная ситуация подразумевает наличие скрытых характеристик. Не имея возможности наблюдать ожидаемую продолжительность жизни разных индивидов, страховая компания, скорее всего, будет предлагать всем одинаковый полис. При этом наиболее ценным он будет для тех индивидов, чье состояние здоровья оставляет желать лучшего, — и как раз этих людей компании менее всего хотелось бы иметь среди своих клиентов! Детально модель рынка страхования с учетом проблемы неблагоприятного отбора рассматривается в первом разделе следующего параграфа данной главы.

Скрытые действия и моральный ущерб

В ситуациях с наличием скрытых характеристик (в том числе и в рассмотренном нами выше примере с рынком страхования) типовая принадлежность индивида в основном не зависит от его желаний и действий (скажем, ожидаемая продолжительность жизни может предопределяться не столько привычками, сколько наследственностью, да и сам образ жизни может быть обусловлен объективными, не зависящими от воли индивида факторами). Однако распространены и иные ситуации, в которых экономический агент может контролировать некую характеристику, важную для другой из сторон рынка. Такие ситуации демонстрируют так называемую проблему «принципала-агента» (или проблему «заказчика-исполнителя»). Этого типа проблема возникает, когда одна из сторон («принципал») нанимает другую сторону («агента») для выполнения какого-то задания. Суть проблемы — в том, что цели и интересы указанных сторон могут не совпадать, скажем, их мнения о способах выполнения задания могут расходиться, и при этом «принципал» не способен непосредственно отслеживать поведение «агента», — иными словами, имеют место скрытые действия последнего.

Отличие ситуаций со скрытыми действиями от ситуаций со скрытыми характеристиками — в следующем. В первом случае требуется установление экономических взаимосвязей для передачи информации от информированной стороны к неинформированной. Именно в такого рода передаче информации и состоит смысл сигнализирования. Во втором случае проблемой является не передача информации, а наличие стимулов: неинформированная сторона хочет быть уверена, что у информированной стороны имеются необходимые стимулы для выполнения требуемых действий. Но, поскольку эти действия непосредственно не наблюдаемы, невозможно составить такой контракт, который прямо обеспечивал бы соответствующую мотивацию информированной стороны.

Поэтому данная сторона вполне может осуществлять неверные действия, наносящие неинформированной стороне моральный ущерб.

55. Неблагоприятный отбор и сигнализирование на рынке труда. Модель М. Спенса.

Майкл Спенс предложил теорию сигнализирования. В ситуации асимметричности информации люди обозначают, к какому типу они принадлежат, тем самым уменьшая степень асимметричности. Изначально в качестве модели выбрана ситуация поиска работы. Наниматель заинтересован в наборе обученного/обучаемого персонала. Все соискатели, естественно, заявляют, что они отлично способны учиться. Но только сами соискатели обладают информацией о действительном положении вещей. Это и есть ситуация информационной асимметрии.

Майкл Спенс предположил, что окончание, к примеру, института, служит надёжным опознавательным сигналом — данная персона способна к обучению. Ведь окончить институт проще для того, кто способен учиться и, следовательно, подходит данному нанимателю. И наоборот, если человек не смог окончить институт, его способности к обучению весьма сомнительны.

56. Скрытые действия. Проблема «принципал-агент». Моральный ущерб.

Проблема "принципал-агент"

Особую сферу проявлений риска недобросовестности составляют контрактные отношения между сторонами, одна из которых поручает другой за вознаграждение выполнение каких-либо действий. Сторона, отдающая поручение, получила в экономике название принципала, а сторона, выполняющая поручение, - агента4. И принципалом, и агентом могут быть и отдельный человек, и фирма, и организация, и государственное учреждение.

Характерные черты взаимоотношений принципала и агента можно проиллюстрировать простым примером. Допустим, вы решили приобрести квартиру. Вы плохо ориентируетесь в рынке жилья, не имеете возможности уделять много времени поиску, весьма поверхностно знакомы с правовыми нормами в этой сфере и т. п., и вы решаете обратиться к услугам агента по недвижимости (в роли агента может выступать фирма - агентство по операциям с недвижимостью). Агент обладает необходимыми профессиональными знаниями, он представляет себе конъюнктуру рынка жилья, располагает конкретной информацией о предлагаемых квартирах, словом, есть основания считать, что он по вашему поручению лучше справится с задачей, чем вы сами.

В ваших интересах, с одной стороны, приобрести достаточно просторную и удобную квартиру, а с другой, приобрести ее по возможности дешевле. Если бы вы самостоятельно сопоставляли различные варианты покупки, то вы соразмеряли бы полезность квартиры с ее ценой.

По смыслу вашего контракта с агентом, он должен действовать в ваших интересах. Но в действительности его интересы с вашими не совпадают.

Будем считать, что агент получит вознаграждение лишь в случае, если сделка состоится, и в размере, зависящем от суммы сделки (например, в виде фиксированного процента). Полезность квартиры для вас сама по себе его не интересует. Он заинтересован в том, чтобы вы купили квартиру, и притом подороже. Кроме того, он не хочет затрачивать лишние усилия на поиски. Поскольку вы не располагаете той информацией, которой располагает он (потому-то вы и обратились к его услугам), и не можете проконтролировать качество его выбора, скорее всего, он подберет для вас квартиру, которая окажется для вас приемлемой, но не обязательно самой лучшей.

Разумеется, если существует конкуренция на рынке агентских услуг, вы можете обратиться к другому агенту и сопоставить качество услуг обоих агентов. Если бы этот рынок был совершенным, то агенты в конечном счете были бы заинтересованы в оптимальном для своих клиентов (принципалов) выборе. Однако значительные трансакционные затраты и другие факторы несовершенства рынка агентских услуг вызывают более или менее значительные потери у клиентов.

Этот простой пример показывает условия возникновения риска недобросовестности, связанного с проблемой "принципал-агент":

· несовпадение интересов принципала и агента;

· информационная асимметрия (в пользу агента) в отношении качества выполнения условий контракта;

· несовершенство рынка агентских услуг. Проблема взаимоотношений принципала и агента заняла важное место в современных теориях фирмы и экономики общественного сектора.

Представление о том, что поведение фирмы полностью подчинено интересам ее владельцев, является сильным упрощением. Труд - ресурс, особый в том отношении, что он не может быть отделен от продавца - работника, а каждый работник является носителем своих собственных интересов. Контроль со стороны администрации над деятельностью работников требует затрат и не всегда может быть полным. Чем менее стандартна работа, тем труднее контролировать ее выполнение.

Крупной фирмой фактически управляют не владельцы (акционеры), а наемные менеджеры. Если менеджер не является акционером, то максимизация прибыли не входит в круг его личных интересов. Мотивы его деятельности иные: сохранение и повышение статуса, расширение масштабов деятельности и т. д. Если владельцев в равной степени интересуют и выручка, и затраты - положительная и отрицательная составляющие прибыли, то менеджер часто заинтересован в увеличении выручки и равнодушен к затратам. Однако возможности акционеров в отношении контроля за деятельностью администрации весьма ограничены.

Эффекты информационной асимметрии наряду с трансакционными затратами представляют собой "дефекты микроструктуры" рыночных взаимодействий субъектов экономической деятельности, приводящие к неоптимальному размещению ресурсов. В последнее время экономика информации стала интенсивно развивающейся отраслью микроэкономики. В круг проблем этой отрасли входят методы сигнализирования, позволяющие ограничить асимметрию информации, процедуры торгов, схемы налогообложения, способы оптимизации контрактов. Нобелевская премия 1996 г. по экономике была присуждена У. Викри и Дж. Мирр-лизу "За фундаментальный вклад в развитие теории поведения экономических агентов в условиях асимметричной информации".

12. Распределение потребления между настоящим и будущим периодами: бюджетное ограничение, карта кривых безразличия и оптимум потребителя. Влияние ограничений по заимствованию и изменений дохода на оптимум потребителя при межвременном выборе.

Объекты: потребление сегодня и потребление в будущем. Текущий период t, последующий - (t+1). Исключена возможность участия индивида в производстве.

It-текущий доход, It+1 - ожидаемы доход в будущем периоде. Если исходить из того, что рынок заемных средств является совершенным, и действия индивида никак не влияют на единую ставку процента по займам и ссудам (r), то линия бюджетного ограничения есть прямая с наклоном (1+r), проходящая через набор начального запаса (It,It+1). Действительно, если бы он в тек.периоде решил все сберегать для будущего потребления, то в след.периоде его потребление равно: It+1 + (1+r)It

Если, наоборот, решил бы перенести все потребление на тек.период, то весь будущий доход ушел бы на покрытие его задолженности. При ставке процента r максимальная сумма, которую он мог бы занять под свой будущий доход: It+1/(1+r). Тогда макс.величина его текущего потребления: It + It+1 /(1+r)– текущая стоимость его потока доходов. Итак, на каждый рубль сбережений из тек.дохода он может получить (1+r) руб.потребления в след.периоде, а на каждый рубль выплат из будущего дохода, затраченный на выплату долга, 1/(1+r) руб. текущего потребления. В 1-м случае индиви – кредитор, во 2м - заемщик. Наклон бюджетной линии – (1+r): цена 1 руб.будущего периода равна 1/(1+r) руб., если цена 1 руб. текущего дохода = 1.

Карта кривых безразличия и оптимум потребителя при межвременном выборе.

Предпосылка: выпуклость кривых безразличия к началу координат, т.е. отсутствие крайностей в его межвременных предпочтениях. Наклон этих кривых в каждой точке характеризует предельную норму замещения будущего потребления текущим.

Рассмотрим все наборы благ, лежащие на луче под 45° из начала координат. Хотя количества тек. и буд. Потребления в этих наборах одинаковы, то не означает, что предельная норма замещения вдоль указанного луча равна 1. Потребителям свойственны «нетерпение» в потреблении, и, в силу этого, как можно предположить, более высокая оценка предельной единицы одних и тех же количества блага, выступающего в роли потребляемого в тек.момент, нежели в роли объекта буд.потребления.

Это есть основание гипотезы, что пред.норма замещения буд.потребления текущим = (1+ρ), где ρ – норма временных предпочтений, т.е. ставка, по которой пред.единица будущего потребления приводится к единице потребления текущего (дисконтируется) в силу совокупности разных причин. Предельной норме замещения будущего потребления текущим при равенстве объемов потребления, доступных в текущем и будущем периодах, соответствует ρ определенной величины. Она показывает норму, при которой пред.единица буд.потребления приводится к пред.единице тек. потребления просто в силу факта доступности благ не в тек. периоде, а в будущем. Равенство пред. нормы собственно временных предпочтений нулю означает, что при пересечении луча под 45° из нач.коор. кривые безразличия имеют наклон, равный (-1). Равенство собственно нормы временных предпочтений нулю означает пересечение данного луча кривыми безразличия под прямым углом. Такие кривые безразличия хар-ют нейтральность индивида собственно к моменту потребления.

Но обычно потребителям небезразлично, когда потреблять блага. Для «нетерпеливого» индивида пред.нормы врем.предпочтений – величина положительная, дла «терпеливого» - отрицательная. Решение задачи потреб.выбора на графике – точка А, где сбережения из тек. периода равны (It – Ct). Это точка, в которой ставка процента и норма врем.предпочтений друг другу равны.

Обратим внимание не особенности такого решения задачи. Налицо зависимость текущих сбережений, а следовательно, и текущего потребления, не только от тек.дохода, но и от будущего и ставки процента.

Назовем совокупную покупательную способность индивида в тек.периоде, или тек.стоимость потока его дохода (сумму тек.дохода и настоящей стоимости буд.дохода), словом «богатство».Текущ.потребление зависит от его богатства и ставки процента. Двух этих переменных достаточно для определения положения его бюджетной линии.

13. Влияние изменений ставки процента на оптимум потребителя при межвременном выборе. Эффект дохода, эффект случайного заработка и общий эффект изменения процентной ставки для кредитора и заемщика. Сбережения и уровень ставки процента.

Если по оси абсцисс отложить уровень сбережений и инвестиций (S, I), а по оси ординат - уровень процентной ставки (r), то график сбережений будет иметь положительный наклон, т. е. сбережения являются возрастающей функцией от ставки процента: S = f(r). Движение по кривой сбережений зависит от величины процентной ставки. Сдвиг кривой сбережений в сторону увеличения или уменьшения происходит под влиянием таких факторов как изменение объёма производимого национального дохода, экономической конъюнктуры рынка, ожиданий потребителей и т. д.

Сбережения являются источником кредитных ресурсов, которые в обществе реализуются через инвестиции. Предприниматель только в том случае будет брать кредит в банке под инвестирование, если прибыль, получаемая от данного проекта, превысит полученный кредит. Следовательно, чем меньше будет процентная ставка на пользование кредитными ресурсами, тем больше средств предприниматели будут направлять на инвестирование. Экономисты классической школы рассматривают инвестиции как убывающую функцию от процентной ставки: I = f(r).

Предприниматели до тех пор будут заинтересованы в использовании кредитов, пока предельный доход от использования инвестиций не сравняется с процентной ставкой:

Равновесное состояние на рынке возникает при пересечении графиков функции сбережения и инвестиций когда S(r) = I(r) в точке, где устанавливается r0 (рис.2.3.1).

Рассмотрим, какие изменения происходят на рынке при изменении равновесной процентной ставки. При увеличении r0 до r1, владельцы свободных денежных средств увеличат свои сбережения, но предприниматели не смогут их использовать полностью, т. к. возникшая ставка процента для них слишком высока. Следовательно, финансовые институты будут вынуждены ее снижать до r0.

Если ставка процента снизится до r2, картина будет обратной:

инвесторы готовы брать заемные средства под низкие проценты, но индивиды не готовы сберегать необходимое количество средств. Ставка процента в таком случае будет расти, пока не достигнет равновесного уровня r0.

Таким образом, процесс саморегулирования соотношения между сбережениями и инвестициями делает равновесную норму процента достаточно устойчивой.

Поиск по сайту: