 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Опрацювання лекційного матеріалу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Кіровоградський національний технічний університет
Факультет обліку та фінансів
Кафедра фінансів та планування
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
З дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»
Тема 8: «Хеджування ризиків банку»
Розробив:
Професор кафедри
фінансів та планування,
докт. екон. наук, проф.
Комарова О.А.
Кіровоград – 2013 рік
ТЕМА 8. ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ БАНКУ (13 год.)
Навчальна мета самостійної роботи студентів:
· закріплення комплексу теоретичних знань щодо методів хеджування ризиків; особливостей укладання, переваг і недоліків форвардних та ф’ючерсних контрактів;
· формування комплексу теоретичних знань щодо особливостей укладання, переваг і недоліків опціонів та своп-контрактів; теоретико-методологічних та методичних засад хеджування відсоткового та валютного ризиків банку;
· набуття навичок щодо використання інструментарію хеджування відсоткового та валютного ризиків у банку.
План
8.1. Опрацювання лекційного матеріалу.
8.2. Опрацювання ключових термінів і понять теми.
8.3. Самостійне опрацювання теоретичних питань.
8.3.1. Опціони.
8.3.2. Своп-контракти.
8.3.3. Хеджування відсоткового ризику у банку.
8.3.3.1. Хеджування відсоткового ризику за допомогою форвардних контрактів.
8.3.3.2. Хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок.
8.3.3.3. Опціони відсоткових ставок як інструменти хеджування ризику.
8.3.3.4. Хеджування відсоткового ризику банку на основі своп-контрактів.
8.3.4. Хеджування валютного ризику банку.
8.3.4.1. Форвардні валютні контракти як інструменти хеджування ризику.
8.3.4.2. Хеджування валютними ф’ючерсами.
8.3.4.3. Хеджування валютними опціонами.
8.3.4.4. Хеджування валютного ризику за допомогою своп-контрактів.
Література
1. Банківський менеджмент: навч. посіб. / [О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Л. Роголь. та ін. ]; pа ред. О. А. Кириченка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 438 с.
2. Маршалл Дж. Ф. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям Дж. Ф. Маршалл, В. К. Бансал; пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 784 с.
3. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: [навч. посіб.] / Л. О. Примостка.— К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
4. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: [монографія]. / Л. О. Примостка. — К.: КНЕУ, 2001. — 263 с.
5. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: [навч. посіб] / Л. О. Примостка. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
6. Роуз П. С. Банковский менеджмент / П. С. Роуз; пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 768 с.
7. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Дж, Синки; пер. с англ. — М.: Catallaxy, 1994. — 820 с.
Опрацювання лекційного матеріалу
Контрольні запитання за лекційним матеріалом
1. У чому полягає економічний зміст такої діяльності як хеджування?
2. Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
3. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
4. Які спільні характеристики та які відмінності між форвардними і ф’ючерсними контрактами?
5. У чому полягає особливість механізму виконання FRA?
6. Який метод ціноутворення застосовується для ф’ючерсів короткострокових відсоткових ставок?
7. У чому полягає зміст ідеального хеджування ф’ючерсами?
8. Що означає відкриття довгої та короткої позицій на ф’ючерсному ринку?
Поиск по сайту: