АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Спецификация моделей временных рядов

Читайте также:
  1. Ambient media в контексте современных рекламных кампаний
  2. Анализ временных рядов
  3. Анализ временных рядов и прогнозирование
  4. В 2006-2013 годах уже было создано десять (временных) Домов АВП.
  5. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона
  6. Взаимосвязь экономического роста и циклов в современных условиях.
  7. Вибір моделей макроекономічної політики в Україні.
  8. Виды вариационных рядов.(Вика)
  9. Виды нелинейных регрессионных моделей, расчет их параметров
  10. Виды эконометрических моделей
  11. Виды эконометрических моделей
  12. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский и др.

Временным рядом называют такую экономическую модель, в которой эндогенная переменная Yt является функцией целочисленного аргумента t

В общем виде спецификации моделей в виде временных рядов можно представить так:

Yt=Tt+St+ut(2.10), Yt=Tt*St+ut(2.11)

Модель (2.10) называют аддитивной, а (2.11) мультипликативной

В моделях функция Tt отражает влияние факторов, оказывающих «вековые» (лежащие за пределами изучения) влияние на эндогенную переменную. Направление их влияния не изменяется в течении изучаемого отрезка времени. Ее называют временным трендом Функция St учитывает влияние факторов, которые оказывают циклическое влияние на эндогенную переменную в изучаемый отрезок времени

Ut отражает влияние случайных факторов, которые с большой скоростью меняют направление и интенсивность влияния

Примеры наиболее часто используемых функций в спецификациях временных рядов

Тренды:

Tt = a0+a1t

Tt= a0∙ta1

Tt =a0+a1ln(t0+t)

Tt= a0exp(a1t)

Tt =a0exp(-ta1)

Циклические функции:

St = α+β∙sin(2π∙t/p)+γ∙cos(2π∙t/p) (2.12)

где: α, β, γ– параметры модели;

р – период тригонометрических функций;

а = (β2+ γ2)½ - амплитуда колебаний.

Функция (2.10) называется первой гармоникой.

В общем случае используется отрезок ряда Фурье:

m

St = α +∑{ βi∙sin(i∙2π∙t/p)+γi∙cos(i∙2π∙t/p)} (2.13)

 

Основные понятия теории вероятностей для эконометрических задач.

Определение. Под опытом понимается воспроизведение некоторого комплекса условий. При этом предполагается, что опыт может быть повторен сколько угодно раз

Пример 1. Экономический объект – рынок подержанных автомобилей

Опыт – продажа конкретного автомобиля

Комплекс условий: наличие автомобилей, покупателей и сделок купли продажи

Данные условия можно повторить много раз

Пример 2. Бросание игрального кубика

Опыт- бросок

Комплекс условий- наличие кубика и игроков

Пример 3. Объект- элементарная макромодель Кейнса:

С=a0 + a1Y + U

Y= C + I

Опыт- функционирование экономики

Комплекс условий- наличие инвесторов и потребителей

Определение. Пусть имеется некоторый опыт Событие, связанное с этим опытом, называется любой его исход.

При этом событие называется случайным, если оно может появиться или не появиться в данном опыте

Обозначение: D: (описание события)

Пример 1. Опыт-продажа подержанных автомобилей

Случайное событие- продажа 3-х летнего автомобиля за 0.5 цены.

Это событие может появиться, а может и не появиться при повторении опыта.

Пример 2. Опыт-бросание игрального кубика

События: A: (Выпадение четного числа) B: (Выпадение шестерки)

Определение. Пусть задано множество значений Ах{t1,t2,…tn}. Тогда величина Х называется переменной, если она может принимать любые значения из множества Ах, а множество Ах называется областью допустимых значений или областью определения Х

Если Ах состоит из набора значений, которые можно пронумеровать (счетное множество), то Х – дискретная переменная

Если Ах представляет собой отрезок или интервал на числовой оси, то такая переменная называется непрерывной

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)