АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Второй блок: Фильтр

Читайте также:
  1. XX съезд КПСС. Процесс политической реабилитации и десталинизации во второй половине 1950 – начале 1960-х гг. и его значение.
  2. Автофильтр
  3. Актерское искусство второй половины XIX века
  4. Активные фильтры
  5. Активные фильтры
  6. Антигоспитальное в области психиатрии движение в мире во второй половине XX века
  7. Археологические исследования второй половины XIX – первой трети XX вв. (с.43)
  8. Белорусские города во второй пол 13 – первой пол 17 вв. Развитие ремесла и торговли.
  9. Блок: «Управление персоналом»
  10. Болгарская Православная Церковь во второй половине ХХ – начале XXI вв. Церковный раскол в Болгарии.
  11. БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
  12. В младшем школьном возрасте (второй период детства)

Фильтр — это дополнительное условие к нашему первичному сигналу. Которое исключает большое количество убыточных сделок. Так в нашем торговом методе появился второй блок — это фильтр.

Фильтром является дополнительный индикатор или определенное условие, которые позволяют исключить некоторые убыточные сделки. Давайте попробуем импровизировать мозговой штурм. Что в нашей ситуации может стать фильтром? Понятно, что все сто шестьдесят встроенных индикаторов не понадобится. Скорей всего для этих целей потребуется небольшой набор индикаторов. Например:

· Если мы используем в своем методе скользящую среднею, то мы понимаем, что она дает «сбойные» сигналы, когда на рынке идет «муть», то есть коррекционное движение рынка. Используя теорию волн Элиота, мы понимаем, что подобное случается, когда идет коррекционные волны ABC, а добивает нас, если у коррекции появилось растяжение в виде волн D и Е. Такие коррекции встречаются, либо после длительного падения, либо после длительного роста. Отфильтровать убыточные сделки, которые появляются на коррекции после падения можно добавление в систему еще одной скользящей средней более медленной, и фильтр может звучать так: мы игнорируем все сигналы, пока цена находиться ниже медленной скользящей средней. Но это не спасет от убыточных сделок,приходящих после длительного роста либо на промежуточных коррекциях на тренде. С этими сделками нужно смириться.

· Если мы воспользуемся в качестве фильтра еще одной скользящей средней, и в этом случае первичный сигнал станет пересечение двух скользящих средних. Мы получили торговый метод, где первичный сигнал и фильтр объединены в одно действие. Разновидность таких вариантов очень много. Есть индикаторы, которые могут объединять в себе оба блока нашего торгового метода.

 

· Так же в виде фильтра мы можем использовать индикатор направленного движения ADX. Данный индикатор показывает, есть на рынке тренд или его нет. Когда индикатор растет, то на рынке присутствует направленное движение и неважно в какую сторону самое главное, что оно есть. И в этом случае наш фильтр звучит так: мы открываем длинные позиции при пересечении цены и скользящей средней, если линия ADX растет. Этот фильтр обеспечивает достаточное запаздывание для четкого определения тренда. Но пропускается часть тренда, чем уменьшается величина средней прибыльной сделки.



· Так же можно использовать в виде фильтра саму направленность скользящей средней. В этом случае наш фильтр будет выглядеть так: мы открываем длинные позиции, если значение скользящей средней на текущем баре выше значения этой же скользящей средней на прошлом баре или двумя барами ранее. На рисунке видим, как на падении при коррекции цена пересекала снизу-вверх скользящую среднею, но как видим, что все эти сделки привели бы к убыткам. Введенный нами фильтр аннулирует убыточные сделки, тем самым повышая процент прибыльных сделок.

· Одним из показательных торговых методов можно привести систему, которую применяли “Черепашки”, это три дня Дончиана. Длинная позиция открывается, если цена поднимается выше максимума заданного периода дней назад. Для удобства применения этого метода в программах технического анализа графиках есть индикатор, который называется “Ценовой канал”. Этот индикатор отслеживает максимальное и минимальное значение цены за заданный период и наглядно показывает при пробитие какого значения нужно покупать, а при каком стоит продавать. Всем хорош данный торговый подход, но при падении на отскоках нас будет затаскивать в позиции, которые, как правило, оказываются убыточными. Для того что бы отфильтровать эти убыточные сделки Дончиан предложил в виде фильтра использовать скользящую среднею, а именно ее наклон. В этом случае фильтр звучит так: если наклон скользящей средней отрицателен, то игнорируются все сигналы на покупку.

· Ранее разбирались образцы трендовых методик, но есть и контр трендовые индикаторы. Если рассмотреть торговый метод на основании индекса силы Уайлдера (RSI), то покупая при выходе индикатора из зоны перепроданности и продавая при выходе индикатора из зоны перекупленности мы неплохо зарабатываем, если рынок находится в боковике. Но как только рынок переходит в тренд, то сигналы этого индикатора приводят к убыткам. Для фильтрации этих убыточных сигналов Болинджер предложил использовать скользящую среднюю с отложенными от нее полосы на величину двух стандартных отклонений. И в случае использования полос Болинджера фильтр будет звучать так: мы применяем сигналы на покупку и продажу от нашего индикатора RSI, если цена находится в границах полос Болинджера. И игнорируем сигналы от нашего индикатора, если цена выходит за рамки полос Болинджера.

‡агрузка...

 

Разобрав несколько примеров применения принципа фильтрации при построении торгового метода мы понимаем, что возможно достичь паритетного соотношения между количеством прибыльных и количеством убыточных сделок. После того как мы запрограммировали свой торговый метод в программе технического анализа графиков, мы запрограммировали и первичный сигнал, и фильтр, и протестировали свой торговый метод на исторических графиках получили соотношение прибыльных и убыточных сделок и коэффициент соотношения средней прибыльной сделки к средней убыточной:

 

50х50 1,8

 

Мы достигли паритета между прибыльными и убыточными сделками. В дальнейшем мы уже не сможем изменить это соотношение, и если нас не устраивает это соотношение, то далее мы уже не сможем его изменить и для улучшения данного соотношения стоит сконцентрироваться именно на этих двух боках, “первичном сигнале” и “фильтре”.

Когда же мы достигли согласия сами с собой по количеству убыточных сделок давайте обратимся ко второму показателю, а именно к показателю соотношения средней прибыльной сделки к средней убыточной. И что сейчас нам не нравится? Не нравится маленькая величина этого показателя. Для того что бы его увеличить нам нужно сразу двигаться в двух направлениях, а именно одновременно работать над уменьшением величины средней убыточной сделки и над увеличением размера средней прибыльной сделки. Давайте сначала поработаем над уменьшением размера средней убыточной сделки. Для этого нам нужен первичный стоп.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)