Второй блок: Фильтр

Фильтр — это дополнительное условие к нашему первичному сигналу. Которое исключает большое количество убыточных сделок. Так в нашем торговом методе появился второй блок — это фильтр.

Фильтром является дополнительный индикатор или определенное условие, которые позволяют исключить некоторые убыточные сделки. Давайте попробуем импровизировать мозговой штурм. Что в нашей ситуации может стать фильтром? Понятно, что все сто шестьдесят встроенных индикаторов не понадобится. Скорей всего для этих целей потребуется небольшой набор индикаторов. Например:

· Если мы используем в своем методе скользящую среднею, то мы понимаем, что она дает «сбойные» сигналы, когда на рынке идет «муть», то есть коррекционное движение рынка. Используя теорию волн Элиота, мы понимаем, что подобное случается, когда идет коррекционные волны ABC, а добивает нас, если у коррекции появилось растяжение в виде волн D и Е. Такие коррекции встречаются, либо после длительного падения, либо после длительного роста. Отфильтровать убыточные сделки, которые появляются на коррекции после падения можно добавление в систему еще одной скользящей средней более медленной, и фильтр может звучать так: мы игнорируем все сигналы, пока цена находиться ниже медленной скользящей средней. Но это не спасет от убыточных сделок,приходящих после длительного роста либо на промежуточных коррекциях на тренде. С этими сделками нужно смириться.

· Если мы воспользуемся в качестве фильтра еще одной скользящей средней, и в этом случае первичный сигнал станет пересечение двух скользящих средних. Мы получили торговый метод, где первичный сигнал и фильтр объединены в одно действие. Разновидность таких вариантов очень много. Есть индикаторы, которые могут объединять в себе оба блока нашего торгового метода.

· Так же в виде фильтра мы можем использовать индикатор направленного движения ADX. Данный индикатор показывает, есть на рынке тренд или его нет. Когда индикатор растет, то на рынке присутствует направленное движение и неважно в какую сторону самое главное, что оно есть. И в этом случае наш фильтр звучит так: мы открываем длинные позиции при пересечении цены и скользящей средней, если линия ADX растет. Этот фильтр обеспечивает достаточное запаздывание для четкого определения тренда. Но пропускается часть тренда, чем уменьшается величина средней прибыльной сделки.

· Так же можно использовать в виде фильтра саму направленность скользящей средней. В этом случае наш фильтр будет выглядеть так: мы открываем длинные позиции, если значение скользящей средней на текущем баре выше значения этой же скользящей средней на прошлом баре или двумя барами ранее. На рисунке видим, как на падении при коррекции цена пересекала снизу-вверх скользящую среднею, но как видим, что все эти сделки привели бы к убыткам. Введенный нами фильтр аннулирует убыточные сделки, тем самым повышая процент прибыльных сделок.

· Одним из показательных торговых методов можно привести систему, которую применяли “Черепашки”, это три дня Дончиана. Длинная позиция открывается, если цена поднимается выше максимума заданного периода дней назад. Для удобства применения этого метода в программах технического анализа графиках есть индикатор, который называется “Ценовой канал”. Этот индикатор отслеживает максимальное и минимальное значение цены за заданный период и наглядно показывает при пробитие какого значения нужно покупать, а при каком стоит продавать. Всем хорош данный торговый подход, но при падении на отскоках нас будет затаскивать в позиции, которые, как правило, оказываются убыточными. Для того что бы отфильтровать эти убыточные сделки Дончиан предложил в виде фильтра использовать скользящую среднею, а именно ее наклон. В этом случае фильтр звучит так: если наклон скользящей средней отрицателен, то игнорируются все сигналы на покупку.