Шаг 2: Сформулируйте торговый метод

Торговый метод начинается с идеи. Правила, образующие стратегию, должны быть изложены последовательно. Стратегия, может быть, простой или сложной, какой вы пожелаете. В конечном счете, простота или сложность стратегии не имеют значения. Что действительно имеет значение, это то, что в вашей стратегии нет пунктов, имеющих двойственную трактовку.То есть не было такого, что бы вы, в зависимости от положения дел на рынке, по-разному трактовали эти пункты. Все условия Вашей системы должны иметь однозначную трактовку.

Например, если Ваша стратеги говорит входить в длинную позицию, когда быстрая скользящая средняя пересечет снизу-вверх медленную скользящую среднею, то это значит, что Вы должны купить на открытии следующего бара по цене закрытия бара, в котором и произошло пересечение. А ни как иначе. Не нужно ждать пойдет рынок в Вашу сторону, или наоборот ждать отката, чтобы войти по более лучшей цене.Нужно просто купить. Но если в Вашей системе есть дополнительные правила, то они должны быть описаны также четко, чтобы не иметь двойного трактования.

Неполное и не конкретное определение всех правил стратегии — одна из самых распространенных ошибок при разработке систем. Особенно это справедливо в отношении трейдеров, только начинающих этим заниматься.

Ваша стратегия должна иметь правила входа и выхода из рынка, они могут быть как зеркальными, так и быть разными вовсе. Правила первичных и текущих стопов. А так же дополнительные условия, которые улучшают эффективность Вашей стратегии. Так же правила управления капиталом.

Мы все это делаем для того, чтобы произвести тестирования нашей системы. И понять - была ли она эффективной на исторических данных. Для того, чтобы доверить системе наши кровные сбережения нужно быть уверенным, что данная идея не приведет к плачевным результатам.

Для того, чтобы протестировать нашу систему нам нужно написать правила в определенной форме. Это позволит нам быстрей перевести их на язык программного обеспечения.

Конечно, тестировать графики цены можно и вручную. Просматривая графики и выписывая цены, по которым наша система дала сигналы. Но это трудоемкая работа, которую лучше доверить компьютеру, который за считанные минуты после нажатия кнопки просчитает все показатели Вашего торгового метода.

Но это как раз и получается самым сложным. Мы очень быстро можем создать стратегию с «расплывчатыми», не точными правилами. А вот преобразовать их, в хорошо сформулированные, поддающихся тестированию становится подчас невыполнимой задачей. Мы начинаем примерно с того, что наша система выглядит так -«Я покупаю, когда скользящие средние мне нравятся». Это сложно протестировать. Когда мы начинаем детализировать свои правила к нам приходят термины, что мы покупаем, когда скользяще средние выглядят хорошо, или когда они взрываются. А надо всего лишь написать –«мы покупаем, когда быстрая скользящая средняя пересечет снизу-вверх медленную скользящую среднею».Это значит, что Вы должны купить на открытии следующего бара по цене закрытия бара, в котором и произошло пересечение. А продаем при зеркальном выполнении данных условий.

Но иногда у нас есть пожелания, что бы система чувствовала рынок, то есть игнорировала сигналы, когда рынок находится в боковом тренде, или же мы желаем иногда использовать стопы, а иногда нет. Никто не против этого если такие правила можно запрограммировать, но если их невозможно перевести на язык программы, то лучше от них отказаться. Идеи, от которых впоследствии мы откажемся, относятся к идеям интуитивного трейдинга, и возможны только при участии в торговли самого инвестора. Что ставит наш трейдинг под угрозу человеческого фактора, то есть того фактора, которого мы и хотим исключить из нашей торговли. Поэтому и хорошо, что мы уберем из системы все правила, которые нельзя запрограммировать.

В своем окончательном виде торговая система представляет набор четких правил и формул. Если торговая идея не может быть сведена к такому виду, то она не является торговой системой.

На обычном языке торговая система, основанная на скользящих средних, может быть выражена следующим перечнем правил:

Правило 1: Покупайте, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу-вверх.

Правило 2: Находясь в покупке, оставайтесь в ней до тех пор, пока не появится сигнал на продажу.

Правило 3: Продавайте, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху-вниз.

Правило 4: Находясь в продаже, оставайтесь в нем до тех пор, пока не появится сигнал на покупку.

Эта торговая система может быть определена следующим набором формул и правил:

Определение I: C — цена закрытия.

Определение II: х - это период простой (S) скользящей средней Mov(C, х,S) рассчитанной по ценам закрытия (C).

Определение III: у - это период простой (S) скользящей средней Mov(C, у,S) рассчитанной по ценам закрытия (C).

Условие: у больше х.

Покупка: Mov(C, х,S) >Mov(C, у,S)

Продажа: Mov(C, х,S) <Mov(C, у,S)

Для трейдеров, которые не владеют каким-либо языком программирования было специально разработано дружественное по отношению к пользователю программное обеспечение. Это так называемые программы для технического анализа графиков. К ним относятся такие распространенные программы как MetaStock, Omega, Wealth-Lab. Эти программы позволяют трейдеру описывать и тестировать торговые идеи, не имея опыта программирования. Эти программы имеют несколько встроенных функций и операций, существенным образом облегчающих проектирование торговой системы. Есть и другие доступные программы, которые дают пользователю те же возможности определенно выражать правила, а также тестировать и оптимизировать эти правила.

Поиск по сайту: