Третий блок: Первичный стоп

Первичный стоп нужен нам для уменьшения размера убытка от сделки. Мы не ликвидировали убыточную сделку по факту, но уменьшили ее размер. До введения “Первичного стопа” сигналом на закрытие позиции нам служил зеркальное отражение нашего “Первичного сигнала”. Складывается ситуация, когда цена находится выше нашего “Первичного сигнала”, но есть предпосылки на то, что удерживать нашу позицию дальше не имеет смысла, потому что вряд ли она приведет к прибыли. Для определения такого момента и своевременного закрытия позиции и нужен “Первичный стоп”.

Но для начала давайте разберемся с классификацией “стопов”. Варианты защитных остановок можно подразделить по инструментам анализа. Стопы можно разделить на “рыночные” и “вне рыночные”. К рыночным стопам можно отнести те защитные остановки, которые выставляются непосредственно на самой цене. К не рыночным или внерыночным защитным остановкам можно отнести те, которые выставляются не на цене торгуемого актива, а на чем-то другом. Внерыночные стопы могут выставляться на изменении величины счета. Например, мы ликвидируем позицию, если наш счет упадет на 2 000 рублей. Еще один вариант внерыночных стопов это когда мы закрываем позицию по времени. Например, мы закрываем позицию, если наша позиция в течение первых 20 минут не вышла в плюс. Последний пример хорошо подходит для внутридневной, краткосрочной торговли.

Рыночные стопы тоже можно разделить. Я их делю на стопы, которые согласуются с теорией волн Элиота и на те, которые не согласуются. Начну с последних. К ним я отношу так называемые долларовые или процентные стопы. Долларовые стопы — это когда после открытия позиции вы ставите защитную остановку на определенное величину рублей или копеек ниже цены открытия позиции. Например, на два рубля ниже по Сбербанку или на 20 копеек ниже по РАО ЕЭС. К процентным стопам относятся защитные остановки, поставленные на определенный процент ниже цены покупки. Например, на два процента ниже цены входа.

Когда вы пользуетесь этими стопами, вы как бы заранее знаете размах рыночных колебаний, это сопоставимо с тем, что вам открылось будущее. Сами понимаете, что будущее не вам ни мне не известно и в будущем рыночные колебания в разные стороны могут быть любыми и на не предсказуемую величину. И стараться их нормировать на основании собственных, субъективных предположений о волатильности рынка не стоит.

Давайте разберем пример, рынок на подъеме и возникают предпосылки на покупку. Мы открываем позицию и ставим свой первичный стоп на два процента ниже или на два рубля ниже нашей цены покупки. И в этот момент на рынке происходит откат цены. Цена доходит до вашего стопа, он срабатывает и в тот же момент рынок разворачивается и начинает двигаться в нужном для вас направлении. Первым что в такие моменты приходит на ум это то, что проклятые “кукловоды” сорвали ваши стопы. Мы идем в курилку и всем начинаем рассказывать свое мнение, что всем на рынке рулят кукловоды, что все ваши стопы им давно известны, и они специально рулят рынком, что бы у вас отнять ваши кровные. Очень душещипательная у вас история получается просто леденящая кровь. Но вы и сами понимаете, что все это ерунда, а сказать правду это значит признаться в том, что ваша методика выставления стопов не правильная, а вы ей пользуетесь из-за своей безграмотности или жадности. В этом человек, а особенно трейдер, никогда не признается. Вот по рынку и ходят слухи о Кукловодах.

Но есть и правильные методы выставления “Первичных стопов”, это методы, основанные на понимании теории вол Эллиотта. Эллиотт утверждал, что если идет направленное движение, то все откаты цены не превосходят по величине волн движения. Коррекционные волны всегда меньше волн движения и при коррекции цена не достигает уровня начала движения. Если же она этот уровень коснется, то на рынке нет движения, а скорей оно есть только в противоположном направлении к вашим позициям и если цена на откате преодолевает точку начала волны движения, то удерживать позицию не имеет смысла, а даже наоборот возможно есть смысл перевернуться, то есть закрыть предыдущую позицию и открыть новую, но уже в противоположном направлении.

Если пользоваться этим подходом, то мы выставляем свой “Первичный стоп” на минимуме той волны движения в которой нас затащило в позицию. И удерживаем его пока он не будет сработан или пока его не заменит “Текущий стоп”.

Поиск по сайту: