Пятый блок: Сигнал на разворот (Реверс)

Вот мы и создали четырех блочный торговый метод. Это уже полностью рабочий метод и по большому счету на этом можно и остановится, но можно и добавить и еще один пятый блок. Как правило, все популяризаторы механических торговых систем опускают этот блок, так как он противоречит принципу - давать прибыли расти. Лейтмотив пятого блока такой: цена находится выше нашего “Первичного сигнала”, выше нашего “Первичного и текущего стопа”, но создаются предпосылки на закрытие позиции. Для выявления этих предпосылок и реализации их в виде сигнала на закрытие позиции используются разные приемы. Все они приводят к тому, что величина нашей средней прибыльной сделки становится еще выше.

Для наглядности применения “Сигнала на разворот” воспользуемся предложениями, сделанными Элиотом. Элиот обратил внимание, что параллельные курсовые линии обычно обозначают верхнюю и нижнюю границы импульсных волн, часто с поразительной точностью. Инвестору следует чертить их заблаговременно, чтобы облегчить определение целевых значений волн и подготовить к реализации пятого блока своего торгового метода, а именно к закрытию позиций и возможно открытия встречных позиций, если инвестор их предусмотрел в своем торговом методе.

После того как мы увидели на рынке самую длинную волну движения и определили эту волну как третью волну движения мы ждем отката. После отката цены продолжают подъем и преодолевают максимум третей волны, вот здесь мы констатируем, что началась пятая волна и можем приступить к расчетом цены ее окончания и соответственно цены закрытия нами своих позиций. Определяем минимум второй и четвертой волны и соединяем их. После этого откладываем линию параллельную построенной нами. Эту параллельную линию мы откладываем через максимум третей волны и делаем предположения, что окончание пятой волны движения, а соответственно и окончания тенденции лежит на этой линии справа. И как только цена коснется ее, мы приводим в действие механизм по закрытию позиций.

Во втором подходе, для реализации пятого блока нашего торгового метода, Элиот предложил использовать дивергенцию между ценой и своим осциллятором. Который является обыкновенным расхождением скользящих средних и его можно спокойно заменить обычным MACDом. Когда четвёртая волна заканчивается, покупать начинают те инвесторы, которые пропустили весь подъём третьей волны. Цены двигаются к новым своим максимальным значениям. Однако, повышение цен при подъёме происходит не так быстро, как в третьей волне. Данная разница в скорости увеличения цены улавливается осциллятором и может быть легко идентифицирована. Образуется так называемая «Дивергенция». Это расхождение между линиями, одна соединяет верхушки третей и пятой волны, а другая соответствующие верхушки индикатора. Если данные линии не параллельны, не сходятся, а расходятся, то это говорит о том, что рынок находится в пятой, последней волне своего роста и скоро должен упасть.

Расхождение (дивергенция).

Второй метод используется для продажи в конце подъёма пятой волны. Когда «Пятая Волна» устанавливает новые максимальные цены, удостоверьтесь, что Осциллятор Элиота отображает дивергенцию с пиком «Третьей Волны». Когда пять волн прошли, рынок меняет тренд. Итак:

· Удостоверьтесь, что, Осциллятор Элиота подтверждает наличие Пятой Волны: между пиками - очевидная дивергенция.

· Продавайте даже при малейшем снижении рынка.

И так мы разобрали все пять блоков, из которых может состоять наш торговый метод. И под конец нужно сказать несколько общих слов по этому поводу. Сразу нужно отметить, что для прибыльной торговли будет пригоден и одноблочный торговый метод, и двухблочный и пятиблочный. Факту доходности может соответствовать торговый метод с любым набором в нем блоков. Но все равно есть разница. Она проявляется в соотношении средней годовой доходности к максимальному падению капитала встречающейся на истории. А также разница в пригодности торговых методик к роботизации.

Если мы будем рассматривать соотношение средней годовой доходности к величине максимального исторического падения капитала, то выявим некоторую закономерность. У одноблочных или двух блочных торговых методов замечается равенство этих двух показателей. Например, если у такого метода средне годовая доходность лежит в районе 30%, то и падение капитала тоже находится в районе 30%. А если доходность выше и составляет 60%, то нужно готовится к тому, что в один прекрасный момент ваш капитал упадет на 60%. И если мы собираемся работать с такими торговыми методами, то нужно учитывать эту зависимость.

Если же наш торговый метод насчитывает три блока или более, то зависимость между средней прибыльной сделкой и максимальным падением капитала начинает смещается в сторону доходности. Например, если наш трех блочный торговый метод показывает доходность в 30%, то от него можно ожидать падения капитала в районе 20%. Дальнейшее увеличение блоков в нашем торговом методе может привести и до пятикратного перевеса в сторону доходности. Можно достигнуть результатов, когда доходность превосходит величину исторического падения капитала в пять раз. Например, при доходности в 50% можно ожидать падения капитала в районе 10%, что очень неплохо.

Но при развитии доступного программного обеспечения при создании торгового робота пока невозможно реализовать пяти блочную торговую методику в виде торгового робота. Что бы торговать по пятиблочному методу, да еще на внутридневных графиках инвестору придется все делать в ручную, то есть реально торговать весь день. А из одноблочного или двух блочного торгового метода можно создать торгового робота, и он будет совершать все операции. Отсюда становится дилемма, либо мирится не совсем с замечательными результатами трейдинга, но при этом есть возможность заниматься своими делами, личной жизнью или работой. Или в погоне за хорошими результатами трейдинга все время посвятить торговли. Это вопрос субъективный и каждый инвестор его для себя решает сам.

Еще пару советов для более удачной реализации своих задач. Для улучшения результатов трейдинга, а именно для сглаживания колебаний на кривой доходности вашего счета можно использовать одновременно несколько торговых систем, желательно подобрать такие, которые имели бы небольшую корреляцию результатов между собой. Сформируйте группу систем распределяя между ними свой капитал, а результаты суммируйте и ведите общую статистику по своему счету. Суммарный результат работы групповой системы всегда оказывается выше среднего арифметического результатов отдельных систем.

Далее, разделите длинные и короткие позиции по отдельным системам. Так что бы одни системы торговли только от покупки, то есть с длинной стороны, а другие, если в них будет нужда, торговали только от продажи, то есть с короткой стороны. Различия в природе и механизмах роста и падения акций подразумевает наличие разных систем и их параметров для торговли "вверх" или "вниз ". Хотя и существуют универсальные системы для работы в обоих направлениях, всегда более эффективными оказываются те, которые разделяют длинные и короткие позиции.

Ну и для того что бы наполнить книгу примерами я привожу разбор нескольких авторских методик, которые опубликованы и находятся в открытом доступе.

Поиск по сайту: