Шаг 4: Оптимизация

Оптимизировать, это сделать использование чего-либо наиболее эффективным.

Проведя тест, мы уже получили прибыльную торговую методику, но ее результаты основаны только на одном значении, стандартном параметре переменных. И соответственно мы хотим изменить эти параметры, что бы наш торговый метод был более эффективен. Более высокая эффективность торгового метода оценивается по трем параметрам:

· повышение средне годовой ставки доходности;

· снижение годового риска, измеряемого временным максимальным проседанием капитала;

· повышением доходности без повышения риска.

Перед оптимизацией каждый трейдер должен определить для себя приемлемую норму прибыли для примерного уровня риска.

Так же есть еще и параметры психологического комфорта в трейдинге. Например, процент выигрышных сделок — это уже другой важный показатель повышения эффективности. Если в результате оптимизации мы получаем больший процент прибыльных сделок, то это также значительно расширяет «зону комфорта» трейдера. Большее чувство комфорта приводит к большей уверенности в модели. Это обеспечивает готовность следовать данной торговой системе и не пытаться оспаривать ее сигналы.

Как при оптимизации добиться поставленных целей? Что нужно делать? Мы это делаем путем эмпирической проверки и оценки всех возможных переменных модели. Наша торговая модель состоит из правил и переменных. Правила задают структуру модели. Можно сказать, что они являются ее скелетом. Переменные вдыхают в нашу систему жизнь. Разные значения параметров торговой модели могут приводить к кардинально отличающимся результатам по прибыли и риску. Если говорить попроще, то у каждого индикатора есть период усреднения, и вот смена этого периода и есть оптимизация. Хотя многие торговые методы имеют и дополнительные условия, например, вход на следующий день или через день, эти условия то же поддаются оптимизации.

Неправильная оптимизация может приводить к «подстройке». Если вы неправильно провели оптимизацию, то полученный торговый метод будет показывать очень хорошие результаты в процессе оптимизации и очень плохую эффективность в реальной торговле. Это главная причина того, почему методы правильной оптимизации крайне важны для успешной торговли.

Процесс оптимизации настолько важен и сложен, что многие авторы подобных книг его просто опускают, беря с нас клятву никогда не заниматься оптимизацией. Это еще раз доказывает важность данного процесса в структуре разработке нашей торговой методики.

Цель оптимизации — найти значения параметров модели, которые будут давать максимальную эффективность торговли в реальном времени.

Многие начинающие трейдеры по недоразумению полагают, что результат оптимизации, дающий наибольшую прибыль, и торговая модель, имеющая максимальную эффективность в реальной торговле, есть одно и то же. Такое случается очень часто, инвесторы, проводящие оптимизацию в программе для технического анализа графиков, такой как MetaStock, получают список результатов оптимизации на первом месте, в котором располагаются параметры переменной дающие максимальную доходность. И инвесторы думают, что это самые лучшие параметры для их торгового метода. Но если взять весь список оттестированных параметров, невзирая на их доходность и построить на основании этого списка график, где по горизонтали будут расположатся параметры переменного, а по вертикали доходность, полученная при тесте торгового метода с данной переменной, то мы получим очень интересный график.

На графике видно, как максимальная доходность «У» достигается при значение усреднения индикатора «Х». Проблема заключается в том, что медиана этого графика не постоянна, и она каждый раз перемещается по горизонтали. Перемещается не просто раз в год или когда изменяется рыночная ситуация, а перемещается при каждой новой сделки. То есть у каждой сделки есть свой максимально эффективный период усреднения индикатора. И таким образом период усреднения «Х» в будущем будет не оптимален, а пиковая доходность «У» будет мигрировать при каждой новой сделки. И в результате при реальной торговле в будущем наш торговый метод с периодом усреднения «Х» будет давать доходность равную «Z». Если нас данная доходность устраивает, то мы можем использовать в своем торговом методе период усреднения «Х», но нужно отдавать себе отчет что доходность в этом случае не будет равна «У», а будет равна «Z».

Что самое интересное, что нарисованный график вверху является книжным, и на практике почти что не встречается, а на практике мы имеем дело с другим распределением доходности относительно периодов усреднения.

Как вы сами понимаете, мы рассчитываем на максимальную доходность и начинаем торговать по своему методу, а в результате получаем ноль, или даже убыток. Столкнувшись с такой ситуацией на практике, мне и самому захотелось отговаривать читателя от оптимизации торгового метода. Резюме этого одно: или вы делаете правильную оптимизацию или не делаете вообще.

Поиск по сайту: