ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО РИСКА И УРОВНЯ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

Банк подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным, процентным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Рыночный риск банк «Империя» подразделяет на валютный риск (операции на рынке FOREX), процентный риск (облигации) и фондовый риск (котируемые акции). Каждый из этих видов рыночного риска рассматривается банком «Империя» отдельно от других.

Контроль над управлением валютным, процентным, фондовым рисками осуществляют Правление, Комитет по управлению активами и пассивами, а также Служба внутреннего контроля Банка, имеющая постоянный доступ ко всей информации на всех этапах управленческого процесса. За принятие решений по управлению рыночным риском отвечает Комитет по управлению активами и пассивами. К его задачам относится определение объема и структуры портфеля ценных бумаг, исходя из оценки их качества, с целью получения дохода и поддержания необходимого уровня ликвидности. Банк регулярно проводит стресс-тестирование рыночного риска.

По результатам проведения стресс-тестирования в случае необходимости вносятся изменения в комплекс мероприятий по снижению банковских рисков, в том числе:

− создаются дополнительные резервы;

− пересматривается структура активов и пассивов;

− изменяются бизнес-процессы с целью снижения рисков.

Уровень достаточности собственных средств (капитала) банка «Империя» по состоянию на 31 декабря 2012 г. прогнозируется выше рекомендуемого значения (см. Табл. “Обязательные нормативы ОАО КБ «Империя»): коэффициент достаточности нормативного капитала составляет 11,9% (2012 г.: 14,4%). Основной причиной сокращения норматива достаточности капитала выступает рост объема кредитного портфеля банка «Империя» и увеличение активов банка, взвешенных с учетом риска.

Поиск по сайту: