 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Оценка адекватности тренда и прогнозирование
Для найденного уравнения тренда необходимо провести оценку его надежности (адекватности), что осуществляется обычно с помощью критерия Фишера, сравнивая его расчетное значение Fр с теоретическим (табличным) значением FТ (Приложение 4). При этом расчетный критерий Фишера определяется по формуле (102):
, (102)
где k – число параметров (членов) выбранного уравнения тренда.
Для проверки правильности расчета сумм в формуле (102) можно использовать следующее равенство (103):
. (103)
В нашем примере про ВО равенство (103) соблюдается (необходимые суммы рассчитаны в трех последних столбцах табл. 31): 89410,434 = 9652,171 + 79758,263.
Сравнение расчетного и теоретического значений критерия Фишера ведется при заданном уровне значимости[32]с учетом степеней свободы: 
и 
. При условии Fр > FТ считается, что выбранная математическая модель ряда динамики адекватно отражает обнаруженный в нем тренд.
Проверим тренд на адекватность в нашем примере про ВО по формуле (102):
FР = 79758,263*5/(9652,171*1) = 41,32 > FТ, значит, модель адекватна и ее можно использовать для прогнозирования (FТ = 6,61 находим по Приложению 4 в 1-ом столбце [ 
= k – 1 = 2 – 1 = 1] и 5-й строке [ 
= n – k = 5]).
Как уже было отмечено ранее, в нашем примере про ВО России можно произвести выравнивание не только по прямой линии, но и по параболе, чего делать не будем, так как уже найденный линейный тренд адекватно описывает тенденцию[33].
При составлении прогнозов уровней социально-экономических явлений обычно оперируют не точечной, а интервальной оценкой, рассчитывая так называемые доверительные интервалы прогноза. Границы интервалов определяются по формуле (104):
, (104)
где 
– точечный прогноз, рассчитанный по модели тренда; 
– коэффициент доверия по распределению Стьюдента при уровне значимости 
и числе степеней свободы 
=n–1 (Приложение 2)[34]; 
– ошибка аппроксимации, определяемая по формуле (105):
. (105)
Спрогнозируем ВО России на 2007 и 2008 годы с вероятностью 0,95 (значимостью 0,05), для чего найдем ошибку аппроксимации по формуле (105): 
= 
= 43,937 и найдем коэффициент доверия по распределению Стьюдента по Приложению 2: = 2,4469 при 
= 7 – 1= 6.
Прогноз на 2007 и 2008 годы с вероятностью 0,95 по формуле (104):
Y2007 = (257,671+53,371 *4) 
2,4469*43,937 или 363,6< Y2007 <578,7 (млрд. долл.);
Y2008 = (257,671+53,371 *5) 
2,4469*43,937 или 417,0< Y2008 <632,0 (млрд. долл.).
Как видно из полученных прогнозов, доверительный интервал достаточно широк (из-за достаточно большой величины ошибки аппроксимации). Более точный прогноз можно получить при выравнивании по параболе 2-го порядка[35].
Поиск по сайту: