Несмещенная оценка дисперсии
Поставим следующую задачу: найти постоянную k при которой
была бы несмещенной оценкой дисперсии.
Решение. Пусть , . Введем новые случайные величины . Имеем
.
,
где . Тогда
,
,
.
Найдем каждое из математических ожиданий правой части неравенства.
; , так как, если , то . . Окончательно, получаем . Или . Откуда .
Таким образом, оценка
является несмещенной оценкой дисперсии.
Пример 2.1.2. Несмещенная оценка параметра в независимых испытаниях Бернулли.
Пусть в результате эксперимента может появиться событие А с вероятностью p. Вероятность «успеха» p при одном испытании неизвестна. Мы провели n независимых испытаний и имеем выборку , где Х (как и любая Xi) принимает два значения: 0 ‑ с вероятностью или 1 ‑ с вероятностью p. Очевидно, . Оценка будет несмещенной и состоятельной оценкой параметра p.
Пример 2.1.3. Пусть выборка из распределения , т.е. все Xi и Х являются нормальными случайными величинами . Имеем ‑ несмещенная и состоятельная оценка a, а оценка
‑ несмещенная оценка параметра .
Пример 2.1.4. Пусть выборка из распределения Пуассона с параметром . Это означает, что все Xi распределены также, как Х.
Оценка
есть несмещенная и состоятельная оценка неизвестного параметра l. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поиск по сайту:
|