Частина 2. ( в умовах ризику)

Теоретичне введення.

Нехай є матриця цінності альтернатив, як показано в табл. 5.2, і при цьому яким-небудь чином (наприклад, експертним методом) оцінена вірогідність всіх m станів зовнішнього середовища p_j, де 1≤ j≤m. При цьому передбачається, що зовнішнє середовище («природа») є пасивним і не створює протидії особі, що приймає рішення. Тоді для оцінки альтернативних рішень можуть бути використані інформаційні системи з реалізацією критеріїв Байеса-Лапласа та Ходжеса-Лемана:

Критерій Байеса-Лапласа для кожної можливої альтернативи передбачає розрахунок наступних оцінок:

(5.14)

Далі після розрахунку по (5.14) всіх значень вибирають альтернативу з найбільшою оцінкою:

(5.15)

Критерій Ходжеса-Лемана оснований на обчисленні наступних оцінок:

(5.16)

де 0≤ β ≤1 – коефіцієнт довіри до отриманих вірогідностей p_j, тобто до експертів;

– оцінки, розраховані по критерію Байеса-Лапласа згідно (5.14).

Значення β= 0відповідає повній недовірі до експертів і песимістичній оцінці (тобто критерію Вальда); β= 1відповідає повній довірі до експертів і оцінці за критерієм Байеса-Лапласа.

Далі після розрахунку по (5.16) всіх значень вибирають альтернативу з найбільшою оцінкою:

(5.17)

Поиск по сайту: