 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Економетрична модель та етапи економетричного моделювання
Економетрична модель — це логічний (звичайно математичний) опис того, що економічна теорія вважає особливо важливим при дослідженні певної проблеми.
Як правило, модель має форму рівняння чи системи рівнянь, що характеризують виокремлені дослідником взаємозалежності між економічними показниками. Економетрична модель, що пояснює поведінку одного показника, складається з одного рівняння, а модель, що характеризує зміну кількох показників, — із такої самої кількості рівнянь. У моделі можуть бути також тотожності, що відбивають функціональні зв'язки в певній економічній системі. Оскільки така модель поєднує не лише теоретичний, якісний аналіз взаємозв'язків, а й емпіричну інформацію, то в ній, на відміну від просто економічної моделі, завжди присутні стохастичні залишки. Саме ймовірнісні характеристики залишків моделі зумовлюють якість тієї чи іншої аналітичної форми моделі.
Отже, сформулюємо таке означення економетричної моделі.
Означення 1.2. Економетрична модель — це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, причому залежно від причинних зв'язків між ними один чи кілька із цих показників розглядаються як залежні змінні, а інші — як незалежні.
У загальному випадку рівняння в економетричній моделі має ви-гляд
де У- результат, або залежна змінна, змінювання якої описує дане рівняння; х1, х2,..., хт - фактори, або незалежні змінні, що визнача-ють поведінку У. Змінна и містить ту частину руху У, що не пояс-нюється змінними х1, х2,..., хт, і має випадковий характер. Символ /відображує аналітичний вид зв’язку між досліджуваними змінними.
Можна виділити наступні основні етапи економетричного дослідження:
1) постановка проблеми;
2) отримання даних та аналіз їх якості;
3) специфікація моделі;
4) оцінка параметрів (ідентифікація) моделі;
5) перевірка адекватності (верифікація) моделі;
6) інтерпрeтація результатів.
1-й етап: формується мета дослідження, сукупність економічних змінних. За вибором економічних змінних необхідне обґрунтування кожної змінної (при цьому, рекомендується, щоб їх кількість не була великою).
2-й етап: здійснюється збір необхідної статистичної інформації – спостережливі значення економічних змінних:
(хі1,хі2,…,хір; уі1,уі2,…,уіq), i = 1,n, та їх аналіз.
3-й етап: здійснюється вибір загального типу моделі: вираз у математичній формі виявлених зв’язків та співвідношень; встановлення складу екзогенних та ендогенних змінних; формулювання вихідних посилань та обмежень моделі.
4-й етап: здійснюється статистичний аналіз моделі та оцінка її параметрів.
5-й етап: проводиться перевірка істинності, адекватності моделі. З’ясовується, наскільки відповідає побудована модель реальному економічному об’єкту або процесу.
6-й етап: економічна інтерпретація та практичне використання моделі.
Поиск по сайту: