Задачи для самоконтроля. Представлена динамика котировки доллара США за период с 26 ноября 2010 по 31 декабря 2010. 26.11.2012 31,0081 27.11.2012 30,9567

Задача1

Представлена динамика котировки доллара США за период с 26 ноября 2010 по 31 декабря 2010.

Провести сглаживание временного ряда с помощью метода скользящего среднего, при L = 3; 5; 7, а также реализовать экспоненциальное сглаживание при w = 0,5; 0,33; 0,25.

Задача 2

Представлены данные, характеризующие среднемесячный объем продаж бензина на некоторой автозаправочной станции (млн. л):

По этим данным произвести моделирование всех составляющих временного ряда.

Задача 3

По данным задачи 2 найти прогнозные данные на один период вперед, т.е. для t = 17.

Задача 4

Анализируется среднедушевой расход на развлечения люден до 25 лет. По 35-годовым данным по МНК построено следующее уравнение регрессии:

y_t = 43,5 + 0,251 x_t + 0,545y_t-1

(S) (0,105) (0,135) DW = 1,9,

где y_t – среднедушевой расход на развлечения молодых людей в момент времени t;

x_t – среднедушевой располагаемый доход в момент времени t.

1. Постройте 95 %-ный доверительный интервал для теоретического коэффициента регрессии при переменной x_t.

2. Каков экономический смысл данного коэффициента?

3. Проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков.

Задача 5

На основе помесячных данных о числе браков (тыс.) в регионе за последние три года была построена аддитивная модель временного ряда. Представлены скорректированные значения сезонной компоненты за соответствующие месяцы:

Уравнение тренда выглядит следующим образом:

ŷt =2,5+ 0,03 t.

При расчете параметров тренда использовались фактические моменты времени ().

1. Определить значение сезонной компоненты за декабрь.

2. На основе построенной модели дать прогноз общего числа браков, заключенных в течение первого квартала следующего года.

Рекомендуемый список литературы для выполнения практических работ

Основная литература

1. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: «Финансы и статистика» – 2011. – 288 с.

2. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. – М.: «Финансы и статистика» – 2007. – 344 с.

3. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. – М.: КомКнига, 2006. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Мн., Новое знание, 2002. – 408 с.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М., 2003, – 402 с.

3. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс. – М., Дело, 2000. – 400 с.

4. Тихомиров Н.П, Дорохина Е.Ю. Эконометрика. – М., Экзамен, 2003. – 512 с.

Учебно-методическая литература

1. Янчушка З.И. Математическое моделирование экономических процессов с помощью парных регрессионных моделей. Учебно-методическое пособие по выполнению РГР по дисциплине «Эконометрика». – Уфа, Изд-во УГНТУ, 2010. – 27 с.

2. Янчушка З.И., Янчушка А.П. Математическое моделирование экономических процессов с помощью моделей множественной регрессии. Учебно-методическое пособие по выполнению РГР по дисциплине «Эконометрика». – Уфа, Изд-во УГНТУ, 2011. – 33 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Поиск по сайту: