АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сутність та ознакимультиколінеарності

Читайте также:
  1. Артефакт: поняття і сутність. Коллекція документів як артефакт.
  2. Банківська система та грошовий мультиплікатор: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк-на визначеність грош. мульт-ра.
  3. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
  4. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
  5. Безробіття, його сутність і види. Закон Оукена.
  6. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
  7. Валютний курс: сутність та типологія.
  8. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, паритет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  9. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купів.спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  10. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  11. Виборчі системи: сутність І типологія
  12. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

Якщо порушується одна з чотирьох умов, необхідних для застосування 1МНК, що стосується матриці вихідних даних Х, а саме коли між пояснювальними змінними існує лінійна залежність, то це явище називається мультиколінеарністю.

Основні ознаки мультиколінеарності.

4.1. Наявність парних коефіцієнтів кореляції між пояснювальними змінними, які наближаються до одиниці і наближено дорівнюють множинному коефіцієнту кореляції.

4.2. Значення визначника кореляційної матриці наближається до нуля.

4.3. Наявність малих значень оцінок параметрів моделі при високому рів­ні коефіцієнта детермінації R 2 і F -критеріїв, які істотно відрізняються від нуля.

4.4. Наявність частинних коефіцієнтів детермінації між пояснювальними змінними, які наближаються до одиниці.

4.5. Істотна зміна оцінок параметрів моделі при додатковому введенні до останньої пояснювальної змінної, а також незначне підвищення (або зниження) коефіцієнтів кореляції чи детермінації.

 

83. Вплив наявності мультиколінеарності змінних на оцінку параметрівмоделі

Мультиколінеарність негативно впливає на кількісні характеристики економетричної моделі або взагалі робить неможливою її побудову, коли матриця вироджена.

3. Найважливіші наслідки мультиколінеарності такі.

3.1. Падає точність оцінювання параметрів економетричної моделі.

3.2. Оцінки деяких параметрів моделі можуть бути незначущими через наявність мультиколінеарності пояснювальних змінних, взаємозв’язок між ними, а не тому, що вони не впливають на залежну змінну.

3.3. Оцінки параметрів моделі стають дуже чутливими до особливостей сукупності спостережень, насамперед до її розмірів. Збільшення сукупності спостережень іноді може призвести до істотних змін в оцінках параметрів.

 

84. Статистичнікритеріївиявленнямультиколінеарності.

Найповніше дослідити мультиколінеарність можна з допомогою алгоритму Феррара — Глобера. Цей алгоритм має три види статистичних критеріїв, за якими перевіряється мультиколінеарність усього масиву незалежних змінних (c2 — “хі”-квадрат); кожної незалежної змінної з усіма іншими (F -критерій); кожної пари незалежних змінних (t -критерій).

6. Алгоритм Феррара — Глобера складається із семи кроків.

6.1. Стандартизація (нормалізація) змінних

6.2. Знаходження кореляційної матриці

.

6.3. Визначення критерію c2 (“хі”-квадрат)

6.4. Визначення оберненої матриці

.

6.5. Обчислення F -критеріїв

6.6. Знаходження частинних коефіцієнтів кореляції

6.7. Обчислення t -критеріїв

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)