АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Коефіцієнти кореляції та детермінації, їх застосування та зв’язок між ними

Читайте также:
  1. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
  2. Билет 7(2): Сорные растения и система мер борьбы с ними.
  3. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, паритет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  4. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купів.спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  5. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  6. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень
  7. Взаємозв’язок балансу і рахунків. Активні та пасивні рахунки.
  8. Взаємозв’язок виробництва та розподілу?
  9. Взаємозв’язок доходу, споживання, заощадження у кейнсіанстві.
  10. Види та особливості застосування митних режимів в Україні
  11. Визначення і застосування циклічного надлишкового коду.
  12. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).

Тіснота зв’зку загального впливу всіх незалежних змінних на залежну визначається коефіцієнтами детермінації і множинної кореляції. Коефіцієнт детермінації без урахування числа ступенів свободи

з урахуванням числа ступенів свободи

.

Альтернативні залежності для обчислення коефіцієнта детермінації можна записати:

а)

б)

в)

Формули б) і в) доцільно застосовувати в тому разі, коли для оцінки параметрів економетричної моделі виконується 1МНК на основі стандартизованих даних.

7. Коефіцієнт детермінації показує, на скільки процентів варіація залежної змінної визначається варіацією пояснюючих (незалежних) змінних.

Коефіцієнт кореляції є інваріантною оцінкою коефіцієнта детермінації. Його завжди можна дістати як функцію від R 2, тобто

Коефіцієнт кореляції характеризує тісноту зв’язку між залежною і пояснювальними змінними.

8. Значення коефіцієнта детермінації і кореляції для багатофакторної залежності належать множині:

R 2Î ] 0, 1 [;

R Î ] 0, 1 [.

Чим ближчі ці значення до 1, тим істотніший зв’язок між змінними економетричної моделі. Отже, коефіцієнти детермінації і кореляції можна розглядати як характеристики дисперсійного аналізу, що характеризують вірогідність економетричної моделі.

9. Оскільки коефіцієнти детермінації і кореляції є вибірковими характеристиками, то їх числові значення також перевіряються на значущість згідно зі статистичними гіпотезами. При цьому t -критерій для перевірки значущості коефіцієнта кореляції обчислюється так:

Якщо значення цього критерію не менше за критичне (табличне) при вибраному рівні довіри і ступені свободи n – m, то відповідний коефіцієнт кореляції (детермінації) є достовірним.

 

79. Визначення F- критерію та йогозастосування.

Гіпотеза про істотність зв’язку між залежною і незалежною змін­ними може бути перевірена з допомогою F -критерію:

або в матричному вигляді:

Альтернативна формула для його обчислення така:

.

Фактичне значення F -критерію порівнюється з табличним при ступенях свободи n – m і m – 1 та вибраному рівні довіри. Якщо F факт ³ F табл, то гіпотеза про істотність зв’язку між залежною і пояснювальними змінними під­тверджується, у противному разі — відхиляється.

80. Сутність, призначення та застосування t-критерію.

Перевірку гіпотези про значущість параметрів економетричної моделі можна виконати згідно з t -критерієм:

або

де — стандартна помилка оцінок параметрів моделі.

Обчислене значення t -критерію порівнюється з табличним для вибраного рівня довіри і n – m cтупенів свободи. Якщо t факт ³ t табл, то відповідний параметр економетричної моделі є вірогідним.

На основі t -критерію і стандартної помилки будуються граничні довірчі інтервали для оцінок параметрів моделі:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)