АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як визначається гетероскедастичність з допомогою регресії залишків?

Читайте также:
  1. B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача
  2. Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.
  3. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
  4. Визначимо обсяг механізованих робіт та потребу в тракторах і комбайнах у СК «Агробізнес» за допомогою таблиці 2.11
  5. Визначити за допомогою «логічного квадрату» відношення між судженнями
  6. Відбір факторів для побудови рівняння множинної регресії.
  7. Внутрішньовенне введення лікарських засобів за допомогою периферичного катетара.
  8. Гомоскедастичність і гетероскедастичність.
  9. За допомогою який інструментів центральний банк регулює процес створення грошей комерційними банками?
  10. За допомогою якого приладу не можна визначити густину рідини?
  11. За якою формулою визначається несуча здатність висячих паль?
  12. Завдання символічних кон6стант за допомогою директиви define.

 

Ще один тест для перевірки гетероскедастичності склав Глейсер. Він запропонував розглядати регресію абсолютних значень залишків , що від­повідають регресії найменших квадратів, як певну функцію від , де — та незалежна змінна, яка відповідає зміні дисперсії . Для цього використовуються такі види функцій:

1)

2)

3) і т.ін.

Рішення про відсутність гетероскедастичності залишків приймається на підставі статистичної значущості коефіцієнтів і . Переваги цього тесту визначаються можливістю розрізняти випадок чистої і замішаної гетероскедастичності. Чистій гетероскедастичності відповідають значення параметрів , а змішаній — . Залежно від цього треба користуватись різними матрицями S. Нагадаємо, що .

 

54. Опишіть методи формування матриці S в умові .

Щоб оцінити параметри моделі, коли дисперсії залишків визначаються , потрібно визначити матрицю S.

Спинимось на визначенні матриці S.

оскільки явище гетероскедастичності пов’язане лише з тим, що зміню­ються дисперсії залишків, а коваріація між ними відсутня, то матриця S має бути діагональною, а саме:

Щоб пояснити, чому саме такий вигляд має ця матриця, потрібно ще раз наголосити: за наявності гетероскедастичності для певних вихідних даних одна (або кілька) пояснювальних змінних можуть різко змінюватись від одного спостереження до іншого, тоді як залежна змінна має такі самі коливання, як і для попередніх спостережень.

Але це означає, що дисперсія залишків, яка змінюватиметься від одного спостереження до іншого (чи для групи спостережень), може бути пропорційною до величини пояснювальної змінної X (або до її квадрата), яка зумовлює гетероскедастичність, або пропорційною до квадрата залишків.

Звідси в матриці S значення можна обчислити, користуючись гіпотезами:

а) , тобто дисперсія залишків пропорційна до зміни пояснювальної змінної ;

б) , тобто зміна дисперсії пропорційна до зміни квадрата пояснювальної змінної ();

в) , тобто дисперсія залишків пропорційна до зміни квадрата залишків за модулем.

Для першої гіпотези:

Для другої гіпотези:

Для третьої гіпотези: або , або .

Оскільки матриця S — симетрична і додатно визначена, то при , матриця P має вигляд:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)