АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сутність методу найменшихквадратів (1 МНК)

Читайте также:
  1. Алгоритм методу
  2. Артефакт: поняття і сутність. Коллекція документів як артефакт.
  3. Банківська система та грошовий мультиплікатор: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк-на визначеність грош. мульт-ра.
  4. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
  5. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
  6. Безробіття, його сутність і види. Закон Оукена.
  7. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
  8. Валютний курс: сутність та типологія.
  9. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, паритет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  10. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купів.спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  11. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
  12. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень

Принцип найменших квадратів відхилень полягає в знаходженні таких і , для яких найменша. Необхідна умова для цього — перетворення на нуль похідних цієї функції за кожним із параметрів і . Метод, який реалізує принцип найменших квадратів, називається методом найменших квадратів (1МНК). Оскільки

то

Виконавши елементарні перетворення, дістанемо систему нормальних рівнянь

(2.9)

Підставимо в систему значення , , , , які можна дістати на підставі сукупності спостережень, і розв’яжемо її відносно невідомих параметрів і :

Перевірка побудови моделі проводиться за допомогою коефіцієнта детермінації.

Якщо значення наближається до одиниці, то це свідчить про незначні відхилення розрахункових значень від фактичних і в свою чергу про адекватність побудованої моделі.

Якщо значення наближене до нуля, то це свідчить, що дисперсія відхилень наближена до дисперсії незалежної змінної, це свідчить, що модель неадекватна, в цьому випадку похибка м.б у специфікації моделі або до моделі включені не всі чинники, а це вже є загальною моделлю.

 

Визначення та етапи побудови економетричної моделі.

Економетрична модель — це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є залежною змінною, інші — незалежними.

Крок 1. Знайомство з економічною теорією, висунення гіпотези взаємозв’язку. Чітка постановка задачі.

Крок 2. Специфікація моделі. Використовуючи всі ті форми функцій, які можуть бути застосовані для вивчення взаємозв’язків, необхідно сформулювати теоретичні уявлення і прийняті гіпотези у вигляді математичних рівнянь. Ці рівняння встановлюють зв’язки між основними визначальними змінними за припущення, що всі інші змінні є випадковими.

Крок 3. Формування масивів вихідної інформації згідно з метою та завданнями дослідження.

Крок 4. Оцінка параметрів економетричної моделі методом найменших квадратів, що дає змогу проаналізувати залишки і відповісти на запитання: чи не суперечить специфікація моделі передумовам “класичної” моделі лінійної регресії?

Крок 5. Якщо деякі передумови моделі не виконуються, то для продовження аналізу треба замінювати специфікацію або застосовувати інші методи оцінювання параметрів.

Крок 6. Проведення аналізу вірогідності моделі та визначення прогнозу за побудованою моделю.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)