АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як записати формулу прогнозу залежної змінної при автокореляції залишків? Чому вона має такий вигляд?

Читайте также:
  1. Б) У цереброзидів такий угрупованням є залишок моносахариду галактози або глюкози
  2. В ділових ситуаціях не слід надавати перевагу одягу яскравих забарвлень, оскільки такий костюм привертає до себе увагу і вимагає особливо вибагливого смаку і певного досвіду.
  3. Как правильно вводить формулу, содержащую несколько функций?
  4. Куди потрібно записати господарську операцію: в дебет чи кредит рахунків?
  5. Методологічні принципи та методика визначення санітарних втрат серед постраждалого населення та прогнозування медико-санітарних наслідків землетрусів
  6. Методологічні принципи та методика визначення санітарних втрат серед потерпілого населення та прогнозування медико-санітарних наслідків повені
  7. Наслідки автокореляції залишків в економетричному моделюванні.
  8. Поняття автокореляції.
  9. Прогнозування вартості: створення, переробка або зміна вимірювальної сітки
  10. Прогнозування імовірності банкрутства
  11. Прогнозування ймовірності банкрутства. Класичні моделі прогнозування ймовірності банкрутства.
  12. Прогнозування ймовірності банкрутства. Модель Терещенка прогнозування ймовірності банкрутства.

Теоретичні дослідження прогнозу в разі порушення умови (4.3) було розглянуто в розд. 7.

Нехай маємо модель: де і яка побудована для n спостережень.

Використаємо цю модель для визначення прогнозу залежної змінної для періоду n + 1коли для цього періоду задано незалежну змінну . Формула дає найкращий незміщений прогноз:

де — оцінка параметрів моделі згідно з методом Ейткена,

і

Якщо залишки описуються авторегресійною моделлю першого порядку, то з урахуванням рівності можна записати:

Отже, вектор W можна дістати, помноживши на останній стовпець матриці V. Але оскільки , то добуток являє собою останній рядок матриці E, помножений на .

Звідси .

Формула прогнозу має вигляд

 

Моделювання як метод дослідження систем.

Перша принципова задача, з якою стикається кожний, хто вивчає економіку, — це задача про встановлення взаємозв’язків між економічними величинами. Так, попит на деякий товар, що формується на ринку, залежить від ціни цього товару та ціни конкуруючих товарів, споживчого доходу і т.ін. Витрати, що пов’язані з виготовленням будь-якої продукції, залежать від обсягу виробництва,технології, умов, від цін на основні виробничі ресурси. Можна було б навести ще багато прикладів про взаємозв’язки між економічними показниками. Адже вони не є ізольованими, автономними, а мають між собою прямий і навіть зворотний зв’язок. Звідси, щоб ефективно управляти економічними процесами і явищами, треба вміти вимірювати цей зв’язок кількісно.

Цю проблему економіки можна вирішити, побудувавши економетричну модель.

68. Особливост іеконометричної моделі. Приклади моделей.

Економетрична модель — це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з яких є залежною змінною, інші — незалежними.

У загальному вигляді економетрична модель запишеться так:

де y — залежна змінна; — незалежні змінні; u — стохастична складова, або

,

де — стохастична складова s -го рівняння, , тобто ця економетрична модель складається з k функцій.

Означення 4.2. Незалежні змінні моделі називаються пояснюючими, наперед заданими змінними. Залежні змінні називаються пояснюваними змінними.

Означення 4.3. Економетрична модель, що будується на основі системи рівнянь, крім регресійних функцій, може включати тотожності.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)