Геометрическая интерпретация критерия качества МНК-оценок
1946 год - академик Колмогоров А.Н.;
Мы оперируем вектором измерений и оперируем как идеальным, так и зашумленным, поэтому мы можем нарисовать в некотором пространстве:
Белый шум некоррелированный, Коррелированный цветной шум можно описать также методом наим. квадратов.
W=E
Алгоритм рассуждений:
1) и могут получены из выражений (1) и (2)
2) и лежат в плоскости L
3) Вектор начальных условий может быть получен из (1), но для этого нам необходимо знать , который зашумлён и не лежит в плоскости L
4) может быть получена из (2)
5) Правила нахождения определяются МНК путём проектирования
Невязка минимальна! Произведение невязок также минимально. Геометрическая интерпретация МНК-оценок связана с проектированием на гиперплоскость. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Поиск по сайту:
|