АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Упражнение 3. Предположим, есть данные, состоящие из 100 выборок X , по 20 значений в каждой, сгенерированных при помощи модели X = Zα+ε =

Читайте также:
  1. Воображение и внимание. Упражнение 2.
  2. Вставьте определенный, неопределенный или нулевой артикль. Выполните это упражнение письменно. В случае сомнений обратитесь к правилам.
  3. Второе упражнение
  4. Выберите правильное определение к термину «физическое упражнение»?
  5. Глава вторая. СОСРЕДОТОЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЕ В НЕМ
  6. Первое упражнение
  7. Первое упражнение является базовым для усвоения последующих дыхательных упражнений, поэтому отрабатывать его следует тщательно.
  8. Повторите по орфографическому справочнику правила правописания и склонения числительных, правила согласования числительных с существительными. Выполните упражнение.
  9. Практическое упражнение «Оценка уровня этичности организации»
  10. Третье упражнение
  11. УПРАЖНЕНИЕ
  12. Упражнение

 

Предположим, есть данные, состоящие из 100 выборок X, по 20 значений в каждой, сгенерированных при помощи модели X = Z α+ε = α1 z 1+α2 z 2+1 N β +

+ ε, где ε i = ρε i −1+ η i, и η — нормально распределенная случайная величина с Ei) = 0, E. η2.= σ2. Наблюдения за X были получены с использованием

i η

следующих значений параметров: αt= (α1 α2 β) = (−1. 410, 0. 080, 56. 962),

η
ρ = 0. 8 и σ2= 6. 4, а матрица значений факторов взята из упражнения 1.

 

3.1. Найдите матрицу ковариации для:

– ОМНК-оценки a омнк =. Z tΩ−1 Z. −1 Z tΩ−1 X;

– МНК-оценки a = (Z t Z)−1 Z t X.

Что вы можете сказать об относительной эффективности этих оценок?

 

3.2. Используйте 10 из 100 выборок, чтобы посчитать по каждой выборке зна- чения следующих оценок:

– МНК-оценки a = (Z t Z)−1 Z t X;

N

eiei −1


– оценку r =


i =2;

N

e
 2

i


i =1

– ОМНК-оценки, используя найденую оценку r.


 

 

282 Глава 8. Нарушение гипотез основной линейной модели

 

Сравните все эти оценки друг с другом и с соответствующими истинными значениями.

3.3. Возьмите те же выборки, что и в упражнении 3.2, и проверьте гипотезу об ав- токорреляции ошибок.

3.4. Найдите скорректированную оценку ковариационной матрицы, устойчивую к гетероскедастичности и автокорреляции (оценку Ньюи—Уэста).

3.5. Выполните упражнение 3.2 для всех 100 выборок и, используя результаты, оцените математическое ожидание и матрицу среднеквадратических ошибок для каждой оценки. Есть ли среди оценок смещенные? Что можно сказать об относительной эффективности МНК-оценки и ОМНК-оценки?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)