Контрольная работа по дисциплине

«Теоретические основы финансового менеджмента»

Выбор варианта производится по порядковому номеру в списке группы.

Используется для студентов-заочников и для рубежного контроля знаний для студентов дневной формы обучения.

Вариант 1.

1. Историческая эволюция финансового менеджмента (основные теории).

2. Основные элементы финансового механизма.

3. Задача.

Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 2.

1. Внешняя правовая и налоговая среда финансового менеджмента.

2. Основные направления финансового менеджмента на предприятии.

3. Задача

Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 3.

1. Методологические основы принятия финансовых решений.

2. Концепция денежного потока.

3. Задача:

Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 4.

1. Концепция временной ценности денежных ресурсов.

2. Концепция компромисса между риском и доходностью.

3. Задача.

Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 5.

1. Концепция эффективности рынка капитала.

2. Концепция асимметричной информации.

3. Задача.

Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 6.

1. Концепция альтернативных затрат.

2. Финансовые активы и финансовые инструменты.

3. Задача.

Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 7.

1. Первичные финансовые инструменты.

2. Производные финансовые инструменты.

3. Задача.

Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 8.

1. Прогнозно-аналитические методы финансового анализа.

2. Неформализованные методы финансового анализа.

3. Задача.

Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности портфеля равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 9.

1. Формализованные методы финансового анализа.

2. Основные модели финансового анализа и прогнозирования.

3. Задача.

Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 10.

1. Управленческий учет и его значение.

2. Информационная база финансового менеджмента. Основные источники информации.

3. Задача.

Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

2. Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 11.

1. Финансовые коэффициенты.

2. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения финансового менеджмента.

3. Задача.

Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 12.

1. Понятие приведенной стоимости.

2. Временная стоимость денег.

3. Задача.

Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 13.

1. Дисконтирование денежного потока.

2. Виды денежных потоков.

3. Задача.

Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифициров. портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 14.

1. Методы расчета показателей денежного потока.

2. Учет инфляции в управлении финансами предприятия.

3. Задача.

Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 15.

1. Особенности принятия финансовых решений в условиях инфляции.

2. Использование международных учетных стандартов в финансовом менеджменте.

3. Задача.

Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 16.

1. Исследование условий безубыточности. Критические значения составляющих.

2. Оптимизация ассортимента производимой продукции. Критические точки.

3. Задача.

Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 17.

1. Оценка размеров предельного заимствования.

2. Показатели внутренних темпов развития (устойчивого роста), как инструмент прогнозирования финансовых показателей

3. Задача.

Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 18.

1. Историческая эволюция финансового менеджмента (основные теории).

2. Основные элементы финансового механизма.

3. Задача.

Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 19.

1. Внешняя правовая и налоговая среда финансового менеджмента.

2. Основные направления финансового менеджмента на предприятии.

3. Задача.

Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 20.

1. Концепция временной ценности денежных ресурсов.

2. Концепция компромисса между риском и доходностью.

3. Задача.

Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 21.

1. Концепция эффективности рынка капитала.

2. Концепция асимметричной информации.

3. Задача.

Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 22.

1. Концепция альтернативных затрат.

2. Финансовые активы и финансовые инструменты.

3. Задача. Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 23.

1. Прогнозно-аналитические методы финансового анализа.

2. Неформализованные методы финансового анализа.

3. Задача. Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 24.

1. Формализованные методы финансового анализа.

2. Основные модели финансового анализа и прогнозирования.

3. Задача. Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 25.

1. Финансовые коэффициенты.

2. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения финансового менеджмента.

3. Задача. Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 26.

1. Понятие приведенной стоимости.

2. Временная стоимость денег.

3. Задача.

Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 27.

1. Дисконтирование денежного потока.

2. Виды денежных потоков.

3. Задача. Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 28.

1. Дисконтирование денежного потока.

2. Виды денежных потоков.

3. Задача. Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 29.

1. Методы расчета показателей денежного потока.

2. Учет инфляции в управлении финансами предприятия.

3. Задача. Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 30.

1. Особенности принятия финансовых решений в условиях инфляции.

2. Использование международных учетных стандартов в финансовом менеджменте.

3. Задача. Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 31.

1. Исследование условий безубыточности. Критические значения составляющих.

2. Оптимизация ассортимента производимой продукции. Критические точки.

3. Задача. Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности портфеля равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 32.

1. Методы расчета показателей денежного потока.

2. Учет инфляции в управлении финансами предприятия.

3. Задача. Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Вариант 33.

1. Особенности принятия финансовых решений в условиях инфляции.

2. Использование международных учетных стандартов в финансовом менеджменте.

3. Задача. Ваш портфель состоит на 60% из акций компании А (ожидаемая доходность 15% со стандартным отклонением 28%) и на 40% из акций компании В (ожидаемая доходность 21% со стандартным отклонением 42%).

Рассчитайте ожидаемую доходность этого портфеля и определите, в какой степени диверсификация уменьшит риск портфеля при совершенно положительной, совершенно отрицательной и нулевой корреляции акций А и В.

Каков коэффициент бета для каждой акции из нижеприведенной таблицы?

Вариант 34.

1. Исследование условий безубыточности. Критические значения составляющих.

2. Оптимизация ассортимента производимой продукции. Критические точки.

3. Задача. Предположим, что стандартное отклонение рыночной доходности равно +20%.

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 1,3?

· Каково стандартное отклонение доходности диверсифицированного портфеля с коэффициентом бета 0?

· Стандартное отклонение хорошо диверсифицированного портфеля составляет 15%. Каков его коэффициент бета?

· Стандартное отклонение плохо диверсифицированного портфеля составляет 20%. Каков его коэффициент бета?

Вариант 35.

1. Оценка размеров предельного заимствования.

2. Показатели внутренних темпов развития (устойчивого роста), как инструмент прогнозирования финансовых показателей

3. Задача.

Портфель содержит в равных долях 10 акций. Коэффициент бета пяти из них равен 1,2, а остальных пяти – 1,4. Каков коэффициент бета портфеля в целом?

а) бета равна 1,3;

б) бета больше, чем 1,3, поскольку портфель не полностью диверсифицирован;

в) бета меньше, чем 1,3, поскольку диверсификация уменьшает коэффициент бета.

Поиск по сайту: