МЕТОДІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РАБОТИ

Домашня контрольна направлена на розкриття однієї з тем дисципліни.

Тему контрольної роботи студент має право вибрати з 2-х варіантів:

- перший-по особовому номеру в списку академічної групи,

- по особливому номеру + 17 одиниць.

Якщо у другому варіанті номер більший 35, відлік починається з одиниці.

Для отримання максимально можливої кількості балів за виконання домашньої контрольної роботи студент повинен:

· опрацювати періодичну та рекомендовану літературу, а також інші доступні інформаційні джерела;

· відповідь на завдання повинна містити в собі певні елементи аналізу та розвязання тих проблемних запитань, які поставлені в відповідній темі;

· наведені статистичні дані повинні мати необхідні пояснення..

При цьому студент отримує відповідну кількість балів за виконання кожного завдання залежно від:

· виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні інформаційного та навчально-програмного матеріалу;

· повноти наведених статистичних даних, якості необхідних пояснень по вибраній темі;

· відсутності значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу та принципових помилок.

Контрольна робота виконується типографським шрифтом Times New Roman, кегль 14, одинарний міжстроковий інтервал, об’єм не більш 20 сторінок.

Структура:

- постановка завдання, актуальність,

- об’єкт, предмет, мета,

- вступ (короткий огляд вітчизняних та зарубіжних постановок завдання і результатів дослідження),

- вирішення теми роботи,

- висновок.

Додаткові примітки. При використанні літературних, або інтернетових джерел посилання на джерело є обов’язковим.

Викладач має право перевірити самостійність виконання роботи студентом, запросивши його на співбесіду Якщо студент не може пояснити окремі питання, які стосуються виконання роботи, статистичних даних та висновків про роботу, то така домашня контрольна робота не зараховується.

Перелік тем контрольних робіт

ВАРІАНТ №1

1. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку.

2. Засоби захисту від кредитного ризику.

3. Облігація А термін погашення через рік розміщується з дисконтом 40%.

Облігація В термін погашення через 3 року має прибутковість 50% річних та розміщується по номіналу.

Облігація С термін погашення через рік, прибутковість 30% річних має ринкову вартість 80% від номіналу.

Зробити порівняльний аналіз прибутковості цінних паперів.

ВАРІАНТ № 2

1. Кредитоспроможність позичальника та методи її визначення.

2. Функціонування банківських систем у країнах з розвинутою ринковою економікою.

3. Номінал облігації 10000 р. Курсова вартість 140%. Річна ставка 30% річних. Виплата % відбувається 1.01. і 1.07. рівними частками. Дисконт при первинному розміщенні склав 10%. Погашається через рік.

Визначити розмір кожної % виплати, суму збитків, доходів за рік. Ставка податку на прибуток по операціях з цінними паперами 15%.

ВАРІАНТ № 3

1. Проблеми управління банківськими ресурсами.

2. Доходи, витрати, прибуток комерційного банку. Склад та характеристика.

3. На початок дня банк мав довгу відкриту позицію, по USD (+500) і коротку відкриту позицію по GBP (-1000).

За день були проведені наступні операції:

покупка продаж курс

3000 DEM 2027 USD 1,48

8000 UAH 44444 RUR 0,18

850 GBP 1997,5 DEM 2,35

Визначити довгі і короткі позиції банку по кожній з валют і загальну валютну позицію в доларовому еквіваленті, за умови, що: USD/UAH=5,53; GBP/USD=1,65; USD/RUR=30,5.

ВАРІАНТ № 4

1. Аналіз діяльності комерційного банку

2. Не банківські фінансово – кредитні установи. Види, функції, операції.

3. Прибутковість державного цінного папера 20% річних (податком не обкладається). Яка має бути. альтернативна прибутковість не державного цінного папера (з врахуванням 15% оподатковування одержуваних доходів).

ВАРІАНТ № 5

1. Поняття та складові елементи грошово – кредитної системи..

2. Трастові послуги комерційних банків.

3.Фірма має протягом 4-х місяців вільні кошти в сумі 5000 USD. Через 4 місяці фірмі необхідно здійснювати платежі в CHF.

Банк дає наступні котирування по залученню депозитів на 4 місяці.

Bid offer

USD 3,36 3,39

CHF 4,58 4,63

Розміщення 4-х місячного депозиту в якій валюті вигідніше для фірми, якщо спот-курс складає:

Bid Оffer

USD/CHF 1,333 1,355

(4-х місячний курс аутрайт по форвардній угоді розрахувати самостійно).

ВАРІАНТ № 6

1. Банківська система України. Склад, структура, функції..

2 Основні види валютних операцій банка та їх характеристика.

3 Фірма розміщає на депозит 10000 USD терміном на 6 місяців. Одночасно фірма укладає з банком форвардну угоду на продаж усієї суми депозиту з нарахованими відсотками за DEM.

Визначити 6 місячний курс аутрайт USD/DEM і суму DEM, що одержить фірма, якщо курс СПОТ.

Bid Оffеr

USD/DEM 1,5218 1,5220

а 6 місячні процентні ставки по депозитах у USD і DEM складають

Bid offer

USD 3,15 3,20

DEM 5,05 5,15.

ВАРІАНТ№ 7

1. Грошово – кредитна політика НБУ.

2 Фондовий портфель комерційного банку.

3 Державні 3-х місячні облігаціі випускаються 4 рази в рік з дисконтом 15% до номіналу. Яка повинна бути прибутковість не державних облігацій для того, щоб забезпечити інвестору однакову прибутковість (у % річних) з врахуванням 15% податку на доход по недержавних цінних паперах.

ВАРІАНТ № 8.

1. Види комерційних банків та їх організаційних структур.

2. Організація безготівкових розрахунків.

3.Дилер реалізує опціон на продаж USD за ціною 0,6 USD за DEM. Ціна опціону 750 USD сума опціону 62500 DEM. Паралельно він купує такий же опціон за ціною 0,58 USD за DEM, сплативши 1300 usd. Який прибуток дилера, якщо курс на завершення терміну опціону склав 0,61 USD за DEM.

ВАРІАНТ № 9

1. Організація банками обігу готівкових коштів.

2. Види банківських ризиків та способи їх зниження.

3.Біржа реалізує опціон, що дає право продати їй 100000 UAH через 3 місяці за курсом USD/UAH=5,43. Ціна цього опціону складає 350 USD. При якому курсі USD/UAH через 3 місяці покупець опціону виправдає витрати, зв'язані з його придбанням.

ВАРІАНТ № 10

1. Види кредитів комерційного банку та їх характеристика.

2. Форми та методи регулювання грошового обігу.

3. Доход по облігаціях склав 120% річних. Термін обігу 5 років. Ціна первинного розміщення 65% номіналу. Номінал 1000 р.

Об’єм випуску 1 млн. грн. Визначити середньорічну прибутковість облігації.

ВАРІАНТ №11

1. Роль банківського менеджменту у діяльності банку.

2. Характеристика банківських послуг.

3. Визначити дохід банку від валютних операцій за середньозваженим мето­дом. Пояснити суть, значення конвертованості валют та економічну суть девальвації, ревальвації та валютної інтервенції як інструментів регулювання валютного курсу.

Банк купив 45 500 дол., з них: 22 500 дол. за курсом 5,05 грн.; 5000 дол. за курсом 5,04 грн.; 17 500 дол. — 5,03 грн. та 30 400 євро з них: 10 200 євро за курсом 6,9 грн.; 15 000 євро — 6,7 грн.; 5200 євро за курсом — 6,8 грн., банк продав: 35 000 дол. за курсом 5,7 грн. і 27 000 євро за курсом 6,10 грн.

ВАРІАНТ № 12

1. Ліцензування банківської діяльності.

2. Роль маркетингу у функціонуванні банків.

3. Український банк ПАТ «Колос» має намір узяти кредит на суму 200 млн. американських доларів. На зовнішніх фінансових ринках йому можуть надати такий кредит під 17% річних. Паралельно до банку «Колос» звернулась американська компанія «Рікол» з пропозицією нада­ти кредит у 1060 млн. грн. для фінансування нового підприємства в Ук­раїні. Компанія «Рікол» може одержати доларовий кредит у США під 13% річних, а українські банки пропонують їй гривневий кредит на суму 1060 млн. грн. під 40%. Узгодження умов взаємного фінансування між менед­жерами банку «Колос» та компанії «Рікол» дало такі результати.

ПАТ КБ «Полісся» погоджується надати компанії «Рікол» гривневий кредит під 30% річних. Компанія «Рікол» одержує доларовий кредит у США під 10% річних, а потім обидва учасники угоди обмінюються сумами кредитів.

Визначити суму, яку банк «Колос» мав би сплатити/одержа­ти. Скільки фактично банк одержить від компанії «Рікол» і на яку суму ком­панія виграє відданого фінансування.

ВАРІАНТ № 13

1. Управління банківськими ризиками.

2. Тенденції банківського споживчого кредитування.

3. Визначити, під яку процентну ставку вигідніше розмістити капітал банку 200 тис. грн.. строком на 5 років:

1) під просту ставку позичкового процента в 20 % річних;

2) під складну ставку позичкового процента в 18% при поквартальному нарахуванні процентів.

Розрахувати еквівалентні процентні ставки та нарощені суми для обох випадків.

ВАРІАНТ № 14

1. Інвестиційний портфель банку.

2. Економічні нормативи ліквідності.

3. Визначити характер, величину та норматив валютної позиції банку на початок і кінець місяця. Вимоги та зобов'язання банку наведено у табл. 4.1:

Таблиця4.1.

Звітні дані банку на початок і кінець місяця, млн. грн.

ВАРІАНТ № 15

1. Пасивні банківські операції та їх характеристика.

2. Розвиток банківського кредитування в кризових умовах.

3. Темп інфляції на рік становить 15 %, номінальна ставка дисконтуван­ня — 14,7 %, реальна ставка дисконтування — 4 %. Визначити поточну вартість облігації, яка протягом 3 років приносить щорічні проценти в сумі 147 грош. од. і в кінці 3-го року має бути погашена.

ВАРІАНТ № 16

1. Розвиток банківської системи України.

2. Порівняльна характеристика форм міжнародних розрахунків.

3. Клієнт хоче купити у німецькому банку євро. Німецький банк спочатку має купити їх у швейцарському банку за дол. США за курсом: 1 дол. США — 0,7053 євро. Для того, щоб одержати дол. США, німецький банк повинен продати англійські фунти за курсом: 1 дол. США — 0,499 англійських фун­тів.

Визначити крос-курс у випадках:

клієнт бажає купити євро — курс продавця;

клієнт бажає продати євро — курс покупця.

Котирування валют:

USD/EUR — 0,7053—0,7058;

USD /GBP — 0,495—0,499.

ВАРІАНТ№ 17

1. Аналіз пасивів банку.

2. Відкрита валютна позиція та методика ії розрахунку.

3. Підприємство купує в банку опціон «пут» на продаж $ 500 тис. за гривні з ціною виконання $ 0,1877 за 1 грн. Премія стано­вить 8 тис. грн.

Визначити: а) чисті надходження підприємства, якщо опціон здійсне­но за ціною виконання; б) який спот-курс має бути на день здійснення опціону, щоб це був беззбитковий спот-курс, за якого ані продавець, ані покупець не мали б ні збитків, ні прибутку.

ВАРІАНТ № 18

1. Рейтингові системи оцінки банків.

2. Характеристика міжбанківських розрахунків.

3. Визначити розмір депозитів та вкладів, які можуть бути використані бан­ком як ресурси. Банк здійснює операції зі залучення грошових коштів населення у вклади і депозити. На початок 15 травня на рахунках громадян — 15 млн грн. Того самого дня обіги за приходом коштів становили 0,5 млн. грн., а за видатками — 10 млн. грн. Облікова ставка НБУ становила 7 % річних, а депозитна ставка, передбачена в договорі, — 15 % річних.

ВАРІАНТ № 19

1. Банківська криза: проблеми та шляхи подолання.

2. Хеджування процентного ризику.

3. Визначити величину та характер загальної валютної позиції банку. Поясни­ти ситуацію щодо дотримання банком нормативу загальної валютної позиції.

Активи банку за балансовими та позабалансовими рахунками складають: USD — 240 тис., EUR — 32 тис., RUR — 55 тис.

Зобов'язання в розрізі валют, відповідно, становлять 200 тис., 39 тис. і 40 тис.

Валютні курси НБУ, встановлені на звітну дату, склали:

USD /UAH— 5,05 грн;

EUR / UAH — 6,89 грн;

RUR / UAH — 0,19 грн.

Капітал банку складає 1100 тис. грн.

ВАРІАНТ № 20

1. Методи управління активами та пасивами банку.

2. Міжнародні ринки банківських послуг.

3. Вибрати найбільш вигідний для банку варіант вкладання капіталу (табл.4.2):

Таблиця 4.2.

Напрями інвестування коштів

ВАРІАНТ № 21.

1.Переваги акредитивної форми розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

2.Автономна природа акредитиву.

3.Банк пропонує придбати опціон CALL на наступних умовах: ціна виконання опціону 26,5 $; премія продавцю – 1250 $; строк опціону 6 місяців; кількість акцій 15000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 27,4 $.

Визначити прибуток покупця опціону.

ВАРІАНТ № 22.

1.Аналіз досвіду використання акредитивної форми розрахунків Україні.

2.Види та форми документарних акредитивів.

3.Визначити фінансовий результат банку від купівлі – продажу іноземної валюти, якщо на початок дня банк мав закриту позицію по всім валютам, а протягом дня були проведені наступні операції:

за умови, що USD/RUR=32,15.

ВАРІАНТ № 23.

1.Акредитив в транзитній торгівлі.

2.Трансферабельний акредитив.

3.На початок дня банк мав довгу відкриту позицію, по USD (+500) і коротку відкриту позицію по GBP (-1000).

За день були проведені наступні операції:

покупка продаж курс

3000 EUR 2027 USD 1,32

8000 UAH 44444 RUR 0,28

850 GBP 1997,5 EUR 1,17

Визначити довгі і короткі позиції банку по кожній з валют і загальну валютну позицію в доларовому еквіваленті, за умови, що: USD/UAH=8,0; GBP/USD=1,65; USD/RUR=30,5.

ВАРІАНТ № 24.

1.Здійснення цесії.

2.Резервний акредитив.

3. Компанія бажає придбати 2 млн. ф. ст. за євро через 3 місяця. Скільки євро вона повинна буде заплатити по 3-місячному форвардному курсу, якщо банк дає наступні котировки:

Bid offer

Спот-курс GBP/USD 1,5714 1,5725

Форвард 3 місяця 0,0296 0,0294

Спот-курс USD/EUR 0,7567 0,7572

3 місяця 0,0262 0,0268

ВАРІАНТ № 25.

1.Незвичайні ситуації у акредитивній операції.

2.Використання банківських гарантій при проведенні міжнародних розрахунків.

3. Фірма має протягом 4-х місяців вільні кошти в сумі 50000 USD. Через 4 місяці фірмі необхідно здійснювати платежі в CHF.

Банк дає наступні котирування по залученню депозитів на 4 місяці.

Bid Offer

USD 3,34 3,38

CHF 4,58 4,63

Визначити розміщення 4-х місячного депозиту в якій валюті вигідніше для фірми, якщо спот-курс складає:

Bid Offer

USD/CHF 1,332 1,355

ВАРІАНТ № 26.

1.Банківські гаранти як засіб забезпечення форфейтингу.

2.Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні.

3 Фірма розміщає на депозит 10000 USD терміном на 6 місяців. Одночасно фірма укладає з банком форвардну угоду на продаж усієї суми депозиту з нарахованими відсотками за EUR.

Визначити 6 місячний курс аутрайт USD/EUR і суму EUR, що одержить фірма, якщо курс СПОТ:

Bid Оffеr

USD/EUR 0,7567 0,7572,

а 6 місячні процентні ставки по депозитах у USD і EUR складають:

Bid offer

USD 3,15 3,20

EUR 5,05 5,15.

ВАРІАНТ № 27.

1.Розвиток хеджування на сучасному етапі.

2.Еволюція міжнародного строкового ринку: аналіз структури та динаміки.

3.Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 15$, банк пропонує придбати опціон PUT на наступних умовах: ціна виконання опціону 12,5$; строк опціону 8 місяців; кількість акцій 14000.

Розрахуйте яку комісію покупець опціону може сплатити банку, якщо він очікує падіння ціні акції на момент виконання опціонної угоди до 11,8 $.

ВАРІАНТ № 28.

1.Глобальні процеси на світових фінансових ринках

2.Недоліки чинного законодавства з питань розвитку фінансового ринку.

3.Курс долара на спот ринку 0,757 ‘євро. Банк купує опціон PUT на 15000 дол. за курсом 1,3210 за долар на строк 3 місяці. Премія по опціоні - 0,045 євро за долар. Визначити при якому курсі виконання опціону премія компенсується частково, при якому повністю й при якому курсі покупець опціону дістане прибуток.

ВАРІАНТ № 29.

1.Правові аспекти регулювання ринку цінних паперів України.

2.Розвиток фондового ринку України.

3.Видано лінійно-амортизаційний кредит у сумі 350000 дол. Під 5,5% річних із щорічним погашенням сукупної заборгованості. Перший платіж у погашення заборгованості склав 45000 дол., наступні платежі щорічно зростали на 20%. Визначити, через скількох років кредит буде погашений і суму відсотків, виплачених отримувачем кредиту банку за весь період кредитування.

ВАРІАНТ № 30.

1.Сучасні проблеми організації ф’ючерсної торгівлі.

2.Фондові індекси.

3.Курс долара США до гр. од. певної країни рівний 1890 гр. од. Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють 200% за операціями в гр.од. і 16% за операціями в доларах США. Визначити теоретичні 90- денний і 180-дений форвардний курси долара США до гр. од., якщо тривалість процентного року становить за грошовими одиницями 365 днів, а за доларами США – 360 днів.

Визначити наближену форвардну маржу.

ВАРІАНТ № 31.

1.Напрями вдосконалення інфраструктури валютного ринку України.

2.Історичні аспекти розвитку валютного ринку України.

3.Банк пропонує придбати опціон CALL на наступних умовах: ціна виконання опціону 26,5 $; премія продавцю – 1250 $; строк опціону 6 місяців; кількість акцій 15000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 27,4 $.

Визначити прибуток покупця опціону.

ВАРІАНТ № 32.

1.Уніфікація схеми платіжного балансу за методиками МВФ.

2.Стан платіжного балансу України на сучасному етапу.

3.Визначити фінансовий результат банку від купівлі – продажу іноземної валюти, якщо на початок дня банк мав закриту позицію по всім валютам, а протягом дня були проведені наступні операції:

за умови, що USD/RUR=32,15.

ВАРІАНТ № 33.

1.Основні методи регулювання платіжного балансу.

2.Міжнародний кредит як економічна категорія.

3.На початок дня банк мав довгу відкриту позицію, по USD (+500) і коротку відкриту позицію по GBP (-1000).

За день були проведені наступні операції:

покупка продаж курс

3000 EUR 2027 USD 1,32

8000 UAH 44444 RUR 0,28

850 GBP 1997,5 EUR 1,17

Визначити довгі і короткі позиції банку по кожній з валют і загальну валютну позицію в доларовому еквіваленті, за умови, що: USD/UAH=8,0; GBP/USD=1,65; USD/RUR=30,5.

ВАРІАНТ № 34.

1.Роль міжнародного кредиту у розвитку виробництва.

2.Форми міжнародного кредиту.

3. Компанія бажає придбати 2 млн. ф. ст. за євро через 3 місяця. Скільки ‘євро вона повинна буде заплатити по 3-місячному форвардному курсу, якщо банк дає наступні котировки:

Bid offer

Спот-курс GBP/USD 1,5714 1,5725

Форвард 3 місяця 0,0296 0,0294

Спот-курс USD/EUR 0,7567 0,7572

3 місяця 0,0262 0,0268

ВАРІАНТ № 35.

1.Проблеми та перспективи лізингу в Україні.

2.Перспективи факторингу в Україні.

3. Фірма має протягом 4-х місяців вільні кошти в сумі 50000 USD. Через 4 місяці фірмі необхідно здійснювати платежі в CHF.

Банк дає наступні котирування по залученню депозитів на 4 місяці.

Bid Offer

USD 3,34 3,38

CHF 4,58 4,63

Визначити розміщення 4-х місячного депозиту в якій валюті вигідніше для фірми, якщо спот-курс складає:

Bid Offer

USD/CHF 1,332 1,355

Поиск по сайту: