|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Стохастические регрессоры
Если факторы являются случайными величинами и коррелируют со случайными возмущениями, то оценки МНК будут смещенными и, возможно, несостоятельными. В этом случае для идентификации модели применяют метод инструментальных переменных. Метод инструментальных переменных. Постановка задачи.
Требуется подобрать такие инструментальные переменные (ИП) Z, чтобы они хорошо коррелировали с X и не коррелировали с e. Оценкой b с помощью ИП называется оценка вида , где . При этом предполагается, что - характеризует хорошую коррелируемость X и Z.
. Вопросы для самопроверки · В чем состоит суть проблемы предпосылок применения МНК? · Каковы предпосылки применения МНК для парной линейной регрессии? · Каковы предпосыки применения МНК для множественной линейной регрессии? · Что такое гетероскедастичность остатков? · Что такое автокорреляция остатков? · Что такое мультиколлинеарность факторов? · В чем смысл теоремы Гаусса-Маркова? · Что такое ОМНК? · В чем смысл теоремы Айткена? · Что такое стохастические регрессоры? · Что такое инструментальные переменные? · Каков алгоритм применения МИП? Дополнительная литература · Айвазян С.А. Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб. пособие. – М.: Маркет ДС, 2007. – 104 с. (глава 2, п. 2.2, глава 3, 4, 5, 7). · Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: Юнити, 2001. – 430 с. (глава 2, п. 2.4 -2.13). · Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 465 с. (Главы 6-8). · Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / под. ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с. (глава 3, п.3.10 – п.3.11).
Интернет-ресурсы
· http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm · http://subscribe.ru/archive/science.humanity.econometrika/200007/17050500.html · http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/default.htm Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |