АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретический материал. Для того чтобы оценки, полученные по МНК, давали «наилучшие» результаты, мы потребуем от остаточного члена или ошибки e и от X выполнения следующих условий

Читайте также:
  1. II. Порядок подачи и рассмотрения заявлений на оказание материальной помощи
  2. IV. Новый материал
  3. POS-материалы, расположенные в зоне наружного оформления
  4. XII. Воспроизводство денежного материала
  5. Актовые материалы 10 – 17 веков.
  6. Анализ использования материальных ресурсов.
  7. Анализ организационного обеспечения оздоровительной тренировки в форме таблицы (анализ готовности материально-технического обеспечения).
  8. Античная философия: материалистические школы и направления досократического периода: милетская школа, атомисты.
  9. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
  10. Артефакты как базовые элементы материальной культуры, их виды и функции.
  11. Аудит нематериальных активов
  12. Биоптатом служат испражнения (жидкая часть), рвотные массы, промывные воды желудка, трупный материал, пищевые продукты, при генерализованной форме – кровь, моча, ликвор.

Для того чтобы оценки, полученные по МНК, давали «наилучшие» результаты, мы потребуем от остаточного члена или ошибки e и от X выполнения следующих условий.

1. - спецификация модели.

Отражает представление о механизме зависимости Y и X и выбор объясняющей переменной X.

2. X 1,…, Xk – детерминированные вектора, линейно независимые в Rn, т. е. матрица X имеет ранг k.

Линейная независимость нужна для совместности системы нормальных уравнений. В случае зависимости определитель системы мал и вносит большую погрешность.

Из детерминированности следует условие, более сильное, что объясняющие переменные не коррелируют со случайной переменной.

Во-первых, коррелирует с?; во-вторых, возможна связь X и Y, т.е. взаимосвязь. Это невозможно, так как регрессии X на Y и Y на X совпадают при функциональной зависимости.

3. .

Это обуславливает предположение, что при МНК предполагается, что у зависит только от х:

 

тогда и только тогда, когда .

 

4. , дисперсия ошибки не зависит от номера наблюдения.

Условие независимости ошибок от номера наблюдения называют гомоскедастичностью. Случай, когда условие гомоскедастичности нарушается, называется гетероскедастичностью. Это означает, что в каждом наблюдении неучтенные факторы оказывают одинаковое влияние.

5. при , т. е. некоррелированность ошибок разных наблюдений.

Предполагает отсутствие систематической связи между значениями случайного члена в любых двух наблюдениях. Почти всегда нарушается, если данные представляют собой временные ряды. Если это условие не выполняется, говорят об автокорреляции остатков.

Отсутствие автокорреляции означает, что все существенные переменные уже учтены в х. Если бы это было бы не так, то y зависел от?. Если , то - существенный фактор.

6. .

Это следует из того, что e i включает в себя много факторов, которые можно считать независимыми и нужно для получения интервальных оценок.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (2.797 сек.)