|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Оценивание систем одновременных уравненийПусть первое (для определенности) уравнение идентифицируемо. Косвенный МНК. 2. 3.
Алгоритм: МНК . По теореме Слуцкого оценки являются состоятельными, так как они являются непрерывными функциями состоятельных оценок. Двухшаговый МНК. 4. 5. , , , , .
6. ,
7. , , , .
8.
9.
10. Условие нормировки: один из коэффициентов при Y в каждом уравнении равен единице. Пусть в 1-м уравнении равны нулю последние коэффициентов при Y и X. Выразим из этого уравнения одну переменную:
Столбцы коррелируют с , так как в другом уравнении выразится через , а, значит, через . Поэтому оценки МНК не будут состоятельными. Идея двухшагового МНК: использование X, не входящих в в качестве ИП для . Метод является способом выбора ИП. Условие идентифицируемости позволяет использовать n-p ИП для q- 1 переменных (условие применения ИП: m>p – число ИП должно быть не меньше числа заменяемых переменных). Если брать только из X, входящих в , то будет полная коллинеарность. Алгоритм: · Регрессия - на все экзогенные переменные.
· Регрессия , где
Замечания: · Если , , то оценка косвенного МНК совпадает с оценкой двухшагового метода. · Оценка двухшагового МНК совпадает с оценкой ИП, если в качестве ИП берут . · Если в качестве ИП для выбирать любые линейные комбинации из X, то матрица ковариаций оценки будет не меньше матрицы ковариаций двухшагового МНК, т.е. он дает оценку, эффективную в некотором классе оценок. Фактически оценивается каждое уравнение. Взаимодействие уравнений учитывается путем применения трехшагового МНК. Вопросы для самопроверки · Что такое структурная форма системы эконометрических уравнений? · Что такое приведенная форма системы эконометрических уравнений? · В чем состоит проблема идентифицируемости системы эконометрических уравнений? · Критерии идентифицируемости системы эконометрических уравнений? · Каковы методы идентификации системы эконометрических уравнений? · Каков алгоритм косвенного МНК? · Каков алгоритм двухшагового МНК? Дополнительная литература · Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: Юнити, 2001. – 430 с. (глава 4). · Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 465 с. (Глава 9). · Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / под. ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с. (глава 5).
Интернет-ресурсы
· http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm · http://subscribe.ru/archive/science.humanity.econometrika/200007/17050500.html · http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/default.htm Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.) |