АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оценивание систем одновременных уравнений

Читайте также:
  1. B. Взаимодействие с бензодиазепиновыми рецепторами, вызывающее активацию ГАМК – ергической системы
  2. C. Обладать незначительной системной биодоступностью
  3. CRM системы и их возможности
  4. D) по 20 бальной системе
  5. I ступень – объектив- центрическая система из 4-10 линз для непосредственного рассмотрения объекта и формирования промежуточного изображения, расположенного перед окуляром.
  6. II. Освоение техники микроскопии с иммерсионной системой.
  7. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
  8. III. Физиология специфических сенсорных систем
  9. IV. Настільні видавничі системи.
  10. IV. Поземельные книги и другие системы оглашений (вотчинная и крепостная системы)
  11. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
  12. VI. Система органов дыхания

Пусть первое (для определенности) уравнение идентифицируемо.

Косвенный МНК.

2.

3.

 

Алгоритм: МНК .

По теореме Слуцкого оценки являются состоятельными, так как они являются непрерывными функциями состоятельных оценок.

Двухшаговый МНК.

4.

5. , , , , .

 

6. ,

 

7. , , , .

 

8.

 

9.

 

10. Условие нормировки: один из коэффициентов при Y в каждом уравнении равен единице.

Пусть в 1-м уравнении равны нулю последние коэффициентов при Y и X.

Выразим из этого уравнения одну переменную:

 

 

Столбцы коррелируют с , так как в другом уравнении выразится через , а, значит, через . Поэтому оценки МНК не будут состоятельными.

Идея двухшагового МНК: использование X, не входящих в в качестве ИП для .

Метод является способом выбора ИП.

Условие идентифицируемости позволяет использовать n-p ИП для q- 1 переменных (условие применения ИП: m>p – число ИП должно быть не меньше числа заменяемых переменных).

Если брать только из X, входящих в , то будет полная коллинеарность.

Алгоритм:

· Регрессия - на все экзогенные переменные.

 

· Регрессия , где

 

Замечания:

· Если , , то оценка косвенного МНК совпадает с оценкой двухшагового метода.

· Оценка двухшагового МНК совпадает с оценкой ИП, если в качестве ИП берут .

· Если в качестве ИП для выбирать любые линейные комбинации из X, то матрица ковариаций оценки будет не меньше матрицы ковариаций двухшагового МНК, т.е. он дает оценку, эффективную в некотором классе оценок.

Фактически оценивается каждое уравнение. Взаимодействие уравнений учитывается путем применения трехшагового МНК.

Вопросы для самопроверки

· Что такое структурная форма системы эконометрических уравнений?

· Что такое приведенная форма системы эконометрических уравнений?

· В чем состоит проблема идентифицируемости системы эконометрических уравнений?

· Критерии идентифицируемости системы эконометрических уравнений?

· Каковы методы идентификации системы эконометрических уравнений?

· Каков алгоритм косвенного МНК?

· Каков алгоритм двухшагового МНК?

Дополнительная литература

· Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: Юнити, 2001. – 430 с. (глава 4).

· Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 465 с. (Глава 9).

· Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / под. ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с. (глава 5).

 

Интернет-ресурсы

 

· http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm

· http://subscribe.ru/archive/science.humanity.econometrika/200007/17050500.html

· http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/default.htm


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)