Теорема Гаусса-Маркова
В условиях 1-5 МНК-оценки представляют собой наилучшие линейные несмещенные оценки. При выполнении условия оценки и регрессия распределены нормально:
Автокорреляция остатков.
Причины автокорреляции
· Не учтена важная объясняющая переменная.
· Неадекватная функция регрессии.
· Числовой материал содержит большие ошибки наблюдений.
Обнаружение автокорреляции остатков производится путем графического анализа остатков и использования критерия Дарбина-Уотсона.
Критерий Дарбина-Уотсона.
- коэффициент линейной корреляции
- отсутствует корреляция
- положительная корреляция
- отрицательная корреляция
Величина d зависит от значений факторов, поэтому однозначно критическое значение найти нельзя. Находят верхнюю и нижнюю границы:
Правило:
- принимается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков.
- принимается гипотеза о наличии положительной автокорреляции остатков.
- при выбранном уровне значимости нельзя прийти к определенному выводу.
- принимается гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции остатков.
Гетероскедастичность остатков.
Гетероскедастичность остатков означает их неоднородность и количественно выражается в зависимости дисперсии остатков от факторов.
Способ обнаружения гетероскедастичности основан на графическом анализе остатков и использовании техники проверки гипотезы о неизменности дисперсии. При этом используются критерии Гольдфельда-Квандта, Уайта, Глейзера идр.
Остатки гетероскедастичны, поскольку они зависят от линейной комбинации факторов.
Остатки гомоскедастичны, поскольку они не зависят от линейной комбинации факторов.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Поиск по сайту:
|